CAC 40 » gagner absent avec les certificats

comme prévu 12,5% des put3100 ont pu etre revendus à 1,12

fredo

BONSOIR

C'est ça qui est bien: comme mentionné, on avait de l'avance et au pire que 2% à perdre: les tapéos ont pu etre revendus à 95 dans cette file

mais à noter pourquoi ne pas garder au delà du mercredi pour les présents: à 3049, le prix de revente du tapéo 3015 au 17/04 n'était que de 91,90 alors que celui du 3025 au 08/05 était à 97 depuis longtemps, par exemple

bref, si on était redescendu aujourd'hui et demain sous 3015, c'était perte sèche

fredo

Donc  suivi mensuel:

on voit l'intéret d'avoir des produits à vt des deux cotés quand son scénario n'est pas le bon (pas de dépassement des 3146)

seulement 7,18% de perte par rapport somme investie (74000 environ) mais je pense fin de hausse bientot donc positions gardées et des floorés pris bientot

on voit encore bien l'intéret d'avoir roulé les turbo vers des putwarrants

Donc pour avoir une vue plus nette vu vente déjà d'une partie des positions, les actions discount et bonus valant 2% pour chaque position , je propose que 2% équivaut à 1000 euros

je propose pour faire plus simple de suivre avec le cappé qui correspond à ma stratégie et non le tapéo (exercé) choisi parce que cappé necessitait ouverture d'un autre compte si sur boursorama mais en fait , tapéo aussi sur clicko meme si moins de minimum requis.

 Je rappelle donc qu'on avait 4986,51PV pour revendus au dernier suivi

donc , je reproduis le message du 6 avril pour doublement des positions:

" 

les bonus:

.

position double : le F852Z TOTAL 24 - 52 au 28/12/09 à 44,27 pour total 37,00

position double : le F861Z VIVENDI 13,50 - 29 au 28/12/09 à 24,31 pour vivendi 19,84

position double : le F781Z FRANCE TELECOM 13,50 - 26 au 28/12/09 qui vaut 19,01 pour france telecom 16,85

le F696Z ALSTHOM 26 - 56 au 24/09/09 qui vaut 49,96 pour  action 42,41 

le F892Z CAC40 1850 - 3800 au 28/12/09 qui vaut 33,84 pour  CAC 2930 

les actions

2926D VINCI 30 à 24,34 au 17/06/10 pour action à 29,85

2901D AIR FRANCE 10,5 à 6,94 au 17/06/10  pour action à 7,941

2903D AXA 16,5 à 8,29 au 17/06/10  pour action à 10,09

2915D PEUGEOT 13,5 à 10,91 au 17/06/10  pour action à 17,13

2923D TOTAL 42 à 31,44 au 17/06/10  pour action à 37,00

.

Et donc

.

 soit 25% : le cappé + F393B à 144,80  

soit 2% : le tapéo 3015 au 17/04 à 59,86

Je propose de laisser trainer un ordre de vente du tiers des 1416B (donc 12,5% de positions) à 1,12 à la vente

(il manque des cappés accessibles à tous)"

ce qui donne (hors le cappé) avec revente actuelle correspondant à la cloture de vendredi (08/05)

Pourcentage à la fin pour le produit par rapport au départ

.

les bonus:

position quadruple : le F852Z TOTAL 24 - 52 au 28/12/09 à 43,14 pour total 37,37 revente actuelle possible à 48,85 pour total à 41,02 :  + 13,24%

position quadruple : le F861Z VIVENDI 13,50 - 29 au 28/12/09 à 23,53 pour vivendi 19,93 revente actuelle possible à 26,14 pour action à 21,00: + 11,09%

position quadruple : le F781Z FRANCE TELECOM 13,50 - 26 au 28/12/09 qui vaut 19,54 pour france telecom 17,63 revente actuelle possible à 19,91 pour action à 16,82 : + 1,89%

position double : le F696Z ALSTHOM 26 - 56 au 24/09/09 qui vaut 46,21 pour  action 39,96 revente actuelle possible à 53,40 pour action à 47,47 : + 15,56%

position double: le F892Z CAC40 1850 - 3800 au 28/12/09 qui vaut 32,62 pour  CAC 2840 revente actuelle possible à 36,01 pour action à 3313 : + 10,39%

donc en moyenne , gain de 9,80% pour les bonus  (sur base de position simple)

1568PV

.

les actions (je garde renault 1 position simple car pas indiqué cours dans message du 6 avril)

.

