Zigzag

Vous le connaissez celui là ? Je le connaissais de nom sans plus. Voici la définition prorealtime :

L'indicateur Zig-Zag est constitué de droites qui changent de pente lorsqu'il y a une variation sur les prix supérieur au montant spécifié (en pourcentage ou en points).
Interprétation :
L'intérêt de l'indicateur Zig Zag est de représenter les mouvements les plus intéressants en éliminant les mouvements moindres. Le paramètre permet de choisir la sensibilité souhaitée.
Il faut savoir que le dernier point représententant l'indicateur peut être modifié en fonction de l'évolution des prix à venir.
Aspect pratique :
Cet indicateur, avant tout visuel, peut être très intéressant pour décomposer l'évolution d'un titre sous forme de vagues d'Elliott.

Je suis dans ma période backtest, et j'ai testé un truc tout simple et tout bête (uniquement les longs) :
Achat quand zigzag>zigzag-1 et vente quand zigzag
et là j'hallucine et je tombe à la renverse. L'equity curve est assez hallucinante. Test realisé sur le SRD actuel depuis février 98 en daily. Bon maintenant je me dis qu'y a un truc pas clair, ça fait 10 mois que je m'interesse à la bourse, j'ai essayé quelques rucs avec plus ou moins de succés... mais là... Bon mes réactions sont à chaud, j'ai testé ça y a 10 minutes... Y'en a t'il qui utilisent le zigzag ? C'est quoi l'embrouille avec ce truc ? ou alors c'est la méthode du millénaire Bref vos avis sont les bienvenus.

raster a écrit:

Achat quand zigzag>zigzag-1 et vente quand zigzag

sauf erreur de ma part, ceci ne représente que l'interprétation de dow

reste à savoir à combien tu paramètres ton zigzag et à bien vouloir gérer des stops qui sont loin loin loin parfois

Bonjour,
Avec le Zig-Zag tu vas obtenir le profit max mais en backtest uniquement, les résultats sont hallucinants comme tu le cites.
Le problème se trouve dans la dernière section qui est en temps réel, zone sur laquelle le ZigZag donnera des résultats qui ne sont pas reproductibles lorsqu'on trade en réel.

Bonjour,

Je recherche le code de programmation de la fonction Zig-Zag.
Peut-être que l'un de vous dispose d'un source, mon regard s'oriente , en autre, vers Philippulus qui a posté sur le forum "Apprendre la bourse" le code concernant les BANDES DE BOLLINGER . Toutes suggestions seront les bienvenues.
Merci

Désolé ge91, j'ai toujours demandé de l'aide pour le code des indicateurs, sauf ceux dans les exemples de PRT. En l'occurence, le Zig-Zag n'est pas indiqué dans les exemples, et je ne puis donc t'aider.

ola,

Ge que veux tu précisement ?

Un code PRT ? un algo plus généraliste ?

dis moi j'essayerais de m'extraire de mes obligations familliales Cet Après midi

Merci bien que la réponse soit négative , peut-être trouverons nous une bonne âme qui apportera une réponse à cette demande sur le code du Zig-Zag.

ge91 a écrit:

Merci bien que la réponse soit négative , peut-être trouverons nous une bonne âme qui apportera une réponse à cette demande sur le code du Zig-Zag.

elle n'est pas négative
je te demande ce que tu veux

du code PRT ?

Bonjour joe,
Tu me proposes ton aide et j'apprécie,
Effectivement je recherche un code de programation, qu'il soit de PRT ou d'autres logiciels. Je dirai même que plusieurs sources m'intéressent (Excel, Metastock, Ts, etc...) car j'aimerai construire cet indicateur à titre personnel pour l'appliquer en backtest.

Merci pour la recherche et ta proposition pour PRT.

Gérard

ge91 a écrit:

Bonjour joe, Tu me proposes ton aide et j'apprécie, Effectivement je recherche un code de programation, qu'il soit de PRT ou d'autres logiciels. Je dirai même que plusieurs sources m'intéressent (Excel, Metastock, Ts, etc...) car j'aimerai construire cet indicateur à titre personnel pour l'appliquer en backtest. Merci pour la recherche et ta proposition pour PRT. Gérard

Gérard,

Premier constat il n'est pas possible de programmer cet indicateur sous PRT pour la bonne et simple raison qu'on ne peut ptracer un indicateur que pour la bougie en cours, or c'est après avoir constaté une baisse de x% (x étant paramètre d'entrée) que l'on sait que l'indicateur doit changer de tendance et c'est alors qu'on doit marqué le point haut...

En gros, tant que PRT n'autorisera pas la gestion de variable utilisateur de type tableau, ce type d'incateur n'est pas programmable.



pour le reste je te fais un sysnopsis dans les heures qui viennent

raster a écrit:

