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| Posté par : ge91 le 25 Sep 2008, 11:18 |
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SOMMAIRE 1. INTRODUCTION 2. PRINCIPE DU COMPTAGE DES VAGUES d'ELLIOTT 3. SYNTHESE SUR LE COMPTAGE ELLIOTTISTE (Régles élémentaires) 4. THEORIE d'ELLIOTT 5. Régles de base de la théorie d'ELLIOTT 6. Concept de base 7. Régle 5 ( Renumérotation ,Invalidation et Rupture) 8. Régle de renumérotation lors du passage d'une correction à un retournement. 9. Relation entre Vagues d'Elliott et Fourchette d'Andrews 10. De la théorie à la pratique 11. Concept avancé 12. Recherche des épuisements des Vagues 13. MARQUAGE des vagues 14.NUMERO des vagues 15. PASSAGE des ORDRES en intraday 16. PASSAGE ORDRE CT 17. PASSAGE ORDRES MT et LT 18. Etude extension 19. TRIPTYQUE d'ELLIOTT 20. Analyse TTLT à TTCT 21. Relation Andrews/Fibonnaci/Elliott 22. TERMINOLOGIE 23. Finalité de l'automate de vagues 24.Méthodologie des passages d'ordres en intraday 25. Finalisation de la stratégie de passage des ordres 26. Conclusion 27 Annexe 1: Extension et Rupture 28 Annexe 2: Divergence 29Cas typiques 30 Finalisation du triptyque d'ELLIOTT 31 Passage des ordres 32 Feuille de route 33 Evaluation des Rendements 34 MONEY MANAGMENT35 EVALUATION des rendements 36 Moteurs de passage d'ordres SCALP , CT, MT et LT 37 à 39 Relation entre passage d'ordre SCALP et vagues d'Elliott 40 Finite State Machine 41 Application de la théorie d'ELLIOTT aux CFD (Contrat For Difference) 42 Analyse MT et CT du 1ier trimestre 2010 43 PROSPECTIVE ELLIOTTISTE MT, CT,TCT et TTCT 44 Réactualisation conjoncturelle 45 La vague 1 dans la théorie d'ELLIOTT 46 Template de 01/11/2010 47 Approche finale du moteur de passage d'ordre 48 VERSION FINALE49 EXEMPLE DE STRUCTURE COMPLEXE (REFLEXION SUR LE PREDICTIF) 50 Retour sur la règle 2 51 Différentes théories associées aux vagues d'ELLIOTT 52 MISE EN PLACE D'UN AUTOMATE Ce tutoriel est le résultat de ma perception personnelle de la théorie d'Elliott. 1 . I NTRODUCTION
Je ne me suis fait que trés peu influencer par la littérature conséquente au sujet de cette théorie. Je n'ai conservé que les régles de base, autour desquelles j'ai conçu un ensemble de moteurs m'indiquant sous chaque unité de temps l'enclenchement des vagues qui leur sont propre. Contrairement à ce que certains pensent , dés l'origine j'ai été convaincu que cette théorie d'Elliott obéissait à la fractalisation.
A partir de cette confirmation j'ai constaté que mes moteurs retrouvaient cette fractalisation. qu' ils fournissaient un système cohérent en déterminant des règles trés précieuses.Ces régles se sont avèrées trés simples mais elles sont délicates à mettre en oeuvre. Cette mise en oeuvre a nécessité un peu de temps pour assimiler la gestion des invalidations et des ruptures.
Pour résumer je dirai que la théorie d'Elliott s'assimile à la géométrie fractale comme l'a démontré Benoît MANDELBROT.
La géométrie fractale se définit à travers l'idée que l'on obéit à une même structure quel que soit l'unité de temps sur laquelle on se place (An - Mois - Semaine - Jour - Heure - Minute - tick) .
La grande découverte d'Elliott est d'avoir démontré que quel que soit le support étudié on obéit à la théorie des vagues.