position double : 2926D VINCI 30 à 24,06 au 17/06/10 pour action à 30,08 revente actuelle possible à 27,40 pour action à 35,09: + 13,88%

position double : 2901D AIR FRANCE 10,5 à 7,20 au 17/06/10  pour action à 8,95 revente actuelle possible à 7,65 pour action à 10,67 : + 6,25%

position double : 2903D AXA 16,5 à 9,37 au 17/06/10  pour action à 12,67 revente actuelle possible à 10,56 pour action à 13,21 : + 12,70%

position double : 2915D PEUGEOT 13,5 à 10,27 au 17/06/10  pour action à 15,84 revente actuelle possible à 11,15 pour action à 17,56: + 8,59%

2917D RENAULT 18,75 à 12,87 au 17/06/10  pour action à 20,44 revente actuelle possible à 16,85 pour action à 26,04:

+ 30,92%

position double : 2923D TOTAL 42 à 35,58 au 17/06/10  pour action à 42,08 revente actuelle possible à 34,74 pour action à 41,02: - 2,36%

.

Donc , en moyenne gain de 12,12% seulement pour les actions avec rabais (sur base de position simple)

1333,2PV

.

les Cappés :

25% : le cappé + F393B à 144,80  revente possible à 181,50:  + 25,35% donc +3168,75PV

Donc position haussières:  1568 + 1333,2 + 3168,75 = 6069,95PV

.

les put

1/4 position baissière: 1046B 3600 au 18/09/09 à 3,16 revente actuelle possible à 2,37 : - 25% : 3125MV

1/4 position baissière: 1271B putwarrant 3400 au 18/12/09 parité 500/1  à 1,40: revente actuelle possible à 0,86: - 38,54%: 4821,42MV

12,5% de position vendue : 1416B put warrant 3100 au 18/12/09 à 1,29 revente 1,12 message du 10 avril 21h53: 1062,5MV

25% de position : 1416B put warrant 3100 au 18/12/09 à 1,29 possibilité revente à 0,53: - 58,91%: 7363,75MV

et perte de 40,82% en moyenne pour les produits baissiers soit 75% pour put warrant Soit pour encore en position pour put:

15310MV

.

Donc avec vente des 12,5% du 1416B avec 1062,5MV , et 4986,51PV de revendus au dernier suivi, il reste 3924,01PV de solde

Bref: 6069,95 - 15310 + 3924,01 donne 5316,04 de MV potentielle

.

fredo 

BONSOIR

oublié de poster tout à l'heure

pour 10% du 1384B achat de cappé 2600 - 2800 au 18/12/09 cloture de lundi (156 à l'achat actuellement)

Et 10% du F135B achat de cappé 2800 - 3000 au 18/09/09 cloture de lundi (152 à l'achat actuellement)

fredo

Citation : fredo1

BONSOIR

 

oublié de poster tout à l'heure

pour 10% du 1384B achat de cappé 2600 - 2800 au 18/12/09 cloture de lundi (156 à l'achat actuellement)

Et 10% du F135B achat de cappé 2800 - 3000 au 18/09/09 cloture de lundi (152 à l'achat actuellement)

 

fredo

 1384B à 151,10

F135B à 145,20

Bonsoir à tous

Donc  suivi mensuel:

on voit l'intéret d'avoir des produits à vt des deux cotés quand son scénario n'est pas le bon (pas de dépassement des 3146)

seulement 0,70% de perte depuis dernier suivi :7,88% de perte par rapport somme investie (74000 environ) mais je pense fin de hausse bientot donc positions gardées et des floorés pris bientot

on voit encore bien l'intéret d'avoir roulé les turbo vers des putwarrants

Donc pour avoir une vue plus nette vu vente déjà d'une partie des positions, les actions discount et bonus valant 2% pour chaque position , je propose que 2% équivaut à 1000 euros 

Pourcentage à la fin pour le produit par rapport au départ

on a donc rajouté: message précdent:

.

.10% : 1384B achat de cappé 2600 - 2800 au 18/12/09 à 151,10

 10% :  F135B achat de cappé 2800 - 3000 au 18/09/09 à 145,20

.

les bonus:

position quadruple : le F852Z TOTAL 24 - 52 au 28/12/09 à 43,14 pour total 37,37 revente actuelle possible à 49,89 pour total à 40,75 :  + 15,65%

position quadruple : le F861Z VIVENDI 13,50 - 29 au 28/12/09 à 23,53 pour vivendi 19,93 revente actuelle possible à 26,29 pour action à 18,57: + 11,73%

position quadruple : le F781Z FRANCE TELECOM 13,50 - 26 au 28/12/09 qui vaut 19,54 pour france telecom 17,63 revente actuelle possible à 21,39 pour action à 17,25 : + 9,47%

position double : le F696Z ALSTHOM 26 - 56 au 24/09/09 qui vaut 46,21 pour  action 39,96 revente actuelle possible à 53,03 pour action à 44,55 : + 14,76%

position double: le F892Z CAC40 1850 - 3800 au 28/12/09 qui vaut 32,62 pour  CAC 2840 revente actuelle possible à 36,34 pour action à 3277 : + 11,40%

