Faire des vagues en basic Elliott

1.0 Cette approche est surtout déstinée a ceux qui estiment que leur méthode d'analyse n'est pas satisfaisante ou souhaite surfer sur les vagues d'une maniere plus simple .
Elle m'est aussi personnellement destinée car par vos questions , vous allez m'obliger a mieux approfondir cette méthode et la fiabiliser.
Je ne vend rien, je donne quelques uns de mes outils qui me semblent pouvoir rendre service
-------------------------------------------------
- Il s'agit d'une méthode d'ANALYSE du présent et du passé et d'une SCENARISATION , pas d'une méthode de trading
Une méthode d'analyse en AT cherche a retrouver une figure reproductible et les moyens pour la reconnaitre et se compose :
1- d'un sous systeme d'analyse des tendances sur les unités de temps utilisées
2- d'un sous systeme de reconnaissance de ou des figures caractéristiques de la méthode
3- d'un sous systeme de suivi de tendance et/ou de scénarisation des figures et d'un sous sous systeme de numérotation ou de points d'invalidations destinés a communiquer sur ce scenario
4- d'un sous systeme d'analyse des probabilités d'occurences de chaque scene du scenario
5-d'un sous systeme d'évaluation des objectifs

Les prérequis pour aborder ces concepts avec profit sont :
1-un logiciel graphique sur votre PC susceptible de conserver l'ensemble de vos décomptes numérotés
2- Un historique de 2 ans en UT semaine , 1 an en jour sont un minimum
3- un historique de 3 mois en horaire est un plus indéniable pour le trading. Il peut etre accessible sur votre PC ou meme sur un site en différé du moment qu'il vous permet d'afficher les Macd requis.

seuls les points 1,2 , 3 de la methode pas des prérequis ,sont abordés pour l'instant
------------------------------------------------
Les différentes méthodes de trading qui en découlent ne sont pas l'objet de cette file .
Le BasicElliott n'est pas une application ni une explication des exegeses des écrits d'Elliott, ne prétend pas etre infaillible , mais apporte un avantage compétitif à ceux le désirent ...que les amateurs de GRAAL passent leur chemin.
................................Ne dites pas a ma mère que je fais du Dow elle croit que je fais de l'Elliott

Préambule Elle s'appuye sur les :
1.1 Principes de DOW (19eme siecle)
Le marché évolue en tendance décomposée en swing ou vagues haussieres et vagues baissieres. Chaque mouvement complet est constitué par une premiere hausse (numérotée 1 à la fin) , suivie d'une premiere consolidation à la baisse numérotée 2,, suivie d'une deuxieme accélération haussiere (numérotée 3), suivie d'une nouvelle consolidation (numérotée 4), suivi d'une hausse finale (numérotée 5), suivi d'une reversion à la baisse corrigeant l'ensemble du mouvement . En tout six vagues.

Cliquez pour élargir cette image.
La tendance est haussiere tant que les plus hauts (pics) et les plus bas(creux) sont toujours plus hauts. A l'inverse la tendance est baissiere tant que les plus bas et les plus hauts sont toujours plus bas.

1.2 complétés d' apports d'Elliott ( 20eme siecle) essentiels, mais pris restrictivements :
1.2.1:La fractalisation (il ne l'appelait pas comme cela bien sur) de chaque mouvement complet en degrés, décomposable en vagues numérotées 1,2,3,4,5 et A,B,C constituant la figure d'Elliott :




En précisant tout de suite que le BasicElliott prend la fractalisation (celle de Mandelbroot) au pied de la lettre et impose de ne pas accepter d'extension exotiques autres que le shéma ci dessus .
1.2.2 :La troisieme vague haussiere est la plus importante des vagues : le deuxieme apport essentiel d'Elliott spécialement pour le trader, réside dans la force et les propriétés particulieres de cette vague, qui réunit a elle seule tout l'interet du décompte fractal.

