Scalping

Le scalping consiste à trader sur une très courte durée de temps et consiste à prendre des positions sur quelques ticks.

Le scalping est effectué avec un très fort effet de levier. C’est une méthode de trading très agressive qui permet d’accumuler les plues values sur un nombre très important de trades.

Les scalpeurs (traders adoptant la méthode du scalping) tradent généralement des supports qui offrent une liquidité très importante (grosse capitalisation sur actions, futures, forex (marché des devises) et certaines options).
Le nombre important de trades nécessitent des frais de courtages et une plateforme adaptés.

Le scalping et les plateformes

La durée d’un trade en scalping peut être de quelques secondes à quelques minutes. Dans ces conditions, la plateforme doit être un outil parfaitement maîtrisé et sécurisant. La plateforme de trading est au scalpeur ce que le pinceau est à l’artiste peintre. Elle est le prolongement de sa pensée.

Les difficultés du scalping

Le nombre d’opportunités pour un scalpeur sont innombrables au cours d’une séance de trading. Il est donc indispensable de se limiter dans sa durée de trading.
L’orverdose de trading nuit à la santé psychologique et à la santé financière de son portefeuille. La plus grande difficulté que j’ai rencontrée dans cette discipline est l’arrêt du trading. L’agressivité nécessaire au trader pour scalper est à la fois son meilleurs allier et en même temps son pire ennemi.

Une autre difficulté est d’accepter de laisser partir un trade qui aurait pu apporter un gain beaucoup plus important. Cette acceptation est indispensable pour gommer tout effet de frustration.
En effet, un scalpeur qui achète des supports va nécessairement dans sa journée de trading acheter LE point bas ou vendre LE point haut. Il est alors très difficile de se dire que si on avait laisser courir son trade, les gains auraient été beaucoup plus importants. Cette réflexion qui n’est bien entendu jamais abordée est pourtant une réflexion difficile et parfois douloureuse pour le trader qui parfois se retrouve confronté à l’idée de laisser courir ses trades. Pour un scalpeur cette idée est ruineuse puisqu’elle va finir par apporter un nombre d’invalidation très important au cours d’une séance de trading.
Vous avez fait le choix du scalping, assumez le !

Les méthodes de scalping

Elles sont aussi nombreuses qu’il y a de traders. Le marché est un espace de liberté absolu ou chacun est libre d’intervenir ou non selon ses propres choix, ses propres critères.
Il n’y a donc pas une méthode de scalping mais sa méthode de scalping.
Il est notable cependant que le scalpeurs doit savoir couper ses positions perdantes très vite.
Le gains étant très limité, il est vital que les pertes le soient tout autant.
Un trade qui ne serait pas coupé immédiatement remettrait en cause toute une série de trade gagnant et pourrait entraîner le trader vers une logique de revanche (souvent coûteuse voire financièrement mortelle) cette réflexion n’est d’ailleurs pas propre au scalping.
Il est donc indispensable au scalpeur de trader avec des stops mentaux pour les plus forts, physique pour les moins disciplinés.

Scalping et Futures

Le choix de la plateforme sur futures est essentielle.
Comme je l’ai évoqué précédemment, il est indispensable que le scalpeur se protège de façon systématique avec un stop de protection lors de chacune de ses interventions.
Il est important de savoir que le marché des futures ne propose pas d’ordre à seuil nativement.
Les brokers proposent alors deux type de solutions :

• la gestion des stops sur la plateforme du trader. L’ordre est stocké dans la machine du trader pour être envoyé au marché lorsque le cours touche le stop.
• La gestion de l’ordre stop stocké sur la plateforme du Broker.

Les deux solutions peuvent présenter des avantages et des inconvénients. En effet, le fait que les ordres soient stockés sur la plateforme du broker ralentit parfois le temps de traitement des ordres, ce qui pose bien entendu problème particulièrement dans le cas du scalpeur.
La solution qui consiste à stoker les ordres sur la machine du trader est en général beaucoup plus rapide. Les ordre d’achat et de vente au marché transite très rapidement vers le marché, les ordres stop également. Le risque cependant consiste dans la rupture de la liaison internet. Le trader se retrouve alors sans filet de sécurité.

Scalping et FOREX

Le choix d'un broker Forex de type ECN ou Pur Broker est indispensable pour le scalpeur sur FOREX.

