le VWAP en intraday

Comment programmer sur PRT Le VWAP

                             en intraday 

                             avec réinitailisation  à chaque cession

                             avec une bidouille s'approchant de l'écart type permettant de générer des lignes de tendances par rapport

                              au VWAP

Pourquoi Bidouille

sur le blog de HKLISSE http://hk-lisse.over-blog.com/article-20540862.html

on trouve le programme  et les remarques suivantes 

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Voici le code pour Prorealtime, on peut changer le prix de référence (close, medianprice....) et la barre de début (day pour de l'intraday, year ou month pour du swing) :
//////////// vwap by hk-lisse ////////////////
pri=close//ou medianprice
p=p+1
if year<>year[1] then//ou day pour de l'intraday
    p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
    var=(volume[i]/sum)*(SQUARE(pri[i]-ww))
    tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca

Pour de l'intraday, on est limité par la boucle "for next" : PRT n'acceptant pas un grand nombre d'instructions si on descend sur des UT trop courtes.  Il faut donc supprimer le calcul des bandes pour ne garder que le ww.

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J'ai fait un topo sur le Vwap à 11h55
http://www.daily-bourse.fr/forum-CAC-40-Tendance-%28-fractales-%29-vtptc-3416-start-23976.php#240455

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Ma question est donc la suivante : est il possible possible de bidouiller le PRGM ci dessus  pour obtenir des bandes par rapport au VWAP qui s'approcheraient de ce qu'elles donneraient si elles étaients calculées à aprtir de l'écart type .

Un très grand merci pour votre aide

... si c'est pas clair ..il faut le dire

SUITE

il faudrait obtenir  ceci en intraday en tick par tick

source : action futur °32 article sur le VWAP par Olandeer Uxxar

je vois que vous êtes super passionnés par le VWAP

pour vous remercier ..je vous donne la réponse

elle vient de olandeer.uxxar

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pri=typicalprice
p=p+1
if day<>day[1] then
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum


var=summation[p]((volume/sum)*(SQUARE(pri-ww)))
tot=0
tot=tot+var
eca=SQRT(tot)

return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca,ww+3*eca,ww-3*eca

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et cela donne

Le drame, c'est que l'instruction "var=summation[p]((volume/sum)*(SQUARE(pri-ww)))" est complètement différente de la ligne  "var=(volume[i]/sum)*(SQUARE(pri[i]-ww))" où sum et ww sont constants.  Le dessin des bandes en devient différent.....  Il sufit de tester les 2 codes sur du 5 minutes par exemple.  Mais si tu fais de l'argent avec.....  Y a que ça qui compte.

Bons trades.

Bonjour hk_lisse et merci pour ton intervention

Comme je ne peux pas faire tourner ton programme malheureusement sur PR, T est il possible qu tu m'indiques les différences de valeurs que tu constates entre les deux programmes .

As tu une solution pour contourner le problème ?

Merci

Bonjour à tous

voir aussi topo sur VWAP :

        http://www.daily-bourse.fr/forum-CAC-40-Tendance-%28-fractales-%29-vtptc-3416-start-23976.php#240455

et si on faisait un point sur la VWAP en cycle annuelle ... puisque nous commençons l'année

j'ai découvert la VWAP grace à Olandeer Uxxar et je vous recommande vivement de lire son article dans action future ( référence données plus haut )

Après 6 mois d'observation , je considère les données fournies par la VWAP et ses bandes comme étant d'une très grande utilité  à la fois en cycle annuelle - mensuelle - semaine et  intraday

Dans le graphique ci dessus les bandes du canal  jaune ne sont pas // .

Suite POINT sur VWAP

le FCE  a touché vendredi les 4 007  soit la R2 VWAP 2010 .
Les bandes et Vwap mensuelles vont être utiles pour identifier les supports et résistances que le
marché peut utiliser

et pour finir  , un exemple parmi d'autressur le vwap et ses bandes en cycle mensuel

Suite et  FIN

Malheureusement  Olandeer UXXAR publie très très peu ... ce qui est fort dommage .

Ce que je retiens en premier , selon lui, c'est que la VWAP doit être utilisée avec le Market Profile

l'ensemble donnant des zones et des repères particulièrement pertinents .

Tout cela donne les élements suivants pour gérer les  jours et semaines avenir  dont voici un exemple

Même un" bof !!! " ... çà m'irait ... mais réagissez ...

.... toutes ces zones et seuils ... sont obtenus .. sans  aucun tracé graphique 

soit ils sont nuls  ... soit ils  correspondent aux votres ... soit ils ...   soit  je suis obscur  ... soit vous en avez rien à ...

C'est interessant.

Quand tu fais des graqphes ultra long c'est plus commode à consulter si il y en 1 par Post plutôt que plusieurs. C'est une petite chose qui évite des contorsions qui gènent la compréhension.

Citation : marcus

Même un" bof !!! " ... çà m'irait ... mais réagissez ...

.... toutes ces zones et seuils ... sont obtenus .. sans  aucun tracé graphique 

soit ils sont nuls  ... soit ils  correspondent aux votres ... soit ils ...   soit  je suis obscur  ... soit vous en avez rien à ...

allez encore un effort

chalut,

pas le temps de regarder là maintenant, mais je doit dire que ce que j'en vois dans la file du jour donne envie de s'y pencher.

j'espère venir lire tout ça dans de bonnes conditions ASAP.