Réflexion sur les moyennes mobiles

Merci joe pour ces explications très claires sur la méthode de calcul.
Je comprend mieux la démarche du calcul avec la marge de tolérance trop peu utilisée dans les calculs en général et qui me semble indispensable quand l'on parle de franchir une limite (que ce soit le coupure de 2 MM ou un franchissement de ligne zeo sur un momentum et bien d'autre) .

Par contre je reste sur ma faim quant à l'exploitation car avec une mm150 on rencontre en génral peut de signaux mais avec MM7 ou MM20 cela se bouscule au portillon et je ne vois pas quoi exploiter. Le signal Test_mm augmente à chaque point validé et puis que fais je de cela?









c'est cette image qui me fait poser question sur l'utilisation
Si tu pouvais développer plus le sujet . Merci

mes conclusions en l'état sont assez simples, je ne trouve définitivement pas de moyenne simple, expo ou pondérée qui sortent du lot.
plus les moyennes sont courtes, plus elles sont testées, plus elles sont longues et moins elles sont testées, point final.

Se pose alors la question de la bonne utilisation des moyennes mobiles.
Dans quel contexte les utiliser, quand valide-t-on un test réussi de mm (peut être élargir le test au cours cloture) par ex :




doit-on en compter deux ?

faut-il élargir la tolérance en fonction de la longueur de la bougie?
faut-il prendre en compte cette tolérance en fonction de la volatilité ?
faut-il ne s'intéresser au test d'une mm donnée qu'au dessus ou en dessous d'une autre mm ?

pour avoir back testé sur la base de ce code et en incluant des conditions supplémentaires, j'ai plusieurs systèmes gagnants en week et en daily.
du genre test réussit sur telle mm j'achète en cloture et je vends si on passe sous telle autre mm, les prises de positions à l'achat ne se faisant qu'au dessus d'une troisième mm de controle.

le but est-là, voir ce qu'on peut sortir des mm avec un controle en backtest des données avancées.

encore faut-il savoir très précisement ce que l'on veut tester

joe coe a écrit:

mes conclusions en l'état sont assez simples, je ne trouve définitivement pas de moyenne simple, expo ou pondérée qui sortent du lot. plus les moyennes sont courtes, plus elles sont testées, plus elles sont longues et moins elles sont testées, point final.

As tu essayé les moyennes pondérées de la volatilité , appelées variables sous metastock ? je ne sais pas si elles existent dans ton logiciel ?

ilan a écrit:

joe coe a écrit: mes conclusions en l'état sont assez simples, je ne trouve définitivement pas de moyenne simple, expo ou pondérée qui sortent du lot. plus les moyennes sont courtes, plus elles sont testées, plus elles sont longues et moins elles sont testées, point final. As tu essayé les moyennes pondérées de la volatilité , appelées variables sous metastock ? je ne sais pas si elles existent dans ton logiciel ?

non pas encore, je n'est rien vu de tel dans PRT mais je n'ai pas encore approfondi de ce coté.

Joe,

Dois je comprendre au vu de ton analyse que tu souhaite trouver une moyenne execcivement bien adaptée que ce serait ton seul outil de décision de trade?

J'ai beaucoup regardé de types de moyennes dans le passé avant et vers 2000 dans en particulier mes lectures de S&C (Stock and commodities). Et chacun y va de son modéle jusqu'au plus récemment Sceaux Dutheil qui propose dans ses outils une moyenne de longueur pondére pour chaque titre et la fait évoluer fonction du marché haussier ou baissier de ce titre car ce paramétre n'est pas le même suivant la tendance.

Cela a été très instructif toutes ces moyennes mais il faut absolument un autre outil en plus. J'ai des modéles de profitabilité sous Platinium avec des croisements de MM et backtest possible. Le bilan est plus que léger et surtout chaque titre a son paramétrage propre. Cela permet par contre de classer les titres en 2 familles : ceux qui marchent avec cet outil et les autres à ne jamais trader de cette façon. Mais c'est ma seule conclusion.

Ma perception personelle sur les moyennes est la suivante.
La moyenne sur les cours donne une idée de la tendance très bonne sutout si on regarde sur plusieurs unités de temps. C'est donc l'un des paramétres de base pour définir si on entre en tendance ou contre la tendance. Mais il faut avoir pour cela d'autres outils disant que la tendance s'accélére ou par contre qu'une correction va avoir lieu. Je progresse donc dans la compréhension de ton propos mais ne vois pas exactement ce que tu vise avec cette moyenne idéale. (si elle existe).

