Zigzag

Merci joe je travailler à partir de cette base.

Je signale un livre en americain :

Merrill, Arthur.A
FILTERED WAVES-BASIC THEORY
Chappaqua , NY : The analysis Press, 1977.

This is anentire book about the zigZag indicator, it was avalaible from:
Technical Trends
John R. McGinley,jr
P.O Box 792
Wilton,CT 06897

A toutes fins utiles

Si je comprends bien, finalement, l'equity sympathique de raster
est le résultat d'une erreure post-dictive..

Quelle est la chance, que nous ayons des résultats interessants, après avoir supprimé
la prise en compte de données "du futur"..
Enfin ca n'est pas pour décourager ceux qui cherchent !

Je réponds à raster pour tous ceux qui se posent encore la même question aujourd'hui :

 

Le principe de tracé du zigzag à un instant t est que la dernière branche du zigzag (et elle seule) va évoluer en fonction du cours à t+1.

 

Toutes les branches antérieures restent en place, mais tous les points qui composent la dernière branche seront recalculés à t+1.

 

Autrement dit, dans un backtest, prendre la valeur donnée par ProRealTime pour une branche passée du zigzag, c'est accéder à l'information du futur : la pente de cette branche va (dans le cas du zigzag préprogrammé par ProRealTime qui est calculé avec les données du passé) en direction du cours de retournement futur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on calcule le zigzag au jour le jour.

 

Pour ne pas avoir un backtest faussé, il faudrait pouvoir calculer le zigzag pour chaque instant t, avec la pente de la dernière branche qui irait alors lamentablement en direction du cours actuel et nulle par ailleurs,  et il faut s'attendre à des résultats beaucoup moins *bons* !