méthode des tortues

Salut,

Je suis le nez dans mes indicateurs et je voulais savoir si vous aviez backtesté la méthode des tortues ?

Citation : joe coe

Salut,

 

Je suis le nez dans mes indicateurs et je voulais savoir si vous aviez backtesté la méthode des tortues ?

 

bientot la fin des vacances, je remonte ce post au cas ou

salut joe ,je t'ai envoyé un fichier la dessus

Bonjour.

Est-il possible de bénéficier du dit fichier ou tout au moins de ses conclusions ?

Merci d'avance.

les conclusions ça dépend qui les donne...

c'est bien la raison pour laquelle je voulais savoir si l'un d'entre vous avait backtesté sur du Long terme.

"Entrée système 1 – les Tortues entraient en position quand le prix dépassait d’un simple tick
le plus haut ou plus bas des 20 jours précédents. Si le prix dépassait le plus haut à 20 jours,
alors les Tortues achetaient une Unité pour initier une position long sur le marché
correspondant. Si le prix descendait d’un tick en dessous du plus bas des 20 derniers jours, les
Tortues vendaient une Unité pour initier une position short.
Le signal d’entrée de breakout du système 1 était ignoré si le dernier breakout avait abouti à
un trade gagnant. Note : A propos de cette condition, le dernier breakout était défini comme
le dernier breakout sur le marché considéré, que ce breakout particulier ait été pris ou non, ou
ait été éliminé à cause de cette règle. Ce breakout devait être considéré comme un breakout
perdant si le prix suivant la date du breakout bougeait de 2N contre la position avant qu’une
sortie gagnante 10 jours n’apparaisse.
La direction du dernier breakout était indépendante de cette règle : Ainsi, un breakout long
perdant ou un breakout short perdant autorisait un nouveau breakout suivant comme une
entrée valide, indépendamment de sa direction (long ou short).

Toutefois dans le cas où un breakout d’entrée de système 1 était éliminé parce que le trade
précédent avait été gagnant, une entrée devait être faite par le système de breakout à 55 jours
pour éviter de rater les grandes tendances. Ce breakout 55 jours était considéré comme point
de breakout de sécurité.
À n’importe quel moment, si vous êtes hors du marché, il doit toujours y avoir un prix qui
vous déclenchera une entrée short et un autre prix différent plus haut qui vous déclenchera
une entrée longue. Si le dernier breakout était un perdant, alors le signal d’entrée devrait être
plus près du prix courant (soit le breakout 20 jours) que s’il avait été un gagnant, auquel cas le
signal d’entrée serait alors plus loin, au breakout à 55 jours.

Entrée système 2 – Entrée quand le prix dépasse d’un simple tick le plus haut ou plus bas des
55 jours précédents. Si le prix dépassait le plus haut à 55 jours, alors les Tortues achetaient
une Unité pour initier une position long sur la valeur correspondante. Si le prix descendait
d’un tick en dessous du plus bas à 55 jours, les Tortues vendaient une Unité pour initier une
position short.
Tous les breakouts du système 2 devaient être pris, que le breakout précédent ait été gagnant
ou pas.

sorti sur stop ou break out inverse à la position prise sur la rupture des plus hauts de 20 périodes / respectivement les plus bas.

pour viasualiser ça : le donchian chanel.

le lien vers le document complet :

http://www.pro-at.com/apprendre/pdf/La_Methode_de_Trading_des_Tortues_final.pdf

Bonjour.

Merci pour le texte, mais je connais.

Ma question portait sur le backtest.

En effet, la méthode "date" un peu.

Je suis certain qu'elle devait donner d'excellents résultats à l'époque.

Avec l'informatisation, etc, que donne-t-elle maintenant ?

Zatize maille quaichtionne.

Sur un écran, j'ai "tracé" les ruptures et les stops.

Un exemple du Cac en H : Ne vous occupez pas de tous les chiffres qui trainent (je compte les os) ni des grands traits horizontaux bleux clairs (gaps). Les traits gras sont les limites d'entrée 50 H. les traits minces les limites d'entrée 20 H, ou les stops 55 H, la ligne mince bleue clair qui monte et descend, la ligne de stops 20H. Enfin, c'est ma salade pour visualiser.

