CAC 40 » portefeuille certificats

BONJOUR

avec les 3103S et les 3212B le capital de départ passe à 22223,3 euros frais des deux achats compris 

je propose que la prochaine fois, on se limite à 20000 au départ, ce sera plus simple pour les comptes.

par rapport dernière récapitulation:

80 bonus cappé CAC40 4100 - 6100 au 09/10/08  3103S pris à 50,28 vaut 52,23 à la vente pour cours SJ 4878 donc 156PV

10 bonus cappé CAC40 3820 - 6810 au 18/12/09  2037B pris à 55,00vaut 49,83 à la vente pour cours SJ 4878 par rapport à 52,55 donc 27,2MV

20 bonus Lafarge 87 - 138 au 19/06/09  4290D pris à 102,40 vaut 111,90 à la vente pour cours SJ 112,43 par rapport à 116,03 donc 82,6MV

20 bonus BNP 66 - 100,5 au 19/06/08 3313D pris à 78,13 vaut 62,35 à la vente pour cours SJ 65,50 par rapport à 79,92 donc 351,4MV

10 cappés+ CAC40 2900 - 3100 au 19/12/08  3212B pris à 184 vaut 185 à la vente pour cours SJ 4878 donc 10PV

Les couvertures:

10 floorés 1476S 5400 - 5600 au 04/07/08 à 169,20 vaut 163,40 à la vente donc 58MV

10 bornéos 5300 au 29/02 à 82,69 vaut 75,01 à la vente donc 76,8MV

Il reste 866,1 euros

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 855PV

+ 3,8% en deux mois

Pas mal vu décrochage des marchés

bonsoir à tous

BONSOIR

mise à jour  :

80 bonus cappé CAC40 4100 - 6100 au 09/10/08  3103S pris à 50,28 vaut 52,09 à la vente pour cours SJ 4816

10 bonus cappé CAC40 3820 - 6810 au 18/12/09  2037B pris à 55,00 vaut 49,47 à la vente pour cours SJ 4816

10 cappés+ CAC40 2900 - 3100 au 19/12/08  3212B pris à 184 vaut 186,70 à la vente pour cours SJ 4816

Les couvertures:

5 floorés 1476S 5400 - 5600 au 04/07/08 à 169,20 vaut 175,20 à la vente

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 947,75PV (+4,26%)

bonsoir à tous

bonjour fredo,

bien tentant en effet, mais la douche de janvier me laisse perplexe, bien perdu et il me reste ceux non désactivés LAF, CARR, VIV ( à un centime près ! )...

comme quoi ma confiance en VIV... les rouler...attendre...

néanmoins que penses tu du 3906D unibail borne basse super basse non ?

Le vrai problème, c'est que les petites sociétés de gestion vendent n'importe quoi pour faire face aux demandes de remboursement des clients : des actions sont donc descendues à des prix attractifs mais comme la purge est pas finie ama, ces actions peuvent descendre encore

il me parait certain qu'à un moment, on sera sous 4000 cette année à cause des effets boule de neige des subprimes.

Par contre, couverts, rouler des bonus sur des bornes basses plus éloignées , c'est un de mes dada

fredo

BONJOUR

mise à jour  :

17,5MV pour les bornéos 4960 et 5000
123,5PV pour les 1476S

184,5 euros pour les 3212B

54MV de frais

soit 178PV

150 bonus cappé CAC40 4100 - 6100 au 09/10/08  3103S pris à 50,07 vaut 57,65 à la vente pour cours SJ 5069

20 bonus cappé CAC40 3820 - 6810 au 18/12/09  2037B pris à 51,72 vaut 53,15 à la vente pour cours SJ 5069

10 bornébas CAC40 4700 au 06/06/08 pris à 77,49 vaut 77,11 à la vente pour cours SJ 5069

Les couvertures:

10 floorés 2849B 5200 - 5400 au 19/12/08 à 152,10 vaut 116,80 à la vente

10 tunnel 4640 - 5320 au 06/06 à 75,40 vaut 73,42 à la vente

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 1768,26PV (+7,95%)

presque +4% en 3 mois sans devoir etre devant l'écran en permanence et sans analyse poussée obligatoire

vente du bornéba soit à 92 soit 25 points sous support ascendant daily (il gagne 14 en 10 séances pour cac 5069)

fredo

BONJOUR

mise à jour  :

je propose de faire le suivi toutes les semaines car à priori pas toujours posté: mais différence faible pour 39,25MV en comptant les frais par rapport dernière mise à jour.

