Suivi du portefeuille direct uniquement cac 40

Citation : fredo1

Vu les put et floorés , certains bonus genre 40% à 10 mois seulement du K082Z GDF 17,5 - 30 au 20/12/12 deviennent attrayant 

donc pour déjà un tiers 200 dès l'ouverture sans post vaux à peine plus que l'action à 21

Et donc 30 de remboursement pour au pire devenir une action vu tous les floorés très très attrayant 

(revente sans post 5% au-dessus 17,5 pour l'action soit 18,40

 

fredo

Donc à 20,72

45% possible en 10 mois pour peut etre 8% de pertes si action à 18,40

fredo

vu gap haussier alcatel et comptage nasdaq en 33 

le bonus 11 mois 0677S pour 40% possible 1,07 - 2,14 devient attrayant tant que alcatel reste au-dessus du cours d'hier 1,50 donc pour invalidation sans post alcatel à 1,40 (marge) 

je propose 2500 bonus 0677S donc meme cours voire moins que l'action à 1,72 (1000 euros de gain possible)

Renfort encore 2500 alcatel à 1,50

fredo

Bonsoir

 On rend un peu surtout du fait de GDF mais vu les gains des deux dernières semaines 700 MV dont les frais c'est relatif et indique bien le doute car je pense à un plus haut vu ACCOR, SG , nasdaq que en 35 donc pas pris assez de floorés

mais surtout vu graphe , c'est LML grise très haussière qu'il faudrait casser pour nasdaq hebdo donc tant que pas fait pas trop de floorés ama

renfort put se fera sur d'autres banques que SG vu que certaines fourchettes de vente disparaissent parfois et échéance plus courte

 donc MT je garde de toutes façons un mini de 1500 puts 2994S pour ne pas garder la baisse sous 2693 et meme sous 2460 à priori 

donc mise à jour tous les week-end au moins vu volatilité  

746,10 MV en une semaine avec 254,1 MV de frais

Donc compté depuis départ 460,85 MV +746,5 MV donc 1206,95 MV

scénario 

graphe du nasdaq hebdo

la lml grise est très haussière et au-dessus ml jaune donc bien que 18 ème semaine du cycle sans la jambe de baisse , il faudrait aller en cloture au moins sous la grise ama

donc trades depuis dernière fois:

Vente 100 tunnels 2600 - 3600 au 18/04/12 à 6,81

achat 2500 bonus 0677S  1,07 - 2,14 au 17/01/13  à 1,72

 achat 200 K082Z GDF 17,5 - 30 au 20/12/12 à 20,72 (revente sans post action à 18,40)

achat 15 floorés simples 3300 - 3100 au 16/06/12 S496B à 65,60

revente des P861B 15,5 - 26 à 24,17 

achat 2ème tiers 250 M509B vivendi 14 - 24 au 20/09/12 à 18,08

revente des 0583S bonus 2700 - 4910 cac à 43,29

achat 1 tiers 300 du K719B eurostoxx 1930 - 3850 au 20/12/13 à 27,46

achat 15 floorés + à juin S174B 3500 - 3300 à 106,70

vente des cappés N983B 3100 - 3300 à 159,10

vente des bonus P882B crédit agricole plus beaucoup à gagner à 6,55

vente des cappés 4199Z à 143,22 

moitié 10 floorés K040Z à 144,46

 Frais 254,1 MV

Donc portefeuille

partie long terme puts et bonus :

stratégie à part :

1ère :

2500 put 3600 au 21/09/12 N813B à 3,31 en moyenne revente possible 2,26

Depuis la dernière fois 2,05 à 2,26 : 525 PV

total stratégies à part : 525 PV

Partie MT hors stratégie à part : 