La difficulté dans l'analyse des vagues d'Elliott tient du fait que la vague courante est dynamique càd qu'elle évolue jusqu'au moment où elle se place sous une des régles de base. De fait nous dirons que l'image fractale en cours n'est connu qu'à postériori.
2. PRINCIPE DU COMPTAGE DES VAGUES d'ELLIOTT
3. SYNTHESE SUR LE COMPTAGE ELLIOTTISTE (Régles élémentaires)
4. THEORIE d'ELLIOTT
5. Régles de base de la théorie d'ELLIOTT
6. Concept de base
7. Régle 5 (Renumérotation, Invalidation et Rupture)
Si cette possibilité" nous est offerte nous sommes dans le cas d'une invalidation. Je rappelle la notion d'image fractale parfaite correspondant à un comptage où nous pointons pour chaque rang un cycle complet de vagues (ex: 5.5.5.5.5 , 2.C.5.5.5 , 4.B.C,5.,5 ,.....)
Illustration de rupture
8. Régle de renumérotation lors du passage d'une correction à un retournement
9. Relation entre Vagues d'Elliott et Fourchette d'Andrews
10. De la théorie à la pratique Pour pratiquer la théorie d'ELLIOTT un suivi quotidien est nécessaire. La solution choisie repose sur un triptyque afin d'avoir une connaissance instantanée de la situation. L'écran du haut comptabilise les vagues : - super Cycle de période annuelle - Principale de période mensuelle - Majeure de période hebdomadaire Cet écran indique la situation Long Terme et Moyen Terme.
L'écran central comptablise les vagues: - de Base période quotidienne - mineure période horaire Cet écran indique la situation court terme
L'écran du bas comptablise les vagues: - minuette période intraday Cet écran indique la situation trés court terme
Second écran sous une présentation différente
Un comptage cohérent des vagues d'Elliott nécessite une représentation graphique couvrant le panorama complet des divers rangs associés à cette théorie. Pour cela j'ai retenu le Triptyque ci-dessous qui s'est voulu simple, complet en ne faisant appel à aucun autre graphe.
11. Concept Avancé
Afin de compléter mon modéle j'ai rajouté un écran définissant le Grand Cycle portant sur des dizaines d'années. Le rajout de ce rang a nécessité une renumérotation compléte des vagues d'Elliott. Sous le GRANDCYCLE 2 on observe 3 vagues de SUPERCYCLE SCA,SCB et SCC sous laquelle on opère. Sous cette VAGUE SUPERCYCLE C on est dans une vague PRINCIPALE V, sous laquelle on trouve actuellement 3 vagues MAJEURES 1,2 et 3, ce qui laisse entrevoir que dans les semaines à venir nous connaîtrons encore 2 vagues MAJEURES 4 et 5 et a fortiori le CAC se dirigera vers un plus bas. (<2400 est possible puisque SCC peut aller sous le pied de la SCA). Les vagues minuettes (4) et (5) devront être faites puis on connaîtra une correction haussière sous la MAJEURE 4 et le CAC se placera ensuite sous la vague MAJEURE 5 baissière. Pour interpréter cet ensemble il suffit de de faire une lecture du haut vers le bas sur chaque écran. Ainsi l'écran 1 correspond aux rangs GRANDCYCLE et SUPER CYCLE indique que nous sommes dans le SUPERCYCLE C appartenant à un GRANDCYCLE 2 donc baissier en TTLT. L'écran 2 correspond aux rangs PRINCIPAL et MAJEURE indique que nous sommes en Principale 5 Majeiure III donc baissier en TLT/MT. L'écran 3 correspondanrt au rang de BASE indique que nous sommes en vague de BASE 5 donc baissier sur le CT. L'écran 4 correspondant aux rangs MINEUR et MINUETTE indique que nous sommes sous la vague mineure 5 minuette (3) donc baissier en INTRADAY.
