Performance certificat

Bonjour à tous,
les certificats sont des nouveaux produits émis par les banques. Le calcul de leur performance est différent selon l'émetteur.
Je dois calculer la perf d'un certificat et retomber sur la perf énoncé par la banque.
la formule de calcul inclut plusieurs paramètres dont la vol, les covairances...
Sauf que je dois utiliser des données forward pour calculer cette perf. pour les vol forward, il y a plusieurs manières pour les obtenir, mais les covariances forward ? puis je utiliser les correlation historiques (qui s'écrivent en fonction des covariances) et les faire varier dans la formule jusqu'à ce que je tombe sur la perf énoncée ? si non d'autres proposition ??
Merci d'avance de votre aide

Bonjour et bienvenu,

Incapable de répondre à cette question à froid...

Sans apporter de réponse, peut-on savoir dans quel cadre tu cherches à résoudre cette équation ? c'est de la pure curiosité ...

Les matheux sont tous partis en vacances ?

dans un cadre personnel (recherche sur les certificats)

pour les vol fwd, je peux apparament utiliser les vol implictes

mais dans la formule de covariance j'ai des cours d'indices futurs, et c'est ce que je n'arrive pas à trouver

les matheux sont en train de bronzer il me semble, car personne n'a été capable de me répondre jusqu'à maintenant. J'espère au moins que c'était clair ma question