CAC40 - Matrice Trading Action

J'ouvre se sujet pour parler de la méthode de Samuel Rondot le MTA (Matrice Trading Action). Pour faire simple, il s'agit d'indicateurs techniques se calculant sur l'ensemble des valeurs d'un indice et l'indice lui même.

Le plus emblématique étant celui de la matrice des breaks à X jours qui correspond en fait au nombre de titre qui cassent un nouveaux plus haut (ou plus bas) de X jours( S.Rondot utilise en générale 3, 5 et 12 jours sachant que la matrice à 5 jours peut se suffir à elle même).

Les autres matrices de sa méthode se basent sur les MM20, MM100, le RSi inversé, Les stochastiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment sont créés ces indicateurs je vous recommande vivement de lire son livre "460% en dix huit mois sur le marché francais"

Mais bon n'espèrez pas faire 460% après avoir lu le livre, ce n'est pas aussi simple que ça!! ca serait trop beau et d'ailleur lui même le précise dans son livre!

Le sujet de se forum aura donc pour but d'echanger nos analyses faites à partir de ces indicateurs et pourquoi pas les améliorer!

Pour ce qui est de la construction de ces indicateurs j'ai personnellement réussi à les programmer sur excel (pour le MTA) et sur prorealtime(pour d'autres indicateurs plus simple comme le POC50)! en prenant un peu de temps ca se fait sans trop de mal.

je pourrai par la suite vous envoyer un historique de 10 ans de ces indicateurs et la méthode de mis à jour. Si d'autres personnes en trouvent une meilleure qu'ils n'hesitent pas à en parler car je ne pense pas que la mienne soit la plus simple mais bon les données calculées semblent exactes et c'est le principal!

Voilà j'esserai de poster plus ou moins régulierement mes analyses et impressions faites à partir de cette méthode en espérant pouvoir partager l'avis d'un maximun de gens.

Sur ce Bon Trade à tout le monde et bonne plus value!

Bonjour Francueil et bienvenu

tous les débats et méthodes sont appréçiables sur daily-bourse ,pour peu que le respect et la tolérance soient  de rigueur

je parle à la place de joe coe ,mais il en pense pas moins

Merci pour ton accueil dojistar et t'inquiete pas en cas d'exces de colère je filerai sur les forums de boursorama pour me défouler

Pour ceux que ça interesse, voici un lien qui regroupe des leçons (en plus du livre) faites par Samuel Rondot sur l'utilisation de la matrice des breaks.

http://www.markettiminganalyse.com/formation/formation.php

Ce site ne semble plus être mise à jour mais on y retrouve quelques articles interessants.

Personnellement j'aime bien la prise de position sur divergence entre 2 pics en contre tendance ou sur pic unique sur les 60!

je vous laisse découvrir!

Moi voilà de retour de vacances , pour faire une première analyse des indicateurs MTA!

voici les indicateurs de breaks des hauts(bleu) et des bas(rouge) (pour respectivement 3,5 et 12 jours)au 02/02/2010:

On voi que les breaks à la hausse à 5 jours se rapprochent des 60 (les lignes noires correspondent à 50 et 70). On peut donc espérer une hausse demain matin et de vendre en fin de journée si l'indicateur ne dépasse pas les 60 -65 (sinon cela signifie que la hausse a de la puissance et quelle pourrait se pourvsuivre.

 A Moyen Terme, j'attendrai une divergence haussière sur les breaks à la baisse (dans la zone des 70-50) pour reprendre une position l'achat.

La reprise baissière a court terme semble confirmée par le MTA des MM20 des matrice des breaks (ci dessous):

Ceux-ci sont en phase intermèdiaire, donc prudence quand même mais en générale les MM20 oscillent entre leur 2 bornes donc la baisse restent à privilégier.

Rien a signaler sur le MTA de la MM20, MM100 et RSI.

Le MTA des stochastiques est remonté au dessus de la zone danger (60).

Voilà pour ma première analyse sans prétention si vous avez des remarques ou si vous souhaitez que je vous envoi l'historique de ses indicateurs n'hesiter pas!

Bon trade à tout le monde et bonne plus value!

Super , bonne initiative

on va suivre

Salut,

Sauf à ce que j'ai eu une lecture inatentive des articles que tu propose en lien (c'est possible), je ne vois pas les formules de calcul de ces indicateurs.