12. Recherche des épuisements des Vagues
L'épuisement repose sur 4 indicateurs : - TC Tendance Courte - TL Tendance Longue - TSF Tendance Series FORECAST - SAR Stop and Reversal
Chaque épuisement correspond à un changement de tendance sur les rangs PRINCIPAL / MAJEUR / BASE suivant la volatilité en cours. A travers cet écran une position quotidienne peut-être envisagée.
Les rangs inférieurs MINEUR / minuette serant contrôlés à travers l'indicateur TSF_mineur pour suivre la tendance INTRADAY.
13. MARQUAGE DES VAGUES Dans sa version finale nous disposons de 2 écrans .
Le nom des vagues est annoté par GC = Grand Cycle SC = Super Cycle P = Principale M = Majeure B = Base m = mineure ( ) = minuette
14.NUMERO des vagues
Le numéro des vagues obéit à la régle des 5 et 3 vagues en respectant la convention suivante sous les vagues 1, 3, 5, A et C nous aurons un comptage de 5 vagues sous son rang inférieur. sous les vagues 2, 4 et B nous aurons un comptage de 3 vagues sous son rang inférieur.
PS: Lorsque un mouvement est puissant sous dans un rang il n'est nullement interdit de n'avoir qu'une seule vague sous son rang inférieur.
15. PASSAGE des ORDRES en intraday
16. PASSAGE ORDRE CT
17. PASSAGE ORDRES MT et LT
18. Etude extension
Lors d'une extension le SUPPORT correspondant aux vagues 4 (primaire et extension ) a pour niveau la fermeture de la vague 1 primaire. L'exemple çi-dessous montre que le support des vagues B5m4 correspond à la fermeture de la vague B5m1 càd 3320 points. La durée maximum de cette vague 4 correspond à l'intersection entre la fourchette rouge d'ANDREWS et le support B5m1 S3320. De même on connait le niveau de la vague 5 et son timing à travers R3485 et la fourchette verte d'ANDREWS.
19. TRIPTYQUE d'ELLIOTT
20. Analyse TTLT à TTCT
Je souligne que mon approche repose sur des automates (au nombre de 8) qui pilotent le comptage reposant sur a théorie d' ELLIOTT et la fractalisation de MANDELBROT Ces automates me délivrent un comptage s'effectuant sur 7 rangs (ou degrés) de vagues TTLT, TLT, LT, MT, CT, TCT, TTCT et un automate d'ORDRE Pour suivre ce comptage on dispose d'un panoramique d'écrans ( 4 écrans au total) visualisant les vagues Grand Cycle, Super Cycle, Principale , Majeure , Base , mineure ,minuette et les ordres intarday. L'interprétation de ces écrans indique que lundi nous connaitrons l'un des scenarios suvant:
- hypothése 1: Gap haussier puis correction en mieure 4 et reprise haussière sous minneure 5 pour finir la vague de BASE 5 - hypothése 2: Poursuite de la hause sous la mineure 3 puis correction en mineure 4 et reprise haussière sous la mineure 5 pour finir la vague de BASE 5 -hypothése 3: fermeture de la mineure 3 sur gap baissier ou non, puis correction en mineure 4 et reprise haussière sous la mineure 5 pour finir la vague de BASE 5
Maintenant sous un horizon à semaine nous connaîtrons une correction en vague de base 4 qui restera au-dessus de B2 S3320 puis on terminera la MAJEURE A à travers une vague de BASE 5 qui fera un plus haut.( >3500)
En conclusion toute position CALL ayant une barrière < 3320 sera positive à la fermeture de la vague de BASE5 sous la P2MA (PRINCIPALE.2 MAJEURE A)
21. Relation Andrews / Fibonnaci / Elliott
