Un vrai article sur Elliott

J'avais écrit en 2004 dans un ouvrage maintenant épuisé un chapitre sur les vagues d'Elliott qui montrait que cette théorie fumeuse reposait sur une chimère.

En effet Elliott était persuadé que le nombre d'or était la base de toute chose, dont les marchés financiers. Il a même écrit, deux avant sa mort dans un hôpital psychiatrique, un livre largement révélateur de sa psychose. Dans cet ouvrage ("les lois de la nature" !), il essaie de montrer que la nature gravite tout comme les marchés financiers autour de lois basées sur les ratios de

 Fibonacci.

 C'est donc entre autre cette illusion, née d'un manque de culture mathématique, supléée par la pensée magique et l'abus de l'usage de degrés de liberté, qui sert encore de textes fondateurs enseignée aux analystes techniques pour justifier l'analyse technique actuelle. Non pas que les gens pratiquent ce genre d'analyse systématiquement, mais rares sont ceux qui n'y voient pas un fonds de vérité qui les conforte secrètement dans leurs croyances, au point de les rendre légitimes.

Alors que Elliott aurait dû être oublié définitivement, les travaux de Benoît Mandelbrot sur lesfractales (dont la découverte est partie de l'étude des cours du coton), ont redonné une actualité certaine à ses élucubrations. Précisons que Mandelbrot n'a jamais pu exploiter les fractales sur les marchés financiers. Il n'est pas rare qu'une grande découverte scientifique ait été initiée en suivant une piste sans issue. Ici la piste a été continuée par ce qui avait attiré, à savoir les analystes techniques qui trouvent là une caution scientifique à bon compte et s'en sont emparés sans demander l'avis de quiconque. Maintenant tous les elliotistes vous parlent de fractales et psalmodient le nom sacré de Mandelbrot en cas de mise en difficulté par un sceptique dénué de respect pour le grand malade qui leur a transmis sa pathologie à titre posthume.

Statistiquement, les ratios de Fibonacci n'apparraissent pas plus que d'autres dans les vagues des marchés.

J'avais donc réalisé et publié en 2004 l'expérience suivante, qui consistait à détecter les principales vagues du marché avec une fonction zigzag bien plus précise et objective que la vision acérée des adeptes d'Elliott, dont une plaisanterie facile dans le milieu dit qu'il y a autant de décomptes de vagues que d'analystes elliottistes, et j'avais tout simplement vérifié la théorie Elliott qui prétend que les vagues des marchés financiers font apparaître des ratios de Fibonacci dans leurs amplitudes et dans leur durée. Les outils statistiques courants ont montré que la distribution des fréquences d' apparition des ratios ne privilégie aucunement un quelconque ratio de Fibonacci ni pour les prix, ni pour les durées des vagues précisément définies par la fonctions zigzag. Je n'espérais pas convaincre qui que ce soit d'abandonner définitivement cette pratique à la lecture de ce livre, mais quand même j'espérais modestement le contraire, à l'échelle du lectorat.

Trois ans plus tard, j'ai tenté une autre expérience plus spectaculaire que je n'ai pas publiée à ce jour: comme il existe des logiciels qui savent détecter les vagues d'Elliott, bien mieux que moi (là, je ne prends pas de risque) j'ai donc acheté une version d'évaluation de 30 jours d'un des plus célèbres logiciels du genre faisant du décompte automatique de vagues. Je l'ai testé sur des données de marché réelles (sur le passé) et le logiciel fait de merveilleux décomptes de vagues d'une ingéniosité remarquable. Vraiment, j'insiste, c'est surprenant de vérité. En voyant ces résultats, on ne peut qu'être convaincu du véritable génie d'Elliott, et du succès qu'il remporte encore aujourd'hui. Il suffit pour s'en convaincre de faire une recherche sur Internet avec ces mots clés "Elliott wave".

Bien entendu, je ne m'étais pas procuré ce logiciel pour une reconversion obscurantiste aussi spectaculaire que tardive. Après avoir vérifié son bon fonctionnement sur des historiques de marché réel, j'ai fabriqué de fausses données boursières à partir de données aléatoires. Tout en respectant une certaine continuité dans les cours de telle sorte qu'elles ressemblent à de vrais cours de bourse. Mais la seule logique qui explique les tendances dans ces séries c'est uniquement le hasard, il n'y a rien d'autre.

Le logiciel elliottiste étant très coopératif, il a accepté mes données falsifiées avec une gourmandise coupable : en effet il a trouvé également de superbes décomptes elliottistes dans ces données aléatoires sans que jamais je ne puisse le prendre en défaut. Comme le logiciel fait également de la prévision, il n'a pas hésité à faire des prédictions sur l'avenir des séries aléatoires que je lui présentais. Inutile de vous dire que je n'ai pas vérifié ce que cela pouvait donner...

Vous pouvez consulter ci-dessous les quelques copies d'écran que j'avais conservées.