1500 put 2994S 4200 au 21/03/2014 à 6,05 en moyenne revente possible 5,82

Depuis la dernière fois 5,60 à 5,82 : 330 PV

achat 2500 bonus 0677S  1,07 - 2,14 au 17/01/13  à 1,72 (revente sans post action à 1,40) revente possible 1,66 : 150 MV

renfort sans post 2500 action à 1,50

achat 200 K082Z GDF 17,5 - 30 au 20/12/12 à 20,72 (revente sans post action à 18,40) revente possible 20,10 : 124 MV

achat 1 tiers 300 du K719B eurostoxx 1930 - 3850 au 20/12/13 à 27,46 revente possible 26,53 : 279 MV

achat 300 bonus suez 3599Z 8,5 - 13,70 au 14/06/12 à 10,64 revente possible 11,64

Depuis la dernière fois 11,73 à 11,64 : 27 MV

Achat 750 bonus J942Z veolia 7,70 - 13 au 14/06/12 à 8,28 en moyenne revente possible 10,31

Depuis la dernière fois 10,37 à 10,31 : 45 MV

Achat 500 P882B crédit agricole  3,7 - 7,7 au 14/06/12 à 5,83 vendus 6,55

Depuis la dernière fois 6,64 à 6,55 : 45 MV

achat 175 bonus simple téléphonica 11,5 - 18 au 21/12/12 R489B  à 13,89 revente possible 13,87

Depuis la dernière fois 14,34 à 13,87 : 82,25 MV

achat 150 bonus 0583S CAC 40 2700,15 - 4910 au 08/11/12 à 39,49 vendus 43,29

Depuis la dernière fois 43,39 à 43,29 : 15 MV

390 bonus eurostoxx 50 P861B 1550 - 2600 au 20/12/12 à 22,39 en moyenne vendus 24,17

Depuis la dernière fois 24,13 à 24,17 : 15,6 PV

Achat 250 bonus M509B  vivendi 14 - 24 au 20/09/12 à 17,47 revente possible 17,73

Depuis la dernière fois 17,89 à 17,73 : 40 MV

Achat 250 bonus M509B  vivendi 14 - 24 au 20/09/12 à 18,08 revente possible 17,73 : 87,5 MV

Partie MT hors stratégie à part : 549,15 MV depuis dernière fois

partie court terme calls us et banque d'une part

tunnels et cappés floorés d'autre part

achat 30 cappés simples N983B 3100 - 3300 au 16/03/12 à 128,80 en moyenne vendus 159,10

Depuis la dernière fois 167,20 à 159,10 : 243 MV

achat 15 cappés simples 4199Z 3200 - 3400 au 15/03/12 à 119,26 vendus 143,22

Depuis la dernière fois 148,61 à 143,22 : 80,85 MV

achat 20 floorés + K040Z 3400 - 3600 au 15/03/12 à 157,30 

achat 10 floorés + K040Z 3400 - 3600 au 15/03/12 à 157,30 vendus 144,46

Depuis la dernière fois 137,55 à 144,46 : 69,1 PV

achat 10 floorés + K040Z 3400 - 3600 au 15/03/12 à 157,30 revente possible 156,14

Depuis la dernière fois 137,55 à 156,14 : 185,9 PV

achat 15 floorés simples 3300 - 3100 au 16/06/12 S496B à 65,60 revente possible 76,10 : 157,5 PV

achat 15 floorés + à juin S174B 3500 - 3300 à 106,70 revente possible 116,70 : 150 PV

achat 100 tunnels H927Z  2600 - 3600 au 18/04/12 à 6,88 vendus 6,81

Depuis la dernière fois 6,36 à 6,81 : 45 PV

achat 750 calls SG 20 au 15/03/12 R267B à 0,52 revente possible 0,85

Depuis la dernière fois 0,96 à 0,85 : 82,5 MV

achat 2000 calls gdf J231Z 19 au 15/03/12 parité 1/5 à 0,50 en moyenne revente possible 0,56