On voit bien pour vivendi une légère hausse alors que l'action perd 11%

Par rapport dernier suivi: le bonus FT prend 8% quand l'action prend 2,4%

A titre info par rapport à une sicav, le bonus cac gagne 1% en un mois pendant que cac baisse de 1%

.

donc en moyenne , gain de 12,48% pour les bonus  (sur base de position simple)

 1997PV donc 429PV par rapport dernier suivi

.

les actions

.

position double : 2926D VINCI 30 à 24,06 au 17/06/10 pour action à 30,08 revente actuelle possible à 26,84 pour action à 33,90: + 11,55%

position double : 2901D AIR FRANCE 10,5 à 7,20 au 17/06/10  pour action à 8,95 revente actuelle possible à 7,97 pour action à 11,23 : + 10,69%

position double : 2903D AXA 16,5 à 9,37 au 17/06/10  pour action à 12,67 revente actuelle possible à 10,60 pour action à 13,11 : + 13,13%

position double : 2915D PEUGEOT 13,5 à 10,27 au 17/06/10  pour action à 15,84 revente actuelle possible à 12,26 pour action à 21,33: + 19,38%

2917D RENAULT 18,75 à 12,87 au 17/06/10  pour action à 20,44 revente actuelle possible à 17,04 pour action à 27,06:

+ 32,40%

position double : 2923D TOTAL 42 à 35,58 au 17/06/10  pour action à 42,08 revente actuelle possible à 34,68 pour action à 40,75: - 2,53%

.

Donc , en moyenne gain de 12,48% seulement pour les actions avec rabais (sur base de position simple)

 1372,4PV soit 40PV depuis dernier suivi

.

les Cappés :

25% : le cappé + F393B à 144,80  revente possible à 186,10:  +28,52% donc +396PV depuis dernier suivi

10% : 1384B achat de cappé 2600 - 2800 au 18/12/09 à 151,10 revente possible à 159,40:  + 5,49% donc +274,65PV par rapport dernier suivi

10% :  F135B achat de cappé 2800 - 3000 au 18/09/09 à 145,20 revente possible à 157,10:  + 8,19% donc +410PV par rapport dernier suivi

.

Donc position haussières par rapport dernier suivi:  429 + 40 + 396 + 274,65 + 410  = 1549,95PV

.

les put

1/4 position baissière: 1046B 3600 au 18/09/09 à 3,16 revente actuelle possible à 2,20 : - 30,38% : 672MV depuis dernier suivi 

1/4 position baissière: 1271B putwarrant 3400 au 18/12/09 parité 500/1  à 1,40: revente actuelle possible à 0,78: - 44,29%: 714,29MV depuis dernier suivi

25% de position : 1416B put warrant 3100 au 18/12/09 à 1,29 possibilité revente à 0,46: - 64,34%: 678,89MV par rapport dernier suivi

et perte de 46,34% en moyenne pour les produits baissiers soit 75% pour put warrant Soit pour encore en position pour put:

2065,18MV depuis dernier suivi pour positions baissières

Bref: 515MV de plus depuis dernier suivi donne 5831 de MV potentielle (sur 74000 environ de départ soit seulement 7,88% de MV dans un tel marché)

Principalement du aux put car selon comptage basic Elliot , on est au pire vers la 5 de la C haussière à priori avant une grosse baisse ou "LA" grosse baisse ou les put devraient se valoriser

ce rebond depuis 2465 est étrange de par son envergure et sa durée je trouve

.

fredo

REBONJOUR

comme mentionné dernièrement (trop attendu pour le 1046B mais pensait baisse imminente) , il faut rouler les warrants lorsque moins de 6 mois sinon perte de vt trop importante)

donc, pour la cloture de lundi, je propose à parité de revendre les 1046B (put 3600 au 18/09/09) (1/200) (actuellement à 2,2 à la vente) vers (pour avoir de la marge ) le put 3500 au 17/12/2010 (1/200) (actuellement à 3,48)

peu cher pour 15 mois de plus

les autres à rouler vers mi juin

parallèlement , jusqu'à mm20D cassée en cloture (elle est vers 3240 haussière), je propose de laisser un ordre trainer à 73 pour un bornéba 3050 au 26/06 (qui a fini à 70,10) pour une position à 8%. 

