volatilité quels sont les indicateurs à privilégier ?

Suite à une remarque dans la file FCE du forum futures, j'ouvre cette file sur la volatilité.

Citation : LittleTurtle

Citation : joe coe

le stochastique est sorti de sa zone de survente, le MADC à croisé à la baisse

 

oui mais....je cite

"Quand la volatilité est extrême, les oscillateurs donnent des informations erronées"  Linda Bradford-Raschke

 

La volatilité telle qu'elle est souvent décrite et plus particulièrement sur le site depuis le début est généralement basée sur un bandwidth (analyse dynamique oblige).

La remarque précédente me semble pleine de bon sens particulièrement quand la volatilité est élevé et que les cours sont fortement en tendance sur une UT considérée.

Pour faire un rapide tour d'horizon sur les files dédiées à la volatilité je vous propose les liens suivants :

• volatilité minimale
• volatilité corrigée au niveau des cours
• la volatilité qu'est ce que c'est ? (on y apprend rien c'est plus une file de souvenir qu'on ressortira à nos petits enfants.)
• discussion sur les inidcateurs de volatilité

Personnellement, je n'utilise pas vraiment la volatilité en tant que telle.

Rapidement, il me semble bien que l'ATR peut entrer dans la catégorie des indicateurs de volatilité, dites moi si je me trompe.

Bref, je serais curieux de savoir si vous utilisez dans votre système la volatilité si et quand vous considérez une volatilité comme "extrème".

Bonsoir,

Je pollue la file mais c'est juste pour le fun, toutes mes excuses.

Citation : ALEX92

Bonsoir,

 

Je pollue la file mais c'est juste pour le fun, toutes mes excuses.

 

je ne vois pas bien ...

Bonsoir à tous ,

pour ceux qui utilisent Prorealtime 

et qui voudraient un peu plus que l'approche visuelle des bandes de Bollinger : 

<<  Ce Backtest, décrit par J. Welles Wilder Jr dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems, se base sur la volatilité des cours pour placer des ordres d'achat ou de vente.

En effet, le système place un ordre d'achat et de rachat quand la clôture croise à la hausse le plus bas des 7 derniers jours + average true range des 7 derniers jours multiplié par un coefficient, et place un ordre de vente et de vente à découvert quand la clôture croise à la baisse le plus haut des 7 derniers jours - average true range multiplié par un coefficient.

Ce Backtest est à tester sur des vues égales ou supérieures à 1h. >>

Vu l'efficacité des points Sar ou du Rsi , mis au point également par Wilder  .........

Amicalement