 Depuis la dernière fois 0,56 à 0,23 : 660 MV

Partie CT : 458,85 MV depuis dernière fois

fredo

IL serait peut etre temps vu fin de mouvement probable de s'intéresser à certaines obligations convertibles pour les coiffer par des floorés et put

notamment vu des résultats le 31 janvier qui ont bien propulsé l'action

contrairement aux bonus qui ont une barrière, la convertible (avec des floorés) FR0010532739 Theolia 2015 sera remboursée 15,29 le 31 décembre 2014 alors qu'elle vaut 9,4 donc 75% en moins de 3 ans et n'a pas de barrière

Une petite ligne en fin de correction actuelle du cac peut etre pas mal : en 3 ans le risque par rapport au remboursement parait très interessant (avec des floorés cac comme stratégie à part , floorés à rouler vers l'échéance)

fredo

On est orienté haussier  tant que nasdaq préserve son support daily donc trop tot pour put et floorés mais les tunnels H927Z à 2 mois 2600 - 3600 surtout avec cappés bientot si on va sous 3364 (je pense 51 ce matin) semblent pas chers à 7,50 

je propose d'en prendre 200 donc une moitié de position à 7,58 maintenant

roulement vers position importante 25 floorés  + S175B 3700 - 3500 au 17/06/12 sans post qui devrait etre vers 130 si cac touche 3520

Commencement d'une partie des cappés maintenant 3368 les memes 4199Z 3200 - 3400 au 15/03/12 

Donc 20 à 134,75

fredo

vu prix des put à 2800 et éclusé par mal de bonus et calls dès que nasdaq cassera son support

le tunnel G662Z 2800 - 4200 a une borne haute innateignable en si peu de temps (juin) et déjà maintenant à 8,73 presente presque 15% possible 

Je propose à CAC si mut30 repasse le zero sans le lut30 puis repasse dessous zero pour une C baissière d'en prendre une moitié à 3364 pour une quantité de 500 

mais dès à présent vu tous les calls et bonus et presque meme tunnel à 10 déjà presque à mars (2900 - 3800) , le tunnel G656Z à avril 2900 - 3700 ne vaut que 8,08

VT TRES TRES rapide (20 séances de bourse environ toutes choses égales par ailleurs)

donc dès maintenant 400 à 8,08

Renfort 400 à 3449 sans post 

et 400 sur div b habituelles avec post

fredo

Citation : fredo1

vu prix des put à 2800 et éclusé par mal de bonus et calls dès que nasdaq cassera son support

le tunnel G662Z 2800 - 4200 a une borne haute innateignable en si peu de temps (juin) et déjà maintenant à 8,73 presente presque 15% possible 

Je propose à CAC si mut30 repasse le zero sans le lut30 puis repasse dessous zero pour une C baissière d'en prendre une moitié à 3364 pour une quantité de 500 

 

mais dès à présent vu tous les calls et bonus et presque meme tunnel à 10 déjà presque à mars (2900 - 3800) , le tunnel G656Z à avril 2900 - 3700 ne vaut que 8,08

VT TRES TRES rapide (20 séances de bourse environ toutes choses égales par ailleurs)

donc dès maintenant 400 à 8,08

Renfort 400 à 3449 sans post 

et 400 sur div b habituelles avec post

 

fredo

Vu graphe ci-dessous pas grave tant que nasdaq préserve son support mais la 4 supposée d'hier s'est révélée une 32 

Donc 4P finie à 3399

Bref, prise des 500 à 3364 sans tenir compte des mut et lut soit vente en partie de ces 500 si une B haussière mut30 au-dessus de zero sans lut soit renfort en C mut30 repasse sous zero

proximité support nasdaq daily 

comme bien revendu le bonus crédit agricole, un autre à 4 mois seulement J869Z peut faire du 33% à 5,30 maintenant