Une relation étroite existe entre ces 3 méthodes, l'analyse des Supports/Résistances aboutit à une prospective paraissant assez fiable. Dans l'exemple précédent 3560 points représente la fermeture de la B3m3 et 3600 la projection sur le final de ce mouvement haussier sur la fermeture d'une B5m5. Ensuite nous devrions passer sous une P2MB qui représentera un mouvement correctif qui ne pourra enfoncer les 2980 points du 27/10/2008.. Ce type d'analyse n'est en aucun cas une certitude pous se projeter dans le futur, nous ne serons qu'à postériori si notre raisonnement s'est vérifiée.Son intérêt est de fixer les risques encourus donc de faire du Money Managment en choisissant les barrières en dehors des fourchettes. Nous sommes face à la maîtrise technique qui est nécessaire mais non suffisante pour gagner en bourse. La plus grande difficulté reste la maîtrise de soi-même. Je conseille à chacun un ouvrage décrivant avec sagesse les difficultés que l'on rencontre dans la pratique de la bourse. Il s'agit du livre d'Andrea BRIGNONE "LE TAO DE LA BOURSE ET DU TARDING" aux éditions SIGRE, ouvrage rempli d'excellents conseils. Je suis passé par tous les piéges qui y sont décrits et petit à petit j'ai sû maîtriser toutes mes erreurs. Cette maîtrise sur soi-même nécessite beaucoup de temps car nous sommes en face de raisonnements multiples auxquels on doit s'adapter trés rapidement pour devenir un winner. Je conclurais ce paragraphe en rappellant que la technique seule ne suffit pas, on doit passer par les maîtrises du jeu et de soi-même pour pratiquer le terrain miné de la BOURSE. Apprendre à gagner se mérite à travers un travail quotidien fastidieux et passionnant à la fois. m3
22.TERMINOLOGIE
Et bien oui on est en droit de se poser la question d'une rupture d'image suite àau rebond haussier de 10% d'hier. Une petite précision sur la définitions des termes DIVERGENCE et RUPTURE. DIVERGENCE signifie que l'on a cassé un support/résistance Elliottiste mais que les cours reviennent dans former l'image complète. RUPTURE signifie que l'on a cassé un support/résistance ELLIOTTISTE sans jamais venir finir l'image et que l'on développe une nouvelle image.. Exemple de DIVERGENCE/RUPTURE.
23.Finalité de l'automate de vagues Cet automate se compose de 2 écrans: L'écran proprement dit de comptage des vagues composé d'un bandeau indiquant les rangs supérieurs: - GC pour Grand Cycle de période ans - SC pour SuperCycle de période an - P pour PRINCIPAL de période mois - M pour MAJEUR de période semaines et bien entendu des vagues de BASE visualisées par les pastilles de couleur bleu de période quotidienne.
Cet écran comporte également 2 indicateurs bornés de 0-100 délimoitant les zones de SURACHAT/SURVENTE: - TC comme Tendance Courte -TL comme Tendance Longue La couleur de fond écran indiquant la tendance au quotidien, à travers cette tendance on peut tracer la fourchette d'ANDREWS nous indiquant les canaux d'évolution des cours. Enfin en s'appuyant sur les vagues MAJEUREs on connait le retracement de FIBONACCI. Cet ensemble de figures constitue les Supports et Résistances qui délimitent les objectifs à atteindre.
L'écran de passage d'ordres composé de 3 types d'ordre: - ordre au quotidien (Grande Flèche noire) - ordre horaire (petite Flèche noire) appairé aux vagues de BASE - ordre intraday ou TSF (Time Signal Forecast) (Grand Rond Plein) appairé aux vagues mineures - ordre scalp (Petite Flèche de couleur)
Cet écran contient les indicateurs TC et TL soulignant les temps forts des retournements et le SAR (Stop and Reverse) indiquant les signaux d'ordres rapides (TSF).
La Tendance Intraday est signalée par la couleur de Fond d'Ecran qui délimite la fourchette d'Andrews servant à tracer les canaux d'évolution des cours.
