Les systèmes automatiques

Cette file est destinée à collecter les informations, données et retour d'expérience sur les systèmes automatiques.

Pour initier le débat, je recommande deux ouvrages.

Celui d'Alexander Elder, "Vivre du trading", publié en 1993
http://astore.amazon.fr/daily-bourse-21/detail/2909356191

qui démonte p. 31 à 33 le mythe du pilote automatique.

Et celui plus récente de Pierre Orphelin, "Les systèmes de trading" (que je n'ai pas lu)
 http://astore.amazon.fr/daily-bourse-21/detail/2842004965

 

qui démontre que les systèmes automatiques fonctionnent.

A vous la parole.

Nicolas

Excellente idée Nicolas !
Jai lu ces deux ouvrages (les autres ouvrages de Elder sont aussi très bons.)
Je les ai dévorés tous les deux, vraiment bien.
Jattends pour ma part quelques livres sur la stochastique (la branche mathématique, pas notre indicateur bien connu !)

http://astore.amazon.fr/daily-bourse-21/detail/2729847820

http://astore.amazon.fr/daily-bourse-21/detail/2705664394

http://astore.amazon.fr/daily-bourse-21/detail/2705664068
et quelques autres ouvrages du même genre, la liste serait un peu longue (je vais recevoir un gros paquet )
Bon dimanche à tous!
chrstian

bonjour christian

attention a ne pas te tromper car stochastique signifie aleatoire..donc calcul stochastique signifie calcul aleatoire et je ne sais pas s'il y un rapport avec l'indicateur de stochastique qui lui n'est pas aleatoire...d'ailleurs Pring en parle dans son livre

Bonjour Guillaume,

oui, j'ai bien noté que stochastique doit être compris dans le sens de 'aléatoire' ici, la stochastique étant le calcul de probabilités en mathématiques (comme je l'indiquais en début de message.)
C'était bien mon choix, d'aborder l'étude des marchés financiers comme d'un phénomène dont on ne sait sil est aléatoire ou non.
Je dirais pour ma part entre les deux, je ne suis pourtant pas normand mais belge.
C'est l'approche d'une modélisation d'un phénomène sans a priori quant aux forces qui le gouverne.
En pratique, je compte bien étudier aussi l'ATD en systématique ou, tout au moins, tenter une approche systématique.
Il est clair que les résultats de certains d'entre nous n'ont rien d'aléatoires, on en a un bel exemple tous les jours sur le bund (salut Bernard )
chrstian

Pour continuer sur les phénomènes aléatoires ou non (ou entre les deux, j'insiste ), je compare souvent l'étude des marchés financiers avec la météorologie.
On se base sur certaines règles de dynamique des fluides, quelques équations, formules et tests, et hop, on peut 'prévoir' le temps avec une certaine marge d'erreur selon l'UT (heure, jour.)
Il y a une partie de 'déterminisme' associée à une part de 'probabilisme'.
Les modèles doivent être suivis en finance (les marchés changent) tout comme en météo (le temps change, effet de serre, ...)
Je parle de la météo comme je pourrais citer tout autre phénomène naturel (dans lequel j'inclus les activités humaines, nous sommes 'naturels' après tout.)
chrstian

ok autant pour moi Christian...j'avais pas lu la suite entre parenthese....bonne lecture alors car ca doit etre tres pointu

sinon je rejoins ton idée sur la meteo...c un peu pareil que l'at
et d'ailleurs pour rejoindre l'idée de debat de NK...cela doit etre automatisé egalement car beaucoup de parametre entre en compte en meteorologie donc en at les TS sont tout aussi pertinents a mon sens

Bonsoir à tous

NK

Je suis en train de m'initier au trading automatique, et, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de notre dernière réunion de traders, NK, j'ai eu quelques déconvenues... qui ne m'ont pas encore découragée de poursuivre mon apprentissage...

Il est néanmoins trop tôt pour vous faire part de mon expérience. Lorsque j'aurai fait le tour du problème, je le ferai avec plaisir.

En attendant et pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que peut être le trading semi automatique ou automatique, voici un lien où vous trouverez des petits films éducatifs fort bien faits.

http://www.whstrading.com/WHSFutureStation/fr/
La plateforme est la Future Station de WHS que j'utilise.

à votre disposition pour en reparler.

Septime a écrit:

NK

Septime

appelle-moi Nicolas

Bonjour (ou plutôt bonne nuit, vu l'heure...)

A plusieurs reprises déjà j'ai constaté de très légères différences entre PRT et les cours FCE recueillis sur Euronext: http://www.matif.fr/sta_/tick_new.htm. Il s'agit de ticks 'oubliés' dans certaines bougies.
En soi ce n'est pas grave d'oublier quelques ticks mais cela pose problème lorsque ce tick est un O/H/L/C.
Si le tick est un high ou un low, cela peut modifier certains indicateurs et altérer les résultats d'un backtest.
En backtestant un système ce week-end, je comparais les résultats obtenus sur probacktest et mon système utilisant les données ticks d'Euronext/Matif.
Certains signaux étant générés sur probacktest et pas chez moi, j'ai observé que le low des bougies en 3m de 11:09, 11:12 et 11:15 pour le 30/06/2005 ne correspondaient pas à Euronext.
Dans les cas suivants, le low est influencé par un seul tick, présent sur le fichier Matif mais pas chez PRT.


30/06/2005 Heure ProReal Matif 11:09 . 4233.0 . 4230.0 (11:11:48 1 tick de 145 contrats à 4230.0)
11:12 . 4232.5 . 4230.0 (11:13:09 1 tick de 73 contrats à 4230.0)
11:15 . 4233.0 . 4230.0 (11:16:31 2 ticks 43+58 contrats à 4230.0)










Le même phénomène apparaît sur la bougie de 12:36



Heure ProReal Matif 12:36 . 4232.0 . 4230.0 (12:37:30 1 tick de 68 contrats à 4230.0)



Ces différences ne sont pas rédhibitoires quant à l'élaboration d'un système.
Elles peuvent être considérées comme du bruit, les données PRT écrêtant simplement certains ticks anormaux.
Dans la pratique, il est peut vraisemblable d'entrer ou de sortir sur un simple tick, d'autant plus sil est exceptionnel.
En effet, un low (ou un high) sur plusieurs minutes dû à un seul tick est-il vraiment le reflet du marché...
Il est à noter que les données Matif n'ont pas toujours été de première qualité... qui croire...
Pour ma part, cela ne me pose pas de problème mais je tenais à signaler cette observation.
chrstian