Citation : joe coe

Salut,

 

Sauf à ce que j'ai eu une lecture inatentive des articles que tu propose en lien (c'est possible), je ne vois pas les formules de calcul de ces indicateurs.

 

Salut,

C'est normal que tu ne les trouvent pas car elles sont seulement dans le livre de samuel rondot. Pour La matrice des breaks à 5 jours par exemple, celle-ci atteint 50 quand 50 titres sur les 121 du SBF120(l'indice SBF120 est compris dedans) ont cassés leur plus haut à 5 jours. (rien de bien compliqué )

Pour les autres indicateurs MTA le principe est le même, pour le MTA des MM20 ont comptabilise chaque jour le nombre de titres qui sont sous leur MM20.

Sur le liens que je fournis, c'est juste un plus dans l'utilisation des matrices de breaks qui reste néanmoins l'indicateur le plus efficace de tous ceux proposés par samuel rondot.

J'en profite pour faire une mis à jour des indicateurs et de mon analyse.

Donc personnellement, j'ai effectivement vendu le lendemain vers 14h à 3815 mais j'ai lacher ma position trop tot le lendemain ma position sur les 3770 sans réel raison... Oui j'ai encore beaucoup de mal phychologiquement pour tenir mes positions en fonction des indications de mes indicateurs mais bon passons mes problèmes personnels lol.

Voici la Matrice des Breaks :

  L'indicateur est monté très haut vendredi (plus de 100 pour les breaks à 5 jours) ce qui ne veut pas dire que la baisse est fini loin de là, cette exces peut très bien perdurer le mieux étant d'attendre le comportement de l'indicateurs pendant les prochaines séances.

Pour la matrice de la MM20 des breaks voici l'indicateur:

L'indicateur commence à rentrer dans sa zone de survente, il serait donc opportun de s'allèger de 50% pour ceux en position.

l'indicateur suivant est la matrice RSI inversé(bleu) ainsi que sa MM20(rouge):

Cette indicateur est un indicateur précurseur, il est donc en avance en générale sur le CAC40. Celui-ci est en train de se redresser et la MM20 rentre en zone de survente. Ceci confirme le besoin de prendre ses bénéfices sur au moins 50% voir 100% et d'attendre un signal (d'achat?).

Personnellement(hors MTA), je contrôle le niveau du CAC40 par rapport à ça MM200. Si celle-ci est cassé significativement je ne me risquerai pas a prendre une position haussière...

Bonsoir,

Me revoilà pour faire une petite mise à jour de mon analyse. Rien de bien nouveau pour l'instant, la matrice des breaks à la baisse à 5 jours s'est dégonflée, mais celle des breaks à la hausse ne se redresse pas du tout (à 4) malgré la hausse de 1.6% dans la journée du CAC40.

De plus l'indicateur suivant est la matrice stochastique qui indique les risques de retournement à la baisse quand celui-ci franchit le seuil des 60. On remarque que celui-ci reste sous les 60 depuis lundi (à 28 aujourd'hui).

Voilà, pour conclure, on est globalement en survente mais la faiblesse de la hausse et de l'indicateur des stochastiques invite à attendre une seconde baisse avec de préférence une divergence haussière sur la matrice des breaks à la baisse pour se placer à la hausse. Sinon il est préferable d'etre en short à 50% ou de rester liquide en attendant.

Bon soirée!! et bon trade!

PS: pour ceux qui ne savent pas, la matrice des stochatisques correspond au nombre de titres dans le SBF120 dont les stochastiques à 14 jours sont supérieures à 30.

Citation : FRANCUEIL

 

PS: pour ceux qui ne savent pas, la matrice des stochatisques correspond au nombre de titres dans le SBF120 dont les stochastiques à 14 jours sont supérieures à 30.

 

 ;-) j'utilise des choses comme ça mais j'appelais ça jusqu'ici "indicateur de sentiment"

matrice c'est bien aussi

Citation : joe coe

;-) j'utilise des choses comme ça mais j'appelais ça jusqu'ici "indicateur de sentiment"

matrice c'est bien aussi

Et moi je connaissais pas "l'indicateur de sentiment" j'enrichie mon vocabulaire!!! 

c'est des indicateurs dans la lignée de l'AdvanceDecline quoi, moi sinon j'utilise principalement ceux fournis dans le bouquin plus 2 ou 3 que j'ai créé, enfin l'idée c'est d'avoir des indicateurs uniques sur l'ensemble du marché...