Mais beaucoup du aux bornéos qui devraient profiter de la baisse demain pour revente vers la 4Z 

Et prise de 10 4302B cappé+ CAC 3900 - 4100 au 20/03/09 lorsque cac vers 4440

75 bonus cappé CAC40 3840 - 5540 au 20/03/09  3342B pris à 48,80 vaut 49,58 à la vente pour cours SJ 4482

100 bonus cappé maurel et prom 11,5-19 au 17/07/09 3948B pris à  14,66 vaut à la vente 14,51 pour arcelor-mittal à 14,12

40 bonus cappé arcelor-mittal 36-65 au 20/03/09 1282B pris à  55,47 vaut à la vente 57,42 pour arcelor-mittal à 53,76

40 bonus cappé TOTAL 41-70 au 15/10/09 3905D pris à  54,52 vaut à la vente 52,12 pour TOTAL à 49,045

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D pris à  42,03 vaut à la vente 42,12 pour GDF à 39,40

Les couvertures:

20 floorés + 3606B 5100 - 5300 au 19/06/09 à 166,50 vaut 159,90 à la vente

10 floorés + 4608B 4800 - 5000 au 20/03/09 à 153,10 vaut 133,40 à la vente

5 bornéos CAC40 4560 au 26/09/08 pris à 73,76 vaut 37,62 à la vente

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 1729,01PV (+7,77%)

fredo

BONJOUR

Et encore, je n'ai pas assez pris de produits baissiers: -2,3% en une semaine mais cela permet à priori de valider le premier pullback de la grande ETE mensuelle (file portefeuille ce soir) donc renforcement en produits baissiers en 52C

avoir des produits dans les deux sens permet de bien limiter la casse contrairement à d'autres à priori

mais c'est vrai qu'avec la récession à priori claire et le livret A à 4% , à 250PV(il y a de la marge) je coupe tout

pour moi, les cappés font partie du portefeuille et non de la couverture .

Si maurel (l'action) touche 11,80 , je revend le bonus sinon ce sera vers 52C du cac : elle subit de plus un trader qui comme Kerviel lui a fait perdre 36 millions d'euros d'après ce que j'ai cru comprendre. que je propose rouler vers le EDF Energies Nouvelles 3939B  31 - 54,5 au 19/06/09 qui vaut pour l'instant 45,16 pour l'action à 40,50 

Total à 42 : je revends aussi le bonus à priori mais à confirmer pour le  bonus 2829D  36,5 - 59 au 19/06/09  

Dune manière générale, je propose de rouler les bonus quand action vers 2,5 - 3% du cours de désactivation du bonus 

je propose de prendre 3 (peut etre 5 si indicateurs hauts) tapébas 4185 au 12/09 lorsque macd gris dépassera les zeros sur UT1h pour sa vague 4 pour revendre vers plus bas de la 3 (4181)

mise à jour  : CAC 4196

75 bonus cappé CAC40 3840 - 5540 au 20/03/09  3342B pris à 48,80 vaut 45,48 à la vente pour cours SJ 4196

100 bonus cappé maurel et prom 11,5-19 au 17/07/09 3948B pris à  14,66 vaut à la vente 12,63 pour maurel et prom à 12,26

40 bonus cappé arcelor-mittal 36-65 au 20/03/09 1282D pris à  55,47 vaut à la vente 48,62 pour arcelor-mittal à 43,55

