Le VIX

vix daily , parlons support , trouble boucing zone entre 18 et 15, 

dam fo serrer les stop MT, amha

http://www.youtube.com/watch?v=V6-pQSWjwqc

weekly ...

http://www.youtube.com/watch?v=JHXVsTGCCxk

salut 

vos avis 

merci ;)

A mon avis , le niveau d' intervention majeure et de retournement des indices se trouve plus tôt sur la zone basse cerclée  ....

J' insiste sur le mot " majeure " , car on peut avoir des petits replis intermédiaires .....

Citation : riteam

weekly , hébé, c bear tant que les 31.69 font resistance

 

salut dupilon, ui du même avis

http://www.youtube.com/watch?v=KqtOZG4iL3s

salut didier et riteam

merci

sur le vix c'est tres clair 

mais le ratio VIX/VXV

s'approche de son support majeur  mais le canal ascendant a été cassé avec pull back  situation delicate ...

car en mai a la suite de se point bas le rally baissier été présent ....

@+

Daeveron,

C 'est un fait , sur le ratio VIX / VXV , on s' approche de la borne basse . Mais il ne faut pas perdre de vue que ce ratio est assez récent , et que ces bornes ont été établies sur base des performances enregistrées à ce jour . Elle ne sont pas absolue , comme pour les RSI ou Sto .

Sans même les remettre en question , on peut voir le ratio osciller quelque temps  dans un range bas pendant que les indices reprennent encore un peu d' altitude . Observe l' évolution du Cac 40 en arrière plan pendant l' oscillation sous la M50 de juillet à septembre .....

J' aime bien ce ratio , mais il est encore assez jeune et peut réserver des surprises si on ne se fie qu' à lui seul ....

Par contre je suis sur qu' il nous prépare quelque chose de gratiné pour le courant 2010 , mais quand....?

dam , v commencer à dormir devant .... sous les 15 => 9

mais gros support en approche ...

http://www.youtube.com/watch?v=WKMPgJJ0qW8

Salut les Craks,

http://www.cafedelabourse.com/archive/article/2010-les-pros-anticipent-un-nouveau-krach-et-se-couvrent

je découvre cet article que je trouve intéressante, surtout pour la partie:

.....

Le risque augmente

Le graphique ci-dessous vous montre comment les investisseurs perçoivent le risque futur (à une année) par rapport au risque actuel (à un mois). Plus précisément, il s’agit de la différence entre la volatilité implicite, qui est utilisée pour calculer le prix des options, à douze mois et à un mois.

Keskevousendites???

merci

serros

Bonjour Serros,

c'est très interessant et effectivement les risques à MT sont énormes et les soubressauts observés à CT ne remettent pas en cause le scénario MT représenté par la volatilité historique et implicite.

A ct ,les effets d'annonces de la Grèce et consors ne reglent pas les problèmes ,au contraire ,on repousse l'échéance pour plus de dégatsà venir

Cela explique les décalage observés sur les indices et sur l'eurodol à cause d'opérations de couvertures de selling short

Le plus important est d'évaluer le déplacement du centre de gravité de la crise de la dette souverraine et d'être attentif aux moindres signaux..

salut dojistar,

suit pas très familier avec ça: .....et sur l'eurodol à cause d'opérations de couvertures de selling short

tu peux en dire plus

merci

serros

Citation : serros

salut dojistar,

 

suit pas très familier avec ça: .....et sur l'eurodol à cause d'opérations de couvertures de selling short

 

tu peux en dire plus

merci

serros

Bah rien de bien compliqué!

Avec les annonces autour de la grèce ,les edges funds se sont repliés en rachetant leur positions

Ca ne veut pas dire qu'ils jettent l'éponge ,au contraire c'est un repli tactique et temporaire..

Ils scrutent le discours des politiques et attendent le moment opportun ,en général une faille exploitable dans des séries de statistiques de type contraction de pib, hausse de l'endettement etc etc

Je pense que la prochaine cible sera l'angleterre ,et là c'est un gros morceau

Cet été risque fort de ressembler à l'été 2008