4- 7 au 14/06/12

Je propose déjà 300 sur 500 à 5,31

theolia pile sur ancienne résistance pour double creux et une obligation pour 8,64 action (obligation convertible)

vu nasdaq support daily très haussier

l'obligation citée peut aussi etre jouée par le 8,64 action pour une obligation et pas seulement les 65% de rendement à 3 ans

l'action termine à 1,03

L'obligation à 9,68 à l'achat

donc pour jouer la hausse de l'action et moins le rendement , je propose mais qu'un petit peu, à priori d'en prendre demain

fredo

Citation : fredo1

theolia pile sur ancienne résistance pour double creux et une obligation pour 8,64 action (obligation convertible)

vu nasdaq support daily très haussier

l'obligation citée peut aussi etre jouée par le 8,64 action pour une obligation et pas seulement les 65% de rendement à 3 ans

l'action termine à 1,03

L'obligation à 9,68 à l'achat

donc pour jouer la hausse de l'action et moins le rendement , je propose mais qu'un petit peu, à priori d'en prendre demain

 

fredo

Pardon suis habitué à la liquidité et market maker des bonus et autres tunnels ou calls donc obligation pas assez liquide

de plus cac 3430 , elle monte fort peu

donc c'était pour jouer hausse autrement que pour les actions vu comptage haussier bientot fini mais finalement je continue seulement les produits bien liquides

fredo

Citation : fredo1

vu prix des put à 2800 et éclusé par mal de bonus et calls dès que nasdaq cassera son support

le tunnel G662Z 2800 - 4200 a une borne haute innateignable en si peu de temps (juin) et déjà maintenant à 8,73 presente presque 15% possible 

Je propose à CAC si mut30 repasse le zero sans le lut30 puis repasse dessous zero pour une C baissière d'en prendre une moitié à 3364 pour une quantité de 500 

 

mais dès à présent vu tous les calls et bonus et presque meme tunnel à 10 déjà presque à mars (2900 - 3800) , le tunnel G656Z à avril 2900 - 3700 ne vaut que 8,08

VT TRES TRES rapide (20 séances de bourse environ toutes choses égales par ailleurs)

donc dès maintenant 400 à 8,08

Renfort 400 à 3449 sans post 

et 400 sur div b habituelles avec post

 

fredo

Vt tellement rapide que déjà à 3430 , on est au meme prix 

donc finalement renfort 400 sans post à 3487 et non 3449

fredo

Bonsoir

 Donc cette semaine plus de 400 PV pour cac monte peu mais on est dernière montée donc à part vu graphe hebdo cac ci-dessous retour sur support haussier pile 3400 pour des cappés 3300 - 3500 à mars, je compte pas trop rajouter de positions 

renfort put se fera sur d'autres banques que SG vu que certaines fourchettes de vente disparaissent parfois et échéance plus courte

 donc MT je garde de toutes façons un mini de 1500 puts 2994S pour ne pas garder la baisse sous 2693 et meme sous 2460 à priori 

donc mise à jour tous les week-end au moins vu volatilité  

440,65 PV en une semaine avec 64,3 MV de frais

Donc compté depuis départ 1206,95 MV +440,65 PV donc 766,40 MV

scénario 

graphe du cac hebdo cette fois car meme si référence nasdaq jour , le support noir hebdo du cac très clair vers 3550 jour d'échéance des cappés à mars donc va dans le sens de cappés 3300 - 3500 à mars si revient vers 3400

Cette semaine donc pris 20 cappés 3200 - 3400 encore plus surs

lOBV toujours clairement haussier

hausse 

donc trades depuis dernière fois:

 500 tunnel G662Z 2800 - 4200 au 16/06/12 à 8,65

400 tunnel G656Z 2900 - 3700 au 18/04/12 à 8,08 (renfort 400 à 3487 sans post)

300 bonus J869Z 4- 7 au 14/06/12 à 5,31

200 tunnels H927Z  2600 - 3600 au 18/04/12 à 7,58 (à rouler vers 25 floorés  + S175B 3700 - 3500 au 17/06/12 si cac touche 3520)

20 cappés 4199Z 3200 - 3400 au 15/03/12 à 134,75

 Frais 64,3 MV

Donc portefeuille

partie long terme puts et bonus :

stratégie à part :