40 bonus cappé TOTAL 41-70 au 15/10/09 3905D pris à  54,52 vaut à la vente 45,99 pour TOTAL à 43,31

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D pris à  42,03 vaut à la vente 37,38 pour GDF à 36,16

15 cappés + 2846B 4400 - 4600 au 19/12/08 à 116,10 vaut 70,00 à la vente

Les couvertures:

20 floorés + 3606B 5100 - 5300 au 19/06/09 à 166,50 vaut 177,00 à la vente

10 floorés + 4308B 4800 - 5000 au 20/03/09 à 153,10 vaut 162,00 à la vente

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 1206,71PV (+5,42%)

fredo

BONSOIR

Donc:

TRES IMPORTANT :

la base de ma stratégie étant telle que ce portefeuille en est une vue simplifiée, je me suis trompé de file par rapport au basic Elliot:

dans ce portefeuille de base, les seuls clicko sont les tunnels baissiers (revendus au milieu du tunnel) voire lassos baissiers et les bornéos; et pour les cappés cac, il faut normalement les DEUX bornes bien sous cours actuel (par exemple le cappé+ 3900 - 4100 au 20/03/09 qui gagne tant que 3900 (etnon 4100 (c'est le "+" ) n'est pas touché une première fois)

donc, je propose de suivre le basic sur le "proposition portefeuille cac", le suivi graphique sur "messages public clickoptions" et rouler les finibas et tapebas de cette file vers des bornéos de borne mini 40 points (pour produits déactivables) au dessus du dernier haut 4558 soit bornéos 4600 au 24/10 qui ont fini à 67 pour cac 4332 voire tant que 52C (4408)

(graphe ce soir sur file "message clicko" donc) non dépassés le lasso 4000 - 4370 au 26/09 qui a fini à 61 pour 4332

pas trouvé de tunnel baissier sauf trop risqués

mise à jour  : CAC 4332

Par rapport semaine dernière:

pour actions (bonus et cappés cac): +422PV

pour couverture hors clicko: 252MV

pour couverture clicko non vendus: 114,25MV

pour couverture clicko vendue: 162,54PV

36 de frais

donc 182,29PV

50 bonus cappé CAC40 3840 - 5540 au 20/03/09  3342B pris à 48,80 vaut 47,53 à la vente pour cours SJ 4332

40 bonus cappé TOTAL 41-70 au 15/10/09 3905D pris à  54,52 vaut à la vente 48,17 pour TOTAL à 45,705

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D pris à  42,03 vaut à la vente 38,31 pour GDF à 36,715

7 cappés + 2846B 4400 - 4600 au 19/12/08 à 116,10 vaut 90,05 à la vente

Les couvertures:

20 floorés + 3606B 5100 - 5300 au 19/06/09 à 166,50 vaut 170,00 à la vente

10 floorés + 4308B 4800 - 5000 au 20/03/09 à 153,10 vaut 150,80 à la vente

10 finibas 4200 au 10/10 pris à 35,50 vaut 35,62 à la vente

5 tapébas 4160 au 10/10 pris à 42,03 vaut 18,94 à la vente

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 1389PV (+6,24%)

fredo

mise à jour  : CAC 4163

 Vu plongeon juste après dernier suivi , pas pu revenir à des tunnels ou bornéos pour couverture mais à terme vers haut de fourchette hebdo voire vers 4350 et renforcé si 4550 (on surveille quand meme réaction au plan mais beaucoup de bonus, donc quelques bornéos ne peuvent nuire.