Vous le connaissez celui là ? Je le connaissais de nom sans plus. Voici la définition prorealtime : L'indicateur Zig-Zag est constitué de droites qui changent de pente lorsqu'il y a une variation sur les prix supérieur au montant spécifié (en pourcentage ou en points). Interprétation : L'intérêt de l'indicateur Zig Zag est de représenter les mouvements les plus intéressants en éliminant les mouvements moindres. Le paramètre permet de choisir la sensibilité souhaitée. Il faut savoir que le dernier point représententant l'indicateur peut être modifié en fonction de l'évolution des prix à venir. Aspect pratique : Cet indicateur, avant tout visuel, peut être très intéressant pour décomposer l'évolution d'un titre sous forme de vagues d'Elliott. Je suis dans ma période backtest, et j'ai testé un truc tout simple et tout bête (uniquement les longs) : Achat quand zigzag>zigzag-1 et vente quand zigzag et là j'hallucine et je tombe à la renverse. L'equity curve est assez hallucinante. Test realisé sur le SRD actuel depuis février 98 en daily. Bon maintenant je me dis qu'y a un truc pas clair, ça fait 10 mois que je m'interesse à la bourse, j'ai essayé quelques rucs avec plus ou moins de succés... mais là... Bon mes réactions sont à chaud, j'ai testé ça y a 10 minutes... Y'en a t'il qui utilisent le zigzag ? C'est quoi l'embrouille avec ce truc ? ou alors c'est la méthode du millénaire Bref vos avis sont les bienvenus. Cliquez pour élargir cette image.

pour répondre un peu plus intelligement à cette réflexion sur le backtest
Il peut être évidement tout à fait valable, on ne fait pas de bonds, je m'explique...

Il est tout à fait valable SI pour un zigzag paramétré à 3% par exemple, on prend en compte dans son backtest 3% de plus ou de moins suivant le sens de l'opération.

plus concrètement, un exemple, c'est toujours mieux et évite des débats sans fin

Prenons par exemple un ZIG ZAG paramétré à 5 points
Dans ce cas si le cours d'un sous jacent est à 100, le zig zag va se retourner quand le cours cloture du sous jacent est à 95 ou moins.
Dans ce cas, si le backtest se fait sur les points d'entré mis en évidence sur le graphique suivant, la logique est FAUSSE.

La logique est fausse pour la bonne et simple raison que le top à 100 n'est connu qu'a partir du moment ou le cours est à 95.

Dans le cas précis du graphique précendent le backtest doit se faire ainsi :

- vente à découvert au point 2 ( c'est à dire à 95 )
- rachat ou inversion de position au point 4 c'est à dire à 95
- vente ou inversion au point 6 à 95 qui dans notre exemple est le premier point d'entrée gagnant...

Pour backtester le ZIG ZAG, il est indispensable de comprendre qu'on ne peut savoir a priori quel est le point de retournement

Autre remarque, si le ZIG ZAG est basé sur le cours cloture, il est indispensable de prendre en compte le cours cloture qui pourra au moment de la cloture être très éloigné du seuil de retournement.

Dans notre exemple, la cloture s'effectue à 90 au point 3.
Si en scéance on passe 95, rien ne dit qu'il faille acheter. *
Il faudra en effet attendre la cloture pour prendre position, celle-ci pouvant alors se faire très au dela des 95...

Une fois l'ensemble de ces paramètres intégrés dans le système de back test, on pourra considérer que celui-ci est valable.

Je vous laisse nous proposer les equity curve que vous obtiendrez

joe

joe coe a écrit:

ge91 a écrit: Bonjour joe, Tu me proposes ton aide et j'apprécie, Effectivement je recherche un code de programation, qu'il soit de PRT ou d'autres logiciels. Je dirai même que plusieurs sources m'intéressent (Excel, Metastock, Ts, etc...) car j'aimerai construire cet indicateur à titre personnel pour l'appliquer en backtest. Merci pour la recherche et ta proposition pour PRT. Gérard Gérard, Premier constat il n'est pas possible de programmer cet indicateur sous PRT pour la bonne et simple raison qu'on ne peut ptracer un indicateur que pour la bougie en cours, or c'est après avoir constaté une baisse de x% (x étant paramètre d'entrée) que l'on sait que l'indicateur doit changer de tendance et c'est alors qu'on doit marqué le point haut... En gros, tant que PRT n'autorisera pas la gestion de variable utilisateur de type tableau, ce type d'incateur n'est pas programmable. pour le reste je te fais un sysnopsis dans les heures qui viennent

Bon en fait c'est vraiment très dépendant de la techno choisie ...

Le principe est simple l'implémentation est franchement liée au language de programation.

Dans le principe, on prend le cours de cloture de la première barre
Ensuite il faut balayer les barres jusqu'a ce que le cours cloture soir > ou < au premier cours retenu pour donner le sens du ZIG ZAG (haussier ou baissier)
Une fois qu'on a le sens, il faut gerer un "curseur" une variable qui note chaque plus haut ou plus bas et comparer le cours cloture de la barre en cours de traitement.

"
Si (ZigZag = haussier) et (cloture > curseur)
alors curseur = cloture
Si (ZigZag = baissier) et (cloture < curseur)
alors curseur = cloture
"

Si le cours est < à curseur - x% alors le curseur est notre point haut et prend imédiatement la valeur de la bougie que l'on traite.
"

Si ZigZag = haussier



alors 



  Si  Cloture < Curseur * ( 1 - x / 100)



  alors 



    Point haut = Curseur 



    Curseur = cloture



    ZigZag = baissier



" 



 

Le curseur gère alors les plus bas et on continue de balayer les barres jusqu'a ce que le cours cloture soit > à curseur + x%.

" 



Si ZigZag = baissier



alors 



  Si Cloture > Curseur * ( 1 + x / 100)



  alors 



    Point Bas = Curseur 



    Curseur = cloture



    ZigZag = Haussier

"

Si c'est le cas, le curseur est alors notre point bas.

ça c'est une base commune a tous les languages.

Le problème réside ensuite dans le tracé de ce Zig Zag... Et là pas de règle générale...

Voilà !
Si ça peut aider