1ère :

2500 put 3600 au 21/09/12 N813B à 3,31 en moyenne revente possible 2,03

Depuis la dernière fois 2,26 à 2,03 : 575 MV

total stratégies à part : 575 MV

Partie MT hors stratégie à part : 

1500 put 2994S 4200 au 21/03/2014 à 6,05 en moyenne revente possible 5,63

Depuis la dernière fois 5,82 à 5,63 : 285 MV

achat 2500 bonus 0677S  1,07 - 2,14 au 17/01/13  à 1,72 (revente sans post action à 1,40) revente possible 1,78

renfort sans post 2500 action à 1,50

Depuis la dernière fois 1,66 à 1,78 : 300 PV

achat 200 K082Z GDF 17,5 - 30 au 20/12/12 à 20,72 (revente sans post action à 18,40) revente possible 20,87

Depuis la dernière fois 20,10 à 20,87 : 154 PV

achat 1 tiers 300 du K719B eurostoxx 1930 - 3850 au 20/12/13 à 27,46 revente possible 27,09

Depuis la dernière fois 26,53 à 27,09 : 168 PV

achat 300 bonus suez 3599Z 8,5 - 13,70 au 14/06/12 à 10,64 revente possible 12,15

Depuis la dernière fois 11,64 à 12,15 : 153 PV

Achat 750 bonus J942Z veolia 7,70 - 13 au 14/06/12 à 8,28 en moyenne revente possible 10,63

Depuis la dernière fois 10,31 à 10,63 : 240 PV

Achat  300 bonus J869Z crédit agricole 4- 7 au 14/06/12 à 5,31 revente possible 5,60 :  87 PV

achat 175 bonus simple téléphonica 11,5 - 18 au 21/12/12 R489B  à 13,89 revente possible 13,69

Depuis la dernière fois 13,87 à 13,69 : 31,5 MV

Achat 500 bonus M509B  vivendi 14 - 24 au 20/09/12 à 17,77 revente possible 17,73

Depuis la dernière fois 17,73 à 18,62 : 445 PV

Partie MT hors stratégie à part : 1230,5 PV depuis dernière fois

partie court terme calls us et banque d'une part

tunnels et cappés floorés d'autre part

achat 10 floorés + K040Z 3400 - 3600 au 15/03/12 à 157,30 revente possible 146,95

Depuis la dernière fois 156,14 à 146,95 : 91,9 MV

achat 15 floorés simples 3300 - 3100 au 16/06/12 S496B à 65,60 revente possible 76,10 : 157,5 PV

Depuis la dernière fois 76,10 à 65,12 : 164,7 MV

achat 15 floorés + à juin S174B 3500 - 3300 à 106,70 revente possible 104,45

Depuis la dernière fois 116,70 à 104,45 : 187,75 MV

20 cappés 4199Z 3200 - 3400 au 15/03/12 à 134,75 revente possible 158,61 : 477,2 PV

500 tunnel G662Z 2800 - 4200 au 16/06/12 à 8,65 revente possible 8,75 : 50 PV

400 tunnel G656Z 2900 - 3700 au 18/04/12 à 8,08 (renfort 400 à 3487 sans post) revente possible 7,97 : 44 MV

200 tunnels H927Z  2600 - 3600 au 18/04/12 à 7,58 (à rouler vers 25 floorés  + S175B 3700 - 3500 au 17/06/12 si cac touche 3520) revente possible 6,37 : 242 MV

achat 750 calls SG 20 au 15/03/12 R267B à 0,52 revente possible 0,92

Depuis la dernière fois 0,85 à 0,92 : 52,5 PV

achat 2000 calls gdf J231Z 19 au 15/03/12 parité 1/5 à 0,50 en moyenne revente possible 0,23

 Depuis la dernière fois 0,23 à 0,23 : 0 MV

Partie CT : 150,65 MV depuis dernière fois

fredo