Meme si 5 baissière non finie et peut descendre bas, après , c'est hausse vers 3.4 vers 5000 .avec des bonus qui ont une bonne marge.

le roulement cac a fait 8,6PV après les frais

118,2MV avec frais pour le roulement des total

36MV de frais en plus

 40 bonus cappé ACCOR 33 - 54 au 19/06/09 pris à 44,70  2813D vaut 42,42 à la vente

40 bonus cappé AIR FRANCE 11,5 - 20,5 au 19/06/09 pris à 15,62  2814D vaut 15,95 à la vente

40 arcelor mittal bonus cappé 9147S 28,83 - 54,01 au 15/07/09 pris à 43,66 vaut 41,77 à la vente

40 EDF bonus cappé 9149S 38,83 - 61,20 au 17/07/09 pris à 52,60 vaut 53,02 à la vente

40 GDF - suez bonus cappé 9150S 26,78 - 42,21 au 29/07/09 pris à 37,25 vaut 36,79 à la vente

50 bonus cappé cac 8646S de bornes 3260 - 4849 au 15/07/09 vaut 42,81 à la vente

40 bonus cappé TOTAL 36,5 -59 au 19/06/09 2829D vaut 46,95 à lavente

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D (38,31 puis 38,95)

7 cappés + 2846B 4400 - 4600 au 19/12/08 (90,05 à la vente dernière mise à jour puis 66,70)

10 lassos 3860 - 4650 au 24/10 pris à 76,88 à 76,88 à la vente

Les couvertures:

20 floorés + 3606B 5100 - 5300 au 19/06/09 (170 puis 177,20 à la vente)

10 floorés + 4308B 4800 - 5000 au 20/03/09 (150,80 puis 165,70 à la vente)

10 finibas 3900 au 24/10 pris à 26,51 à 30,29 à la vente

5 finibas 4140 au 24/10 pris à 60,64 à 50,39 à la vente

(les 10 finibas 4200 qui était à 35,62 à la vente ont été vendus à 73,55

10 bornéos 4300 pris à 67,88 ont été vendus à 20,59

5 bornéos 4370 pris à 61,97 ont été vendus à 29

les 5 tunnels 3760 - 4580 à 54,92 ont été revendus 67,54

les 5 tapébas 4160 qui était à 18,94 ont été vendus à 73,47 )

donc en tout 239,8PV depuis dernière mise à jour

On est donc, sauf erreur, depuis le début du portefeuille à 1628,8PV (+7,32%)

fredo

BONJOUR

donc suivi par rapport au message du 30 sept 22h25 de la file "gagner 10 à 50% en moins deux ans meme si baisse >10%"

on y est:  certaines actions décrochent avant le gros de la troupe (empéchant les couvertures d'agir mais à chaque fois, il y a normalement rattrapage): donc très mauvaise semaine mais c'est normal.

La fin de vague (exagération) est donc proche ou les couvertures vont gagner alors qu'à part Accor, je pense que les autres bonus tiendront surement pour rebondir pour prochaine vague haussière: au pire , ils deviennent des actions

ainsi dès revente des finibas, on fera que du bornéo ou tunnel baissier de borne haute supérieure à 4356. 

de meme 1 point sous le plus bas 3844 , on sera dans la 5335 donc proche de la fin, je roule donc à 3843 les 7 cappés 4400 - 4600 (vente actuelle vers 59) vers 14 cappés 4300B 3900 - 4100 au 20/03/09 (achat actuel vers 125) tout en conservant les floorés.

lassos roulé lundi matin vers 9h15 (si baisse) vers lassos 3720 - 4610 au 07/11

549,85MV (oubli notamment de mentionner l'achat bornéo 4400 vers 4060 et "obligé" de prendre les 4200 vers les plus bas (3900) pour compenser)

139MV pour bonus edf energies nouvelles

110,8MV pour le bonus arcelor

36MV de frais

40 bonus cappé ACCOR 33 - 54 au 19/06/09 pris à 44,70  2813D vaut 39,29 à la vente (36,31 aujourd'hui donc 119,2MV)

40 bonus cappé AIR FRANCE 11,5 - 20,5 au 19/06/09 pris à 15,62  2814D vaut 16,28 à la vente (15,41 aujourd'hui donc 34,8MV)