24.Méthodologie des passages d'ordres en intraday L'écran final de passage des ordres comporte 2 automates et 4 indicateurs: - L'automate de comptage des vagues de BASE (Petite Flèches noires) - L'automate de passage d'ordre (Rond Plein) - 3 des indicateurs concernent le DMI (Directional Movement Index) et le dernier qui représente la tendance intraday. Il est important de tracer les fourchettes d'Andrews et/ou les retracements de FIBONACCI pour déduire les objectifs et les STOP LOSS et TRAILING STOP ainsi qur les supports/Résistances. D'autre part l'utilisation d'un PRICER est fort utile ainsi qu'une feuille de suivi des opérations décrivant le MONEY MANAGMENT.
25.Finalisation de la stratégie du passage des ordres CAC 40 23/01/2009 Mise en place d'une STRATEGIE DE PASSAGE DES ORDRES
A partir de lundi la feuille de route tracera le passage des ordres suivant 4 catégories: - les ordres LT reposant sur les vagues PRINCIPALES - les ordres MT reposant sur les vagues MAJEURES - les ordres CT reposant sur les vagues de BASE - les ordres TCT reposant sur les vagues MINEURES Les 3 premiers ordres LT,MT et CT sont visualisés sur l'écran du haut. Les ordres TCT ou INTRADAY nécessitent une écran spécifique (écran du bas) autorisant une stratégie basée sur la surveillance des indicateurs d'épuisement, du DMI(PDI,MDI) et des signaux d'alerte STOP and REVERSE (Rond Plein) du signal de validation de l'ordre (Flèche noire). La feuille de route obéira à ces critéres,elle devrait affirmer ou infirmer la viabilité de cette stratégie vis à vis le Temps Réel. Ne pas oublier qu'une prospective financière est validée par la présence des vagues d'ELLIOTT .
PS: L'écran du haut contient 2 ordres supplémentaires non visualés sur la période débutant en novembre 2008. Ce sont les ordres Grand Cycle et Super Cycle. Cet écran fournit le PANORAMA des vagues d'ELLIOTT , son intêrêt majeur est de fournir en temps réel toutes évolutions intervenant sur le comptage des vagues signifiant une adaptation immédiate sur la stratégie à prendre pour le LT , MT et CT.
26. Conclusion
D'aprés l'excellent ouvrage d'ANDREA BRIGNONE intitulé " LE TAO DE LA BOURSE ET DU TRADING" je résumerai mon parcours boursier aux 4 maîtrises qui y sont décrites.
Maîtrise Technique: Elle permet à travers un logiciel de trading d'utiliser ses propres indicateurs qui doivent se compter sur les doigts d'une main afin d'ôter toute confusion.
Maîtrise du marché: Elle s'obtient grace à la théorie d'ELLIOTT associée à la théorie de fractales en mettant en évidence les mouvements du marché.
Maîtrise du jeu: Elle s'appuie sur la lecture des retracements de FIBONNACI, des fourchettes d'ANDREWS et de la théorie d'ELLIOTT. Cette maîtrise que l'on pourrait également dénommer maîtrise du risque permet de poser ses "stop" à travers la connaissance des Supports/Résistances du moment. Cette maîtrise s'assimile à du MONEY MANAGMENT.
Maîtrise de soi-même: De loin la plus complexe cette maîtrise consiste à contrôler ses émotions quand on est en position sur le marché. Cette maîtrise nécessite un long apprentissage à partir du backtestig en Temps Réel. Cette maîtrise puise ses fondamentaux dans la Technique,le Trading et son émotivité.
En conclusion je reste persuadé que ces 4 maîtrises sont nécessaires pour devenir un bon trader.
27 Annexe 1: Extension et Rupture
29 Cas typiques La volatilité jour a provoqué la rupture de la vague de base 3 en fermant la MAJEURE c L'épuisement de la vague MAJEURE b s'est faite autour du support 3185 et de fibonacci de 38% La reprise haussière reste à confirmer par un retournement pointé de l'indicateur "EPUISEMENT" La prudence voudrait qu'il faille attendre le basculement à la hausse des indicateurs"EPUISEMENT", TC et du DMI pour entrer en position call.