je rappelle le principe: à cours et volat égaux, gagne un peu tous les jours et gagne à la hausse: vaudra 100 (+38% si 73 à l'achat si jamais de cloture sous 3050 jusqu'au 26/06 (peut aller sous 3050 intraday))

fredo

Citation : fredo1

REBONJOUR

 

comme mentionné dernièrement (trop attendu pour le 1046B mais pensait baisse imminente) , il faut rouler les warrants lorsque moins de 6 mois sinon perte de vt trop importante)

donc, pour la cloture de lundi, je propose à parité de revendre les 1046B (put 3600 au 18/09/09) (1/200) (actuellement à 2,2 à la vente) vers (pour avoir de la marge ) le put 3500 au 17/12/2010 (1/200) (actuellement à 3,48)

peu cher pour 15 mois de plus

les autres à rouler vers mi juin

 

parallèlement , jusqu'à mm20D cassée en cloture (elle est vers 3240 haussière), je propose de laisser un ordre trainer à 73 pour un bornéba 3050 au 26/06 (qui a fini à 70,10) pour une position à 8%. 

je rappelle le principe: à cours et volat égaux, gagne un peu tous les jours et gagne à la hausse: vaudra 100 (+38% si 73 à l'achat si jamais de cloture sous 3050 jusqu'au 26/06 (peut aller sous 3050 intraday))

 

fredo

 Donc 1046B vendus à 1,81 pour 9040S à 3,2 à l'achat

BONJOUR

il faut absolument plus de produit haussier

et comme référence mm20D à casser en cloture on a de la marge puisqu'elle est à 3260

Je propose de prendre référence toujours en cloture 8% de finios 3280 au 26/06 (qui ont fini à 72 pour cac 3382) (mm20D haussière donc le temps qu'on la casse, le finio devrait augmenter et inversement si gros gap baissier pour signaler baisse son caractère non désactivable fera amortisseur)

fredo

Citation : fredo1

BONJOUR

 

il faut absolument plus de produit haussier

et comme référence mm20D à casser en cloture on a de la marge puisqu'elle est à 3260

Je propose de prendre référence toujours en cloture 8% de finios 3280 au 26/06 (qui ont fini à 72 pour cac 3382) (mm20D haussière donc le temps qu'on la casse, le finio devrait augmenter et inversement si gros gap baissier pour signaler baisse son caractère non désactivable fera amortisseur)

 

fredo

 Pris donc quasi au plus bas (cloture) à 60,57

Bonsoir

peut etre paradoxal de l'indiquer dans cette file, mais l'occasion pourrait ne pas se reproduire: je pense le faire en direct sur l'autre (divergeance...)

un des scénarios est que nous avons fait une b au plus haut de vendredi et une c baissière actuelle suit (indiqué dans la file portefeuille) : or la mm20D vers 75 points sous cloture de vendredi pourrait etre l'objectif de cette c avant dépassement des 3400 en fin de vague 55

Or pour 75 points sous cloture de vendredi à 3339 soit 3264 (mm20D), le tapéo 3420 au 12/06 vaudrait 19 en cloture de vendredi donc avec la perte de vt , on peut penser 17 donc 19 donne une petite marge

Donc uniquement pour demain laisser un ordre correspondant à une ligne de 2% à 19 pour ce tapéo pour , dès acheté,  mettre un ordre de prévente à 78 (+310%) semble très attrayant:  vente à 78 vers 3410 à 17heures environ ou 3425 vers 14h environ

 si ça ne passe pas tant pis

A partir de 75 et surtout de 80-85 , le tapéo progresse lentement à la hausse

.

en cas de cloture sous mm20D , il devrait y avoir pullback dès le lendemain donc vente vers 12 parait plus que possible car généralement le pullback va intraday plus haut que le support cassé.

fredo

bonsoir

comme indiqué dans l'autre file, revendus les tapéos à 20,70

Donc me suis trompé : à ne pas mettre dans une file pour absent  mais pas très grave: il fallait des produits haussiers mais comptage donne soit baisse commencée soit dernière vague haussière donc baisse bientot:

mais vu cloture sous mm20D vers 3300 signal de la baisse et comme c'est l'invers des tapéos qui perdent de la vt, je propose 2% du finio 3280 au 26/06 (toujours cloture de lundi si préordre à 69 pas executé) qui a fini à 66,90 : gain de vt rapide et gain à la hausse (préordre de vente à 95)

vente mm20D cassée en cloture/  le lendemain (normalement pullback)

par contre on est mi-juin : comme prévu à la cloture de lundi, roulement des putwarrant courts vers le meme putwarrant fin 2010 mais pour pourcentage 4/5

(le put 3500 au 17/12/2010 (1/200))

fredo