60 france telecom bonus cappé 4901D 16 - 25 au 15/10/09 pris à 20,11 vaut 20,23 à la vente (7,2PV)

40 EDF bonus cappé 9149S 38,83 - 61,20 au 17/07/09 pris à 52,60 vaut 51,71 à la vente ( 51,19 aujourd'hui 20,8MV)

40 GDF - suez bonus cappé 9150S 26,78 - 42,21 au 29/07/09 pris à 37,25 vaut 36,54 à la vente (36,56 aujourd'hui 0,8PV)

50 bonus cappé cac 8646S de bornes 3260 - 4849 au 15/07/09 vaut 41,53 à la vente (41,86 aujourd'hui 16,5PV)

40 bonus cappé TOTAL 36,5 -59 au 19/06/09 2829D vaut 45,35 à lavente (45,20 aujourd'hui 6MV)

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D (38,54) (38,74 aujourd'hui 8PV)

7 cappés + 2846B 4400 - 4600 au 19/12/08 (52,92) (59,35 aujourd'hui 45,01PV)

10 lassos 3860 - 4650 au 24/10 pris à 76,88 à 76,88 à la vente non coté (?) je pense vers 57 vers cac 3860 donc vers 80 à la vente pour cac 4080 et temps passé 60PV

Donc 43,29MV

Les couvertures:

20 floorés 4909B 4400 - 4600 au 20/03/09 ( 137,60 à la vente) (133,10 au jourd'hui 90MV)

10 floorés + 4308B 4800 - 5000 au 20/03/09 ( 172,70 à la vente) (167,00 aujourd'hui 57MV)

10 finibas 3900 au 24/10 pris à 26,51 à 41,67 à la vente (39,01 aujourd'hui 26,6MV)

6 finibas 4120 au 07/11 pris à 66,98 à 57,16 à la vente (donc 58,92MV)

12 bornéos 4200 au 07/11 à 60,90 à 37,34 à la vente (31,23 aujourd'hui 73,32MV)

35,6MV pour les 4 finibas vendus

donc 341,44MV

on est donc dans la fin de vague et donc couverture devrait se réveiller, ma référence est devenue opération blanche : plus de PV 

bref c'est là ou je mesure combien la méthode rend serein par rapport à, j'en suis sur, de grosses pertes pour certains:

on est encore en PV : 1220,38MV oté des 1628,8PV de la dernière mise à jour donc 408,42PV (1,84%PV)

fredo

TRES IMPORTANT

bien que je continuerai à suivre cette file, je tiens à souligner que vu qu'on est dans une période de jamais vu, LEHMAN Brothers en faillite, un plan de 700 milliards voté, des faillites en cascade etc etc , vu qu'on est encore à 1,84% de PV , je pense que le but de cette file est atteint : (je pense qu'on est pas au bout des mauvaises surprises.)

à savoir qu'en temps normal, cette stratégie permet des résultats possibles tout en restant relativement serein, bref qu'elle permet des résultats avec bien moins de risques de pertes.

fredo

bonsoir

donc mise à jour en date d'hier (sauf pour bonus total roulés aujourd'hui ; 3 tapébas cac corrigés et bonus vivendi et lassos cac)

le prncipe est de revendre les bonus désactivés (meme couverts par les bornéos) en fin de C de la correction pour , vers le nouveau plus bas, prendre de nouveaux bonus comme celui de credit agricole déjà mentionné.

Je propose de garder les bornéos quand bonus désactivés seront revendus: avec revente à 1 euro de cours de la borne dans le cas contraire :

 la hausse des bonus devrait etre bien supérieure à la perte éventuelle.

par contre, les finibas, on peut garder longtemps.