Les ECN
Ce qui caractérise ces places de marchés est la transparence. En effet, les prix des différents contributeurs sont publiés en permanence. L'ensemble des acteurs se voit sur un ECN. La rémunération des ECN est majoritairement réalisée par commission, du fait de la transparence totale.
Beaucoup des ECN ne sont pas ouvert en direct aux particuliers

Les purs brokers
Les purs brokers affichent des prix transparents ou markupés. L'application d'un Markup dit « transparent » est la rémunération du broker grâce à une réplication pure des prix des banques avec une augmentation d'un pip lors de l'achat (ask), et la diminution d'un pip lors de la vente (bid). Ils se rémunèrent par commissions et/ou markup. Le pur broker, par rapport aux ECN, offre des services supplémentaires comme des conseils, des analyses…

Les Markets Makers
Ce sont des brokers particuliers. Le broker décide de ses prix, en dehors des prix de ses Liquidity Provider (fournisseurs de liquidités comme les banques, mais également les ECN). Les markets makers se rémunèrent généralement grâce à des spreads fixes. Ils peuvent également demander une commission, ou appliquer le markup. Vu que vous ne traitez jamais en direct avec les liquidity providers d'un market maker ou d'un pur broker, vous êtes toujours sa contrepartie. Le market maker prend une position face à vous, puis se couvre ou non devant ses liquidity providers. Il est donc apparu les market makers qui « jouent contre les clients » ; ce sont ceux qui travaillent uniquement grâce à leur Book sans jamais se couvrir. De ce fait, seul les clients perdants peuvent rémunérer ces market makers.
Les courtiers de ce type ne sont pas tendres avec les scalpers, car bien souvent les scalpers vont quitter une position avant le bureau de traitement ait le temps de traiter leur ordre. Cela signifie que la maison de courtage doit consommer la position - un scalper qui se débrouille bien va gagner beaucoup d’argent, argent qui provient directement de la poche de la maison de courtage.

Bonjour,

Je pense que je vais me lancer sur les futures, ou plutôt sur le future CAC 40 puisque je n’aurais accès qu’au FCE.

Je voudrais pratiquer le scalping sur ce future mais je ne sais pas si je suis correctement armé pour choisir cette façon de faire.

Notamment la plateforme de trading ProRealTime (je ne sais pas si j’ai le droit de parler d’ une marque) est elle suffisamment performante pour faire du scalping. Avoir un flux temps réel sur uniquement ce futur est suffisant ?

Le tarif qui est de 5.45euros pour un lot à l’achat et 5.45 pour le retour n’est il pas un obstacle.

Y a-t-il des ouvrages intéressants sur le sujet ?(stratégies de base, avant que je me fasse mes propres stratégies)

Merci pour vos réponses

Un conseil: un flux pro type e-signal et un logiciel de charting: ENSIGN SOFTWARE.

et de la prudence... car le scalping est parmi les trading style les plus difficiles à maitriser... 95% des daytraders perdent...

Il faut choisir une méthode, et s'y tenir... mais l'échec se paie cash.

Commencer direct par les Futures sans une expérience du trading, c'est presque du suicide, ou plus simplement du jeu...

11 € et quelques aller-retour, c'est raisonnable, c'est un point. Je n'ai guere trouver mieux sauf les brokers zero commission mais gros spread. Mortel pour du scalp.

AMHA

salut,

il te faut d'abord une plateforme de passage d'ordre rapide et que tu la maitrise parfaitement.

Les histoire de click gauche dans la colonne de droite de click droit dans la colonne de gauche et ce genre d'anneries sont mortelle tu finis immenquablement par être à l'envers à un moment donné.

Toujours pas trouvé un broker future capable de proposer une plateforme avec deux boutons achat / vente, j'halucine...

La plateforme la plus propre à mon avis est celle de FXCM (bouton sur le site mais c'est pour le FX, tans pis).

Le reste je l'ai exprimé dans le sujet de départ de cette file.

Si tu scalpes, tu peux négocier les prix pour acheter des lots d'ordres 11 euros A/R c'est très cher.

ama

D' accord avec HarryS , en ce qui concerne les risques du scalping .

Lorsque la technique est maitrisée , ellepeut s' avérer hyper rentable . Mais utiliser directement un fort effet de levier est une aggravation du risque dont les conséquences peuvent s' avérer mortelles .