Les principes de base d'un décompte en BasicElliott d'Ilan (21eme siecle) , j'ai rien trouvé pour les chevilles , ça manque

2.1 :Ce sont bien sur les cours qui nous disent ou ils en sont, et en les analysant nous en déduisons une tendance et une numérotation et pas l'inverse. La scénarisation (plutot probabiliste) en 6 vagues nous aide à fiabiliser nos anticipations.
L'accélération du mouvement est la base de l'analyse et du décompte en degrés L'accélération haussiere ou baissiere la plus importante( sommet ou creux ou décalage) sera le plus souvent la vague ou sous vague numérotée 3 ou 3.3 ou 3.3.3 etc ....
Cette accélération peut etre caractérisée par de nombreux indicateurs qui peuvent servir à optimiser plus ou moins chaque degré , l'un des plus commun et des plus commode est le MACD qui simplifie l' étude des vagues et des degrés..
En standard, une trilogie de Macd est utilisée les Macd'ilan , dont les deux premiers sont :
MacdM= M= Moyen= le standard 12/26/9 et
MacdL=L= Long = 24/52/9
dans lesquels le 9 n'est pas utilisé .
Le creux du macd M matérialisera donc le plus souvent une fin de mouvement .La confirmation de la fin de chaque vague ou sous vague est constatée par son passage sur ou sous sa ligne des zéros . Des qu'on aura avancé dans la compréhension de la mécanique des vagues, il sera préférable d'utiliser au moins un Macd supplémentaire ,appelé court ,(MacdC=C=court=2/9) et ainsi on se servira des 3 Macd'ilan pour
1- mieux caracteriser le changement de degré par le passage de la ligne des zeros pour le mouvement entier en 6 vagues (MacdL) et de caracteriser les vagues par le macdM et de caracteriser les sous vagues du MacdM par un macd plus court (MacdC)

Les abréviations utilisées seront donc L,M,C pour Macd long, Macd moyen, Macd court, et les croisements de leur ligne de zero , par Lxo, Mxo, Cx0. Pour les unités de temps Lj pour unité de temps jour, L5j pour la semaine glissante , L60 pour l'horaire ,L10 pour les 10 mn
2- Caracteriser l'étalon macd ,qui servira a determiner les fin de vagues 5 par son plus haut.

2.2.1 : on commencera le coté pratique en prenant comme exemple simple un mouvement entier , en UT semaine numeroté de 1 à 6 ou il s'agit de reperer sur le graphe d'abord les mouvements de 1 a 6 , puis de vérifier que le début d'accélération du MacdL noir correspond bien ( a peu pres ) au debut de la vague 1, puis de regarder la fin du mouvement entier, en 6 qui correspond au creux du Macd Long , apres avoir croisé en baisse sa ligne des zeros ( qui confirme la fin du mouvement haussier en 5 vagues).
On remarquera que le 1 qui marque la vague 1 , n'est pas indiqué sur le graphe alors qu'il est bien le sommet de la vague en prix, et que le macd L et M marquent bien les mvmts et les vagues et que le MacdM rouge titille et meme passe sous zero en vague 1.4 L .
La valeur choisie est Linedata Fr0004156297

Cliquez pour élargir cette image.

2.2.2 : on continuera par une UT jour pour décomposer les mouvements précédents en 5 vagues numerotée 1 à 5 et sous décomposer la vague 3 également en 5 vagues , numérotées 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5=3 et approcher la mécanique des degrés à l'interieur d'un mouvement.

Cliquez pour élargir cette image.

2.3 Les questions non abordés ci-dessus:

2.3.1
Pourrais tu redéfinir une fractale dans le cadre des vagues ? C'est B.Mandelbrot qui la définit ainsi :

Une fractale est une figure géométrique que l'on peut décomposer en parties, chacune de ces parties étant une version a échelle réduite de l'ensemble..... Ainsi en finances , c'est l'expression mathématique que les mouvements d'un titre apparaissent identiques a plusieurs échelles de temps et de valeurs.... En outre pour les marchés et pour le tracé du cours du titre , l'échelle des temps(axe horizontal) est différenciée (plus ou moins comprimée) de l'échelle des prix ...car.comme l'activité des marchés accélere ou ralentit sans cesse , cette variabilité , essence meme de la volatilité, est la raison meme d'une méthode non unifractale mais multifractale.