Vivendi : 6 bornéos 23,60 au 07/11 à 77,12 prix de revente actuel 57,57 donc 117,3MV

France telecom : 6 bornéo 21,60 au 07/11 à 76,80 prix de revente actuel 66,40 donc 62,4MV

Gaz de france: 6 finibas 32,10 au 07/11 à 79,35 prix de revente actuel 71,82 donc 45,18MV

EDF:3 bornéos 50,40 au 07/11 à 78,84 prix de revente actuel 70,90 donc 23,82MV

Air france: 3 bornéos 16,50 au 07/11 à 74,89 prix de revente 68,86 donc 18,03MV

donc 266,73MV (dont 96 de frais)

et 148,68MV de revente de bornéo TOTAL et 23,7MV de valorisation (78,28 achat / 70,38) aujourd'hui

valorisation:

6 tapébas pris à 73,42 revendus 97 donc 141,48PV

3 finibas 3470 à 62,00 revendus 59,13 donc 8,61MV

3 finibas 3470 à 62,00 revendus 80,97 donc 18,97PV

3 finibas 3410 au 21/11 à 64,70 prix de revente actuel 56,19 donc 25,53MV

6 lassos  3290 - 4170 au 07/11 à 40,66 prix de revente actuel 39,53 donc 6,78MV

3 bornéos 3900 au 07/11 achetés à 66,00 prix de revente actuel 52,64 donc 40,08MV

6 tapébas 3075 au 07/11 à 72,18 prix de revente actuel 60,58 donc 69,6MV

3 autres tapébas 3075 au 07/11 à 53,70 prix de revnte actuel 48,72 donc 14,94MV

Donc 11,01PV

45 de frais

40 bonus cappé ACCOR 33 - 54 au 19/06/09 pris à 44,70  2813D vaut 36,31 à la vente (33,99 VENDU donc 92,8MV)

40 bonus cappé AIR FRANCE 11,5 - 20,5 au 19/06/09 pris à 15,62  2814D vaut 15,41 à la vente (14,37 aujourd'hui donc 41,6MV)

120 france telecom bonus cappé 4901D 16 - 25 au 15/10/09 pris à 19,94 vaut 18,87 à la vente (128,4MV)

40 EDF bonus cappé 9149S 38,83 - 61,20 au 17/07/09 pris à 52,60 vaut 51,19 à la vente ( 41,60 aujourd'hui 383,6MV)

40 GDF - suez bonus cappé 9150S 26,78 - 42,21 au 29/07/09 pris à 37,25 vaut 36,56 à la vente (27,68 aujourd'hui 355,2MV)

50 bonus cappé cac 8646S de bornes 3260 - 4849 au 15/07/09 vaut 41,86 à la vente (33,07 aujourd'hui 439,5MV)

40 bonus cappé TOTAL 36,5 -59 au 19/06/09 2829D vaut 45,20 à lavente (34,35 aujourd'hui 434MV)

40 bonus cappé GAZ DE FRANCE 29,8-54,75 au 15/10/09 3897D (38,74) (28,87 aujourd'hui 394,8MV)

200 bonus cappé VIVENDI 15,13-29,37 au 29/09/09 3897D (20,28) (22,70 aujourd'hui 484PV) aujourd'hui 14/10

7 cappés + 2846B 4400 - 4600 au 19/12/08 (59,35) (19,82 aujourd'hui 276,71MV)

14 cappés 4300B 3900 - 4100 au 20/03/09 (102,70) (71,40 aujourd'hui 439,6MV)

10 lassos 3290 - 4170 au 24/10 pris à 40,66 vaut 44,87 à la vente (42,1PV) aujourd'hui 14/10

Donc 2501,6MV et 172,9MV pour les lassos roulés en fait sur l'autre file

Les couvertures:

1548,86PV de débouclement

10 floorés 4909B 4400 - 4600 au 20/03/09 ( 133,10 à la vente) (172,80 au jourd'hui 397PV)

10 bornéos 4100 au 07/11 à 57,66 à 65,22 à la vente ( 75,6PV )

Bref 1575,04MV à retirer des 408,2PV du dernier suivi donne 1166,84MV sur mise initiale de 22200 euros soit 5,26%MV seulement dans cette bourrasque