Lors du déclenchement d' une forte vague , les indicateurs ( quels qu'ils soient ) à la base des prises de décision d' un scalpeur donnent des signaux qui sont trés vite invalidés en fonction de la puissance de la vague en cours . Le problème est qu' un scalpeur , concentré sur ses micro unités de temps , n' a pas systématiquement conscience du risque majeur qui s' accroit sur les unités de temps supérieures et peut prendre plusieurs positions perdantes , lourdes avec l' effet de levier , liées au tsunami en cours aux échelles supérieures .

Il est donc hyper important pour tout scalpeur de bien assimiler le contexte global dans lequel il intervient , sous peine de passer assez rapidement de l' état de scalpeur à celui de scalpé , définitivement .......

Ce n'est pas vraiement pour l'effet de levier que je veux m'investir sur les futures mais plutôt pour les commissions beaucoup plus intéressantes qu'il y a sur ce marché par rapport au marché action. Mème si les commissions sur bourso sont chères par rapport à d'autres brokers qui proposent 4 euros (A/R) alors que je vais en payer 11.

D'autre part il n'y a pas d'impôt de bourse.

En tout cas merci pour vos réponses.

Bonne soirée

Bonjour,

La solution serait de faire des CFD avec un levier plus doux pour démarrer. Quand tu te sentiras prêt, les futures. Mais il faudra choisir un broker avec des prix plus interessants et une plateforme plus solide que Bourso. Sinon tu pars avec un handicap au départ.

Amha, il faut travailler sur de petites unités pour sélectionner un bon point d'entrée. Avoir un tryptique d'UT plus importantes pour travailler les tendances.

Scalper dans les config de Range. Travailler les tendances quand c'est possible.

Je suis en train de  tester mes stratégies mais au final ça ne se présente pas bien.

Quand je systématise avec un testeur ca ne fonctionne pas!!

Alors ce que je me demande c'est, au final , le feeling ne doit pas être un élément déterminant?

Rassurez moi, aucune n'est systématisable au final?

Cordialement

JPS

Citation : JPSIMON

Je suis en train de  tester mes stratégies mais au final ça ne se présente pas bien.

Quand je systématise avec un testeur ca ne fonctionne pas!!

Alors ce que je me demande c'est, au final , le feeling ne doit pas être un élément déterminant?

Rassurez moi, aucune n'est systématisable au final?

Cordialement

JPS

Si 7 jours après avoir commencer tu tires des conclusions définitives, ce n'est pas gagné.

C'est un peu comme si tu commencais le foot et qu'une semaine après tu te rende compte que tu n'es pas zidane...

Bon courage.

Bonjour,

je vous rassure je ne suis pas déprimé, je me pose juste beaucoup de questions, sur les stratéies en générales et particulièrement sur la stratégie que je vais adopter. Pour qu'elle me ressemble le plus possible et qu'elle fonctionne biensûr.

Mais à l'heure actuelle, la question qui me pose le plus de problème, c'est la question des stops, et j'aimerais que des gens bien avisés me donne leur avis.

Voilà mon dilemne c'est, dois-je avoir un stop rigide par exemple: des que le prix atteind la valeur que j'ai fixé alors il s'xécute ou bien dois-je déclencher mon stop uniquement si il touche mon objectif en cloture. (mais manuellement)

Dans le deuxieme cas, il arrive parfois que la perte soit un peu plus grande mais ca prend aussi en compte la volatilité du marché qui peut être préjudiciable quand les stops sont tres sérrés. (le  deuxieme cas donne plus de réussite à ma stratégie mais me donne parfois de plus lourdes pertes (-9 points maxi pour le moment) Mon échelle de durée est de deux minutes.

Pour ma part j'envisagerais de mettre un stop à deux points en dessous de mon achat sur le FCE (de façon "mental" puisque j'adopterais la deuxième solutions à priori.)

Est ce que mon stop est trop serré? Sachant que mon potentiel de hausse à priori est de 5 pts!!

Je vous remercie part avance.

Cordialement

Bonjour,

Ouai, à mon avis le Stop est rop serré et risque d'augmenter le nombre de pertes considérablement.

Le Stop doit être entre 5 et 10 points sous l'entrée, et surout abrité par un support quelconque. Si tu considères que tu as une majorité sufisante de trades gagnants, c'est jouable.

Par contre si tu arrives à faire ce que tu dis, c'est que tu es un Super-Pro et c'est à toi de me donner des conseils et pas le contraire.

Merci Satanas mais si je mets des stop loose aussi large avec des stop profit aussi étroit je cours à la perte en qques semaines. En testant ma stratégie je n'est que 60% de coups gagnants donc c'est très serré.

Cordialement