nouveau leverage

pour info

NYSE Euronext lance douze nouveaux indices

), sont venus s’ajouter aux quelques 300 références

déjà présentes dans le portefeuille d’indices du premier groupe boursier mondial. Depuis le 1

janvier 2007,

50 nouveaux indices ont vu le jour.

Particulièrement innovants, ces 12 indices proposent, pour chacun des indices sous-jacents

.

Les indices X3 Leverage offrent aux investisseurs un rendement quotidien équivalent au triple du

rendement de l’indice sous-jacent (moins les coûts de financement inhérents à la mise en place de

la stratégie). Ils mesurent donc la performance d’une stratégie consistant à tripler l’exposition à un

indice sous-jacent par le biais d’un financement à court terme.

Les indices Double Short offrent aux investisseurs un rendement quotidien équivalent au double

, enfin, offrent aux

investisseurs un rendement quotidien équivalent au triple inversé de la performance de l’indice

sous-jacent. Concrètement, ces deux indices retracent donc des performances égales respectivement à

deux fois ou trois fois la performance inverse de leur indice sous-jacent. Ils permettent donc de

profiter, avec un effet de levier, de la baisse de leurs indices sous-jacents.

Certains de ces nouveaux indices serviront très prochainement de références à des fonds indiciels

cotés en bourse (ETFs/trackers). Les investisseurs particuliers ou professionnels pourront donc

s’exposer très simplement à ces stratégies par le biais de ces produits souples et transparents

cotés sur NYSE Euronext. Sur les 20 indices reflétant cinq stratégies différentes* déjà lancés par

NYSE Euronext ces derniers mois, cinq ont déjà fait l’objet d’une réplication par un ETF/tracker,

deux sont à venir.

Merci Ilan, très intéressant. Cependant je n'ai pas trouvé ces trackers chez bourso... "Les hommes savent pas chercher...pffff!"

Comme dit dans euronext , on attend les fabriquants de trackers et autres produits structurés ,  et l'autorité qui accepte de les mettre ou pas dans le PEA

Citation : ilan

Comme dit dans euronext , on attend les fabriquants de trackers et autres produits structurés ,  et l'autorité qui accepte de les mettre ou pas dans le PEA

bonjour

une question au spécialiste, qui fait suite à une recherche récente sur le sujet suivant :

un effet leverage signifie qu'il y a un levier, donc un risque, non ?

comment mesurer celui-ci précisément par rapport à un produit comparable sans effet de levier ?

est-ce seulement possible sans sortir de polytechnique ?

merci d'avance

chacun a son niveau de risque acceptable, mais pour faire plus simple ce n'est pas le levier qui fait le risque , il multiplie le risque de perte ou de gain par un facteur 1, 2,ou 3..c'est tout.

bien entendu tout dépend aussi si le produit mis sur le marché évolue directement selon la hausse ou baisse de l'indice

exemple: le cac baisse de 10 % le tracker cac baissier facteur 2 , monte de 20% ou

s'i c'est un produit structuré spécifiquement par l'emetteur comme le bx4, qui peut selon le vouloir de l'émetteur évoluer avec un facteur différent chaque jour