système de suivi de tendance

Je suis le nez dans mon code (un peu comme d'habitude quoi) en train de travailler sur les graphiques, pour la prochaine version du site qui sortira très officiellement le 1er Septembre.

Je signale, à tooutes fins utiles que, sur chaque valeur, un signal de suivi de tendance est proposé depuis 1 an.

J'ai lors de la mise en place de ce suivi proposé un backtest de ce que proposaient ces signaux.

1 an plus tard, il est temps de se demander ce qu'il est advenu de ses signaux...

Bilan (sur le CAC)  avec un algo qui consiste à acheter sur un passage en tendance au fixing et à vendre sur le changement de tendance inverse au fixing.

Rien de bien optimisé...

Et bien à ma grande surprise vu la volatilité et les contre pied du marché, l'ago est rentable !

Total : 465.02 points
Op : 69 opération (acheté ET vendu) 1positon en cours donc acheteuse à 4400.45.

equity curve sur 20 ans

Total : 4625.22
Op : 1538

En weekly, sur 20 ans c'est rentable :

Total : 5087.25 points
Op : 329 (opération achetées ET vendues)

avec sur 4 an (200 bougies)

Total : -689.14 points
Op : 55 (opération achétées ET vendues)

un position en cours non prise en compte dans le total :

Vente : 4453.62

je vois que cette file succite un intérêt limité...

465 points CAC ce n'est pas énorme certe mais avec un lot FCE en tenant compte des frais c'est 4300 euros tout de même.

Pour un taux de couverture de l'ordre de 4500 euros c'est presque 100%.

Enfin, je dis ça...

hi

Essaye de tester sur une UT plus courte.

Moi aussi j'avais posté un back test, et personne n'a réagit

il me semble qu'il y a pas bcp d'opération. Quel est le montant max de la perte?

Ex :

As tu essayé sur d'autres supports / UT? Est il stable?

Ok buddy, on sera plus en phase sur ce sujet

Je finis un petit truc vite fait et j'arrive (dès le 1er septembre )

J'avais intié une file sur construisons un système de trading qui n'avait, manifestement, intéressé personne (j'exagère : pas grand monde)

En l'état, je ne parle pas d'un système mais d'un indicateur qui utilisé comme système aurait donné une grosse poignée de points sur le CAC.

Toujours est-il que c'est une base de réfléxion intéressante.

Je te ferais (et aux autres aussi, allez ) un état des lieux plus complet qu'on y voit plus clair et qu'on puisse pourquoi pas baser une réflexion qui fasse évoluer l'équity curve.

C'est un peu ce que j'attendrais d'un site communautaire, enfin je dis ça ...

Le problème du backtest c'est que c'est trop beau et simple à la foi, les conditions de trade humains n'y sont pas. Comme aide peut etre et encore.

PS: j'avais déjà réalisé des systèmes de trade avec 96% gagnant sur 5 ans à bases de MM contradictoires en rapidité différentes de croisement, avec des trades d'anviron deux heures chacun. mais je ne crois pas au tout automatique ou mathématique. vraiment comme une aide seulement diluée à 25% sur la prise de position en cas de ssytème presque parfait. la clef je pense c'est d'utiliser des indicateurs en contradiction avec la tendance (si si ca marche, j'y aui passé des nuits), et les diluer avec les indicateurs en tendance

d'accord mais là, il ne s'agit pas de backtest.

Il s'agit de vérifier l'algo mis en place sur le site il y a un an !

Il a donc fonctionné en condition réelles, je ne fais là que reprendre ce que cet indicateur à dit sur 1 an glissant.

Ce qui devient intéressant c'est de voir ce qu'on peut tirer des indications de tendance en excès (elles sont d'ailleurs signaler sur les tandance avec un message du type "risque de retournement sur les niveaux actuels).

Je n'ai pas effectué de suivi sur cette indication, pas par peur mais par manque de temps.

Enfin, on a une base de discussion c'est un bon point de départ.

salut Joe ya une page speciale pour les signaux lancés par ton systeme ? j'ai juste trouvé le recapitulatif des indicateurs techniques c'est tout...

pas encore.

Pour l'instant, il faut retenir la tendance de la veille... c'est nul je sais.

Je ferais en sorte de proposer une page qui récapitule les changements de tendance sur le CAC et sur les valeurs qui présente une liquidité suffisante.

On y travaille.

au passage, les signaux actuels sont "boiteux".

Pas facile de géré deux systèmes en //.

On pourra de nouveau suivre (ou pas ) les signaux dès lundi prochain.

Ok vu, en fait une page avec les signaux lancés en cloture serait deja pas mal, style aujourdhui les signaux d'ha sont: xxxxxx et les signaux de ventes sont xxxxxxx, enfin je me doute que tout ca n'est pas si simple que je l'ecrit-->faut tout programmer.

sinon le backtest de cette page (graph du haut) prends en compte tous les indicateurs qui sont sur les pages actuelles ? (volat,volume, sto,macd,cci,mm,dmi ....etc...) tous ces indicateurs ?

ouups, sorry j'avais pas compris çà. :)

Effectivement cela m'intéresse de suivre les perfs d'un systeme déjà developé au jour le jour. ;)

ha non 4 indicateurs qui donnent la tendance et les exès.

Par ailleurs rien à voir avec les indicateurs qui sont affichés

sinon pour la page, c'est pas difficile à faire, il faut juste que je le fasse ...