Remarque: La différence de cours entre les deux copies d'écran vient de la constitution des contrats continus utilisés. Les historiques sont modifiés rétrospectivement (seulement changement d'origine du repère). Autrement dit les variations absolues des cours sont maintenues, sauf aux échéances des contrats selon la méthode utilisée pour construire le contrat continu.

Bonjour M. PO

Je suis demandé si vous etiez monté ai ciel tellement vous êtes rare depuis un moment (faut dire que je n'ai peut être pas creusé très profondement pour vous retrouver).

En tout cas ça me fait plaisir de vous voir ici.

De plus j'avais écrit l'autre jour un post sur le même sujet...

http://www.daily-bourse.fr/forum-Qui-etait-Elliott-vtptc-10658.php

C'est sur qu'on tire peut être sur des ambulances, qu'on ressasse toujours les mêmes "bêtises" mais bon j'aime bien embeter les bien pesants.

Bonne continuation...

Au fait c'est l'ennui qui vous fait poster ici ou le désir d'éclairer ce monde obscur ?

Intéressantes analyses que celles que vous postez PO

A titre personnel ,cela fait bien longtemps que j'ai passé mon chemin concernant ces méthodes ,beaucoup trop lourdes pour être appliquer efficacement sur les marchés!

et avec des SI ,n'importe quelque méthode fonctionne!

Concernant le centre de gravité , ca sent l'arnaque à plein nez ,heureusement que je n'ai pas le niveau pour me perdre dans ces débats

ici

en tout cas tes arguments sont solides ,et comme dis le dicton ,"dans un monde d'aveugles ,le borgne est roi"

Citation : boots

Bonjour M. PO

 

Je suis demandé si vous etiez monté ai ciel tellement vous êtes rare depuis un moment (faut dire que je n'ai peut être pas creusé très profondement pour vous retrouver).

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Ben non, je n'étais pas  mort.

 

En tout cas ça me fait plaisir de vous voir ici.

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Thanks,  je  passe de  temps à autres  mais je n'écris pas.

 

De plus j'avais écrit l'autre jour un post sur le même sujet...

 

http://www.daily-bourse.fr/forum-Qui-etait-Elliott-vtptc-10658.php

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Oui, j'avais  vu.

 

C'est sur qu'on tire peut être sur des ambulances, qu'on ressasse toujours les mêmes "bêtises" mais bon j'aime bien embeter les bien pesants.

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L'expérience sur Elliott ( il  faut aller sur  le  site pour voir  les  images de décomptes sur données aléatoires), ça  n'a  jamais été  fait à  ma connaissance.

Pour  les ambulances, il ya  des  nouveaux  modèles qui sortent, comme , le salon de l'analyse technique  c'est  plus de 40 000 personnes  contactées, avec  un trophée 2009 qui est  une  superbe  mystification. Même  France 2  s'est   fait avoir par votre ami Belka. Lisez  l'article   page   5, vous verrez., c'est encore  pire que ce que  vous pensez

http://www.sirtrade.com/2010C/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Ale-trophee-dor-2009-de-lanalyse-technique&catid=6%3Avraie-tromperie&limitstart=4

 

On ne peut pas laisser  passer  de telles opérations de crétinisation auxquelles  on peut qqchoqse et râler  sur  les  dérives de  la  haute  finance qui sont hors de  notre  portée.

 

Bonne continuation...

 

Au fait c'est l'ennui qui vous fait poster ici ou le désir d'éclairer ce monde obscur ?

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Non, on a  passé   beaucoup de temps sur  la programmation de la  nouvelle  version  du  logiciel( 4 ans),et  franchement on peut difficilement  s'exprimer sur  l'internet boutiquier, rien à  voir avec  les  débuts ou il  y avait de  vraies  discussions  contradictoires.

Vous  pouvez  par contre  parler ailleurs de  ces articles, il y en aura d'autres. Le site est en  fait la suite  du livre.J'ai trouvé  plus simple et plus  rapide de procéder de cette façon ( près de  3 ans entre l'écriture du premier et  la publication en  2004).

 

 

 

Citation : dojistar

Intéressantes analyses que celles que vous postez PO

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Merci

A titre personnel ,cela fait bien longtemps que j'ai passé mon chemin concernant ces méthodes ,beaucoup trop lourdes pour être appliquer efficacement sur les marchés!

et avec des SI ,n'importe quelque méthode fonctionne!

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Oui,  c'est ce qu'on appelle  jouer avec  les degrés  de  libertés  excédentaires. Toutes  les fausses sciences  les  utilisent

Concernant le centre de gravité , ca sent l'arnaque à plein nez ,heureusement que je n'ai pas le niveau pour me perdre dans ces débats

ici

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C'est  une arnaque qui revient à  prédire la   bourse d'hier avec  le  journal du  lendemain. Et  il y a pire:  ça sert de produit d'appel  en France pour  des fonds  offshore  encore  plus contestables.