2.3.2
Les divergences sur le macd :un accélérateur comme le MACD est un indicateur de vitesse positive au dessus de zero et qui donne une vitesse négative quand il baisse au dessous de zero
1- accélération a la hausse quand il monte au dessus de zero et seulement deccélération quand il baisse (en restant au dessus de zero)
2-accélération de la baisse quand il baisse en étant au dessous de zero
Ainsi les divergences (sommets du macd de plus en plus bas , alors que sommets des cours(cloture) de plus en plus haut ) ne peuvent s'apprécier que soit au dessus soit au dessous de zero, pas les deux a la fois.... et signalent un arret de la tendance en cours .
D'ou souvent la tres mauvaise réputation des divergences qui ne marchent q'une fois sur deux mal définies , mais fonctionnent toujours bien employées.
2.3.3.1
je rencontre une incompréhension . Quelque chose doit m'échapper dans la manière de numéroter les vagues, peux-tu éclairer ma lanterne? Je numérote en 6 vagues un mouvement, une jambe, un swing , une vague....un degré...
Ce degré se décompose (fractalement) et comporte 3 sous vagues de hausses entrecoupées de 2 sous vague de consolidation en baisse, la 6eme et derniere vague corrigeant l'ensemble de ce mouvement primaire en une décomposition numérotée a, b, et c ou a1,a2,a3,a4,a5. Chaque sous vague est un sous ensemble complet (fractal) elle meme décomposable en 6 mouvement , sous décomposable en 6 sous mouvements , sous.....
C'est pour cela qu' une vague 6 décomposée le plus souvent en a,b,c, chaque a pouvant etre décomposé en 5 sous vagues , chaque b, en 3 sous vagues et chaque c en 5 sous vagues numérotable C1, C2,C3,C4,C5.
Les différentes décompositions rencontrables en correction, ou consolidation semblent etre dans l'ordre de fréquences :
A5,B3,C5
A1 a A5
A3,B3,C3
A3,B5,C3
2.3.3.2
mais encore les sous décompositions Lorsque tu décomposes une vague 3 en sous vague de 1 à 5 , nous numérotons hierarchiquement
les sous vagues en 3.1 pour la premiere , 3.2 pour la deuxieme 3.3 pour ......
Lorsque la 3.3 qui est une sous vague 3 de la vague 3 (ui fait partie elle meme d'un mouvement supérieur ou degré numroté 1 ou 3 ou 5 pour un mouvement haussier), décompose elle meme , on numerotera cette premiere sous sous vague 3.3.1 comme la premiere sous sous vague de cette 3.3 et ainsi de suite.
La méthode donne le moyen de mieux identifier les décompositions a faire ou ne pas faire et donc , les degrés une fois qu'on a maitrisé les degrés supérieurs en mois et semaine...

2.3.4
Pourquoi préconises tu les 22 jours plutot que le mois :Traditionnellement , les logiciels ou les sites font des barcharts, des bougies ou des chandeliers en se calant sur la semaine , le mois ou le trimestre calendaire....pour des raisons de facilités avec les explications habituelles concernant
- la fin du mois correspondant a l'arrété mensuel qui prévalait avant le SRD pour les opérateurs moyen terme
- la fin de semaine pour les opérateurs court terme

- la difficulté de tenir autre chose que des calendaires avant les microordinateurs

- et par la meme toutes ou presque toutes les méthodes ont été calculées , baties et optimisées sur du jour, semaine , trimestre etc....et doivent pour certaines attendre la fin de semaine ou du mois ou du trimestre pour valider les signaux de leurs indicateurs.

En BasicElliott , qui n'a pas été batie sur ces criteres , un trimestre glissant fait l'affaire , c'est a dire 66 jours de bourse (a peu pres ....c'est pas important) ou en mois glissant , c'est a dire 22 jours de bourse etc etc...car on sera au plus pres de l'évenement , puisque chaque jour on sera forcément un 22eme jour ou un cinquieme jour ce qui est plus précis pour valider nos pics et nos creux.

2.4
Quelle différence entre le scénario correctif de Lantique en A,B,C, et le tien en A1,A2,A3? Dans le décompte , presque rien,...heureusement , et c'est pour cela sans doute que tu ne vois pas la différence ...

Il compte (sur des indices de référence différent , mais la n'est pas la question)
3 vagues baissieres depuis le plus haut ,comme mon décompte ,
DONC NOUS ANALYSONS LA MEME SITUATION PASSée , d'une meme vision, mais il suppute , dans son analyse prospective du futur que la baisse pourrait bien s'arreter la et il prend soin de numéroter en a,b,c a la place de ma numérotation en A1,A2,A3 pour bien marquer sa vision, et qu'il faut interpreter , ses numérotations suivantes dans cet esprit, de début de hausse , a l'inverse de ma supputation qui numerote en vision prospective baissiere.