Bon dimanche (ou ce qu'il en reste)

J'approfondis cette idée de MM pondérée variable:

Les deux principaux reproches que l'on rencontre sur les MM sont :

1-il faut les adapter a chaque valeur étudiée
2- elles sont toujours en retard sur les cours

les mm variables tentent d'apporter une solution a chacun de ces problemes et surtout au premier en les pondérant de la volatilité historique de chaque valeur étudiée , que l'on sait etre l'une des caracteristiques essentiellers de chaque valeur.

C'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve une meme gueule de tendance a deux valeurs tres différentes une fois qu'on utilise cette MM sur les deux valeurs.

Je vous poste en exemple , les performances comparées des différents indices en UT jour avec un lissage par MM variable. qui montre bien qu'avec la meme MM on peut traiter différentes valeurs ou indices et que ça les lisse profitablement.
Vous remarquerez
1- le cac en blanc avec sa grosse ligne blanche de MM variable
2- sa ligne des cours en cloture jour en plus fin blanc , et sa volatilite de part et d'autres de sa MM

Cliquez pour élargir cette image.

ilan a écrit:

J'approfondis cette idée de MM pondérée variable: Les deux principaux reproches que l'on rencontre sur les MM sont : 1-il faut les adapter a chaque valeur étudiée 2- elles sont toujours en retard sur les cours les mm variables tentent d'apporter une solution a chacun de ces problemes et surtout au premier en les pondérant de la volatilité historique de chaque valeur étudiée , que l'on sait etre l'une des caracteristiques essentiellers de chaque valeur.

peux-tu nous dire de quelle façon elle sont pondérée ?

Voila ce qui est écrit sur le sujet :

A variable moving average is an exponential moving average that automatically adjusts the smoothing constant based on the volatility of the data series. The more volatile the data, the larger the smoothing constant used in the moving average calculation. The larger the smoothing constant, the more weight given to the current data. The opposite is true for less volatile data.
Trader's often associate high volatility with strongly trending markets. However, this is a mistake. Strong trending markets are often less volatile because of the consistency of day-to-day price changes. Its when prices are erratic in their day-to-day movements (i.e., down a lot, up a little, up a little, up a lot, up a little, down a little, etc.), that volatility increases. This can occur in uptrending, downtrending, or sideways markets.

Typical moving averages suffer from the inability to compensate for changes in volatility. During volatile markets, you want a moving average to increase its sensitivity, so that you will quickly be on the correct side of any wild gyrations. By automatically adjusting the smoothing constant, a variable moving average is able to adjust its sensitivity, allowing it to perform better in both high and low volatility markets.
VMA = (0.78*(volatility index) * close) + (1-0.078 * volatility index)*yesterday's VMA

The absolute value of a 9-period Chande Momentum Oscillator is used for the volatility index. The higher this index the more volatile the market, thereby increasing the sensitivity of the moving average.
This method of calculating a variable moving average was presented by Tushar Chande in the March 1992 issue of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine.

jcd a écrit:

Joe, Dois je comprendre au vu de ton analyse que tu souhaite trouver une moyenne execcivement bien adaptée que ce serait ton seul outil de décision de trade?

pas vraiment, je n'ai pas de doute sur le fait que la moyenne miracle existe

ceci étant, j'ai comme tout un chacun lu un certains nombres d'ouvrages plus ou moins bons d'ailleurs, et je reviens sur les principes de bases maintenant que je pense avoir digéré le plus gros de l'approche analytique.
Il est temps pour moi de passer à la seconde étape :
- évaluer des sytèmes
- valider les différents points sur lesquels j'axe ma réflexion

Cette file à donc vocation à ouvrir les esprits et confronter un certains nombres de points de vues.

Il en ressortira peut-être quelque chose.

Je m'aperçois par exemple que les moyennes sont appliquées au cours cloture dans la très grande majorité des analyses que je vois (mais je sais bande de petits cachotiers, que ce que je vois n'est qu'un version allègée de vos systèmes ).
Or, je me fais la réflexion suivante, pourquoi ne pas utiliser les moyennes appliquées aux plus hauts lorsque je cherche des résistances et des moyennes appliquées au plus bas quand je cherche des supports.

En backtest, ça ne donne pasd grand chose pour l'instant mais visuellement sur certain support c'est plus qu'intéressant.

Ma démarche est que je souhaite à titre personnel progresser dans ma propre vision des marchés, et j'espère apporter certains éléments de réponses au travers de telles files.

De la discussion jaillit la lumière, enfin j'espère