 

en tout cas tes arguments sont solides ,et comme dis le dicton ,"dans un monde d'aveugles ,le borgne est roi"

N'oubliez  pas  les  paralytiques..

Les arguments sont solides  parce q'ils sont  vérifiables et qu'ils  ont été  vérrifiés. Ca  ne demande  pas des  connaisances  très  pointues,  juste un peu de temps.

 

sacré Pierrot  !! toujours rigolo

Citation : thylan

sacré Pierrot  !! toujours rigolo

 

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Bah,  les occasions de  pleurer  sur ce  triste sujet sont tellement  nombreuses, ça  compense un  peu.

Il faut bien que tout le monde s'exprime !

Citation : pix

A part ca je ne vois pas d'aspect constructif, juste de la critique des eliottistes à l'état pur...

je ne suis pas d'accord. La critique est constructive de mon point de vue dans le fait qu'elle mette en avant les aspects statistiques relatifs au nombre d'or. Si j'en crois PO, il n'y a pas plus de réactions des cours sur un ratio de fibo que sur un ratio de joe coe (2,712 - 3,625 et 5,82 ). Pierre s'il vous plait vérifiez, j'ai peut-être mis le doigt sur un truc lourd.

j'avais tout simplement vérifié la théorie Elliott qui prétend que les vagues des marchés financiers font apparaître des ratios de Fibonacci dans leurs amplitudes et dans leur durée. Les outils statistiques courants ont montré que la distribution des fréquences d' apparition des ratios ne privilégie aucunement un quelconque ratio de Fibonacci ni pour les prix, ni pour les durées des vagues précisément définies par la fonctions zigzag.

Pour moi, une personne qui vérifie est par essence une personne respectable. 

Personnellement, j'ai une approche plus pragmatique, si quelqu'un tire bénéfice du marché par le biais des vagues d'elliott, qu'il continue !  mais la critique au sens strict du terme en l'état est réelle et la bienvenue.

L'esprit critique, du grec  (qui discerne), consiste en une attitude méthodique du sujet, qui n’accepte aucune assertion sans mettre à l'épreuve sa valeur, qui ne tient une proposition pour vraie que si elle a été établie comme telle selon des procédures rationnelles et rigoureuses.

Il ya  en fait deux articles,  l'un du  livre  papier épuisé  de  2004 ou  j'avais montré  que  les ratio des zigzags  consécutifs (qui sont une assez bonne  représentation des vagues  du  marché)  dans  le temps et en  maplitude ne  font pas  ressortir  les ratio  de Fibonacci, pas  plus que  d'autres ratios d'ailleurs (autrement dit toute la plage de  ratio est couverte).

Ceci  montre que  la  théorie  d'Elliott, qui est basée sur ces  ratios et dans le  temps et dans  l'espace c'est  juste  une   intuition  non  vérifiée  statistiquement par  l'auteur, et que cette  simple  vérification invalide  l'hypothèse.

Le second article c'est celui actuellement en ligne:
http://www.sirtrade.com/2010C/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=259

Où  je montre qu'en  mettant  des séries  chronlologiques  aléatoires dans un excellent  logiciel  Elliottiste,  celui  ci  trouve  d'excellents  décomptes (normal), et que je n'ai pas pu le prendre en  défaut. 

La  conclusion  c'est que  l'application d'une  théorie  comme celle  là  qui trouve  une explication rationnelle au  pur  hasard, et ce  systématiquement , est une  illusion pour  rester  poli. Notez  que c'est  conforme avec  le  premier test. Je n'y peux  absolument rien,  vous  ne  pouvez  pas me reprocher d'expérimenter et de  vous donner  le  résultat s'il est  défavorable. Chacuun  peut reproduire ce test avec  une  version d'essai à 50 euros  ou qqchose  comme  ça si c'est encore  disponible.

Le  dernier  point c'est  de savoir si  on peut gagner  des sous avec  ça,  la  réponse  est  "pourquoi pas puisque les  marchés  ne  sont pas aléatoires". Le  support de  la  fausse  théorie  peut  aider  certains à  y  voir  plus  clair et en  planter  d'autres  gravement. .Pour  ma part  je ne  m'y risquerais pas.  Mais ça  ne  peut  nullement servir de  justification, sauf à retomber  dans les  mêmes  errements qui ont  préévalu à  l'établissement de  la  théorie  où  l'esprit  humain élimine  les  cas défavorables a  posteriori  en  oubliant que  dans la  réalité  non  vue des  marchés,  ils  ne seront pas  éliminés.

Si  vois consultez la  définition des  fausses sciences de Mario Bunge,  vous verrez  que  tout empêche dans leur  pratique  ce  genre de  démarche  verificatrice et que  les  réactions  à ce  type de  message ( le mien)  sont  déjà  décrites  par  la  théorie  sur  les  fausse  sciences. Il suffit  là aussi de  lire :

http://www.sirtrade.com/2010C/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=258