29 Evaluation des rendements
Se baser sur la théorie des vagues d'ELLIOTT n'est pas suffisant puisqu'on est confronté
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 10:11 |
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MAJ 24/01/2009 Chapitre 25 Finalisation de la stratégie de passage des ordres |
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : joe coe le 25 Jan 2009, 11:42 |
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salut,
tu devrais fractionner ton tutoriel, tu risque de toucher la limite de taille pour un message ;-) Je supprimerais mon message et ceux que tu souhaites dans cette file.
Joe |
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 12:02 |
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Bonjour joe, Serait-il plus prudent de fractionner mon fichier unique et réaliser un fichier par chapitre te paraît-il plus sage? |
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : joe coe le 25 Jan 2009, 13:20 |
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C'est une possibilité qui permet de faire évoluer les articles sans risque de dépasser la limite... du moins, on peut le penser.
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:27 |
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1 . I NTRODUCTION
Je ne me suis fait que trés peu influencer par la littérature conséquente au sujet de cette théorie. Je n'ai conservé que les régles de base, autour desquelles j'ai conçu un ensemble de moteurs m'indiquant sous chaque unité de temps l'enclenchement des vagues qui leur sont propre. Contrairement à ce que certain pense , dés l'origine j'ai été convaincu que cette théorie d'Elliott obéissait à la fractalisation.
A partir de cette confirmation j'ai constaté que mes moteurs retrouvaient cette fractalisation. qu' ils fournissaient un système cohérent en déterminant des règles trés précieuses.Ces régles se sont avèrées trés simples mais elles sont délicates à mettre en oeuvre. Cette mise en oeuvre a nécessité un peu de temps pour assimiler la gestion des invalidations et des ruptures.
Pour résumer je dirai que la théorie d'Elliott s'assimile à la géométrie fractale comme l'a démontré Benoît MANDELBROT.
La géométrie fractale se définit à travers l'idée que l'on obéit à une même structure quel que soit l'unité de temps sur laquelle on se place (An - Mois - Semaine - Jour - Heure - Minute - tick) .
La grande découverte d'Elliott est d'avoir démontré que quel que soit le support étudié on obéit à la théorie des vagues.
La difficulté dans l'analyse des vagues d'Elliott tient du fait que la vague courante est dynamique càd qu'elle évolue jusqu'au moment où elle se place sous une des régles de base. De fait nous dirons que l'image fractale en cours n'est connu qu'à postériori. |
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:28 |
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2. PRINCIPE DU COMPTAGE DES VAGUES d'ELLIOTT
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:29 |
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3. SYNTHESE SUR LE COMPTAGE ELLIOTTISTE (Régles élémentaires)
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:31 |
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4. THEORIE d'ELLIOTT
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:32 |
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5. Régles de base de la théorie d'ELLIOTT
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:33 |
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6. Concept de base
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| Re : TUTORIEL Vagues ELLIOTT de GE91 | Posté par : ge91 le 25 Jan 2009, 16:34 |
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7. Régle 5 (Renumérotation, Invalidation et Rupture)
Si cette possibilité" nous est offerte nous sommes dans le cas d'une invalidation. Je rappelle la notion d'image fractale parfaite correspondant à un comptage où nous pointons pour chaque rang un cycle complet de vagues (ex: 5.5.5.5.5 , 2.C.5.5.5 , 4.B.C,5.,5 ,.....)
Illustration de rupture
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Indices Boursiers
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Cotation Devises
Matières Premières
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| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
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ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
J'ai été agréablement surpris d'apprendre que la théorie des vagues d'Elliott correspondait à la fractalisation en lisant le paragraphe d'introduction de l'ouvrage d'Olivier DE DUCLA "
Les notions d'invalidation et de rupture font partie des difficultés à résoudre .