Enfin et au risque de rester candide encore longtemps, je me faisait une réflexion en lisant tous les posts sur le site et sur d'autres d'ailleurs: Les bulls (autrement dit ce qui pensent que le marché va repartir) ont toujours une AT (quelle que soit la technique utilisée) qui explique la future hausse. Les tenants d'une vision baissière expliquent quel que soit la journée (ou la semaine)qui vient de s'écouler que le marché est bearish et qu'il va replonger. Le propre de toute technique d'analyse sérieuse c'est de savoir reconnaitre une situation, configuration , similaire a une situation qui dans le passé a conduit a une suite de la configuration , le plus souvent , comme haussiere ou baissiere ...plus l'analyse est sérieuse et testée, plus on croit qu'elle va partir dans le sens qu'on suppute, mais tout événement , qui rompt la tendance est susceptible de nous surprendre et nous prendre , non en défaut , mais en invalidation et nous oblige alors a prendre le scenario alternatif qui nous semble le plus adéquat puisque c'est le marché qui décide et non notre supputation.
La carte n'est pas le territoire Chaque technique , a ses propres niveaux d'invalidation , plus ou moins poussés par degrés, et qu'il faut développer, et tant que certain niveau ne sont pas passés, il n'y a pas de raison majeure de changer le scenario LT, ou MT ou CT, meme si le TCT change.

Par exemple, l'invalidation de ton scénario intraday, ne t'amène t'il pas à envisager qu'une A5 n'est jamais lieu et que la A4 pourrait nous amener vers de nouveaux tops?
Bien sur que je l'envisage et j'essaye de ne pas trop etre influencé par la vision antérieure , des qu'une invalidation mineure se présente. Et pour l'instant , bien que la vision de Lantique soit plausible et puisse se produire , je suppute, moi , je personnellement pour un certain nombre de raisons, qu'il existe encore pour l'instant une plus grande chance que mon scenario baissier , se produise ,plutot que le haussier.

3.1 : sans objet

3.2 Stratégie générale de prise de position 3.2.1A quel moment peut on prendre une position haussiere ?
En partant d'un horizon MT (semaine) et utilisant le jour (et ou l'horaire) comme signal et si on peut l'horaire comme unité de temps de controle, on recherchera surtout les débuts de 3 ou 3.3 ou 3.3.3 ou meme 0.3.

A quel moment peut on prendre une position baissiere ?
Uniquement en début de 2 et 4 et 6 en A et C
3.2.3
Comment calculer un objectif a une 3 ?

Cliquez pour élargir cette image.

4.1 :Une vision TLT / LT en unité 2 jours pour mieux comprendre la méthode de numérotation sur ....le CAC comme exemple.
Les cercles noirs signalent le passage de la ligne des zeros par le macdM qui confirme la fin de la vague en cours.
Les cercles bleus signalent le passage de la ligne des zeros par le macdM qui confirme la fin de la sousvague (sous décomposition de la vague de degré supérieur) en cours.

Cliquez pour élargir cette image.


4.2 :Une vision LT/MT en unité 2j également , du DOW jones

Cliquez pour élargir cette image.
4.3:Remarque importante :: Me rendant compte que beaucoup d'utilisateurs de logiciels divers ne peuvent acceder a l'UT 2 jours , je recommande donc l'utilisation du macdlong=macdL en Unité de Temps jour qui a pour parametres 24/52/9

ilan a écrit:

PILB

je lis avec attention mais là je ne comprends pas PILB

ilan a écrit:

Si tu n'a pas compris que cela, tu es trop fort ou je suis hyper clair....les deux peut etre? Page Intentionnellement Laissée Blanche = PILB

bon, tu me rassures, car y'a d'autres choses que je n'avais pas comprises ...

ilan maintenant on va pouvoir se faire de la tune hyper facile... enfin une

méthode fiable et performante... on va massacrer le marché.

Hello Ilan,

Un grand merci et j'aurais besoin que tu me précises :
1° Sur tes graphes on observe deux Mm, elles sont réglées à combien ?
2° La Macd est réglée à combien ?
2° Sur ton décompte CT ta Macd n'a pas sa moyenne par contre un histo qui correspond à quoi (écart entre Mm...) ?

A te lire,

Amicalement,

Dominique

Merci Ilan,

Vais observer ca tranquillement ce week-end

df06 a écrit:

Hello Ilan, 1° Sur tes graphes on observe deux Mm, elles sont réglées à combien ? Il s'agit de MMvariables , des MM pondérées de la volatilité. Mes observations m'ont montrés que les caracteristiquesde tendance propres a chaque valeur, étaient mieux observées si on leur enlevevait la volatilité . On peut ainsi mieux les comparer et les différencier. Si tu as la possibilité de les utiliser c'est un plus selon moi. 2° La Macd est réglée à combien ? standard 12/26/9 2° Sur ton décompte CT ta Macd n'a pas sa moyenne par contre un histo qui correspond à quoi (écart entre Mm...) ? oui, mais ici , en jour je n'aurais pas du le mettre , il ne sert pas. Il sert en horaire...c'est pour plus tard Dominique je comptes sur toi pour me dire si cela te sert... Dominique