J'ai remarqué le point suivant :

La méthode est "basée", en simplifiant, sur la rupture d'un plus haut ou d'un plus bas.

Il y a pas mal de "fausses ruptures", vite stoppées, surtout ces derniers temps, et même quand il y a une "bonne" rupture, il y a souvent retour en deça de la dite rupture.

En appliquant strictement la méthode, sur la période de l'exemple, du 6 au 19 août, c'était des entrées puis stops avec perte, sauf l'entrée baissière CT du 14/8 avec une petite PV.

Par contre, la dernière entrée, le 19, serait toujours en cours, d'ores et déja gagnante en 20 H, toujours éventuellement perdante en 55H.

D'où mon interrogation : Les plusieurs "petites pertes" du range sont-elles largement couvertes pas le "gros gain" de la tendance ?  Backtest ?

Faut-il rajouter un critère de "départ en tendance" ?

Oui, je sais, si on avait ça, ce serait facile.

Peut-être la config du 19 est-elle à garder en mémoire : rentrer en CT, haussier dans le cas présent, par rupture du 20 H rouge, en bas du "range" visualisé par les 2 limites 55 H en traits gras ? (avec vol mini et sortie de squeeze)

Certainement, très cher, mais des configs comme cela, il n'y en a pas souvent ....

C'était juste pour causer.

Je me rends compte que j'ai écrit des bétises :

Les lignes que j'ai évoquées ne sont pas des lignes stop mais des lignes de sortie de positions.

Donc, quand j'aurai 5 min, je vais  voir pour rajouter les fameux stops sur le graphe, et je vais voir si je peux programmer les breaks out éliminés.

à suivre

Bonsoir

ça me tracassait, cette histoire, alors j'y reviens.

Ci dessous des graphes avec les plus haut de 20 et de 55, en rouge, les plus bas de 20 et de 55, en vert.

Le signal est donné par la rupture.

Je n'ai programmé (pour l'instant) que les ruptures des 20 plus hauts/plus bas.

Je n'ai pas programmé pour  tenir compte des break out éliminés. peut-être un autre demain, va savoir.

en bleu foncé mince, en bleu clair mince, les stops.

en dessous, indicateur 1, la "marge" en sortant sur le stop ou sur les plus hauts/ plus bas de 10, en %.

indicateur 2, la PV ou MV de sortie effective, en % aussi

rappel : une seule entrée de 1 N, pas d'entrée en 4 fois.

premier graphe :

La cac en horaire ces derniers temps

Pas terrible, hein ?

Affolez pas, mais c'est pas vrai, on se calme, ohlala, un peu de patience, non mais quoi ........

C'est clair que c'est ttrop grand, mais c'est pour voir le détail.

Le même en p'tit

Je rappelle, que ruptures des 20.

On voit des petites pertes, de temps en temps des petits gains, et parfois de gros gains.

Si on est attentif, on peut même voir que ça "gagne" bien en tendance, et que ça "perd" par des entrées/sorties sur stop, en range.

En gros, AVEC UNE SEULE ENTREE en 20, c'est pas tout mal comme méthode de suivi de la tendance.

Avec jusqu'à 4 entrées, comme prévu dans la méthode, ça doit donner la même chose, avec des petites pertes comparables, grosso modo, et par contre des gains multipliés jusqu'à 4 fois.

d'autres graphes :

Axa, pas mal....

BNP, pas terrible

à suivre

Alcatel

Ah, c'est plutôt bien

et 2 mines d'or, pour la route.

Auplata.

Pas bon.

Harmony Gold,

c'est déja mieux.

En résumé :

Pas pour les valeurs qui cotent peu avec un "grand" spread (Auplata, par ex).

Déja intéressant avec des entrées simples, sur les 20, sans éliminer  certains break out.

Je n'ai pas dit trop de bétises ?

Du coup, quand j'aurai 5 min, je vais essayer de programmer avec des entrées multiples et des entrées sur 55.

mais là, ça se complique.

à suivre ....

merci