CAC 40 » Protection partielle d'un portefeuille d'actions

merci fredo,

mais je suis stupéfait que tu imagines que l'on puisse en rester la, je vais quand même les suivre

en fait je commence à avoir les chocottes pour les 3103S de borne basse 4100 que tu commentes sur une autre file

ils ne sont qu'une fraction du cac si on cloture sous 4100, c'est ca ?

biz-art

Je pense aussi qu'à terme , on ira sous 4100 mais mon modèle (en positif) implique des positions baissières ET des positions haussières sinon le risque est trop grand: les floorés qui coute sous 160 voire 170 progresse plus vite que le bonus perd donc c'est pas trop grave, ama.

Sous 4100 , il devient un tracker 1/100 du cac mais 25 points sous plus bas 4505 soit 4480 , je pense déboucler avec les 1476S qui resteront (je pense revendre moitié aujourd'hui) car le delta du 1476S devient de plus en plus petit et ne protégerait pas une chute sous 4100

Pour résumé, pour moi, c'est rebond vers 5090 - 5300 ultra grand max puis peut etre plongeon sous 3800 zone plus haut d'avril 2004 - plus bas d'Avril 2005 voire 3450 plus bas d'aout 2004 puis ....dépassement des 6168

fredo

bonjour fredo,

quand même craqué pour le 2848B à 137 , je me force car j'achete des titres pour du CT avec stop sérré, RCF, TMS par exemple...

Pour couverture, il est plus que bien

c'est uniquement seul que je dirais ama que le timing n'est pas adéquat

salut à toi

jamais décu, renforcé le 2848B

Le 2059B est déjà à 148,30 à la vente pour achat à 135 (cac vers 4873) pour cac 4824 donc quasi stable: en moyenne, les actions en portefeuille n'ont pas perdu, on touche le dividende ET la couverture rapporte 

fredo

bonjour

commencement du résumé de la stratégie (fin ce soir) comme prvu sur cette file

donc comme mentionné, c'est ici que je propose d'actualiser les suggestions pour une statégie sur le cac qui marche pas mal pour l'instant en paper trading

en fait , pas vraiment besoin de comptage surtout à la baisse tant qu'il n'y a pas un volume énorme (capitulation), l'ADX (9) et la propagation des divergeances haussières à priori.

Par contre, je propose de mettre les différentes évolutions de propositions de stratégie sur la file "proposition portefeuille clickoptions cac 40"

A: Tendance non terminée:

je propose de considérer une tendance non terminée tant qu'absence de volume énorme, position de l'ADX(9) et divergence/propoagation des divergeances macdh sur les différentes unités

reprise d'un message de df06 (merci à toiencore une fois) et son tableau pour adx et macd:

1) L'Adx(9) marquera un haut historique (un excès) sur une vague 3,

2) Pendant la correction de la vague 4, il sera en contre tendance (descendant)

3) Enfin sur le dernier mouvement de la vague 5, il va matérialiser une divergence et confirmer la fin de tendance sur l'UT considérée souvent confirmée par une divergence Macd...

Il faudra commencer à regarder les propagations des divergences haussières en ID pour la fin de (3) ensuite (4) à venir et enfin tu auras théoriquement une fin de mouvement en (5) avec certainement des divergences en day comme sur le précédent mouvement...

donc , tant que tendance non terminée:

Cas baissier (on fait le contraire pour tendance haussière)

on achète donc

1) 1/4 de position à 75 points du dernier bas composée de tapebas de borne 20 points environ avant ce point et d'échéance 2 à 4 semaines tant que volatilité (voir ci-dessous) du cac sous 40 ou, lorsque volatilité au-dessus de 40 , composée par des bornéos de borne à 15% d'écart environ et échéance 3-4 semaines 

2) 1/2 position: 6 autres et meme tapébas que 1) lorsque divergeance baissière comme indiqué couplage macdC et CCI en cloture du chandelier 10min compatible pour les deux

3) 3 derniers de ces meme tapébas si divergeance baissière MUT10 ET CUT60 lorsque cloture sous zero pour les deux.

A chaque fois , si pas déjà en portefeuille, on prend le meme nombre de lassos de borne basse à proximité du dernier plus bas et borne haute légèrement au dessus soit début de vague supposée , soit (si sous la 1 supposée) légèrement au dessus de la cloture du chandelier daily qui a fait un plus bas de la vague 1 supposée.

On roule à la baisse le lasso vers un autre lasso d'échéance éventuellement plus longue pour prix plus petit lorsque tapébas et finibas (ci-dessous) ont bien gagnés à la baisse vers la fin de la c de correction.

B. REVENTE

on revend les tapébas soit préordre à 97 soit minimum à 93 avec divergeance haussière simultanée CCI et macdC 10min en cloture du chandelier 10 min. vente des bornéos éventuels en meme temps.

Dès revente, on prend meme nombre de finibas de borne identique ou légèrement plus haute que celles des tapébas (et bornéos) revendus

revente des finibas

1) moitié divergeance haussière simultanée CCI et macdC 10min en cloture du chandelier 10 min commun.

2) moitié divergeance haussière du mut10 en cloture du chandelier 10min

si 2) se produit avant 1) , on revend tous les finibas.

je propose donc le lien suivant pour la volatilité du cac très important:

http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?lan=EN&selectedMep=1&isinCode=QS0011052139

en cliquant sur "CAC40 VOLATILITY" en bas à gauche, on obtient la volatilité intraday et en bas à gauche de celle-ci, on a "historical data". En clickant sur ce dernier , on obtient le graphe suivant ou on voit la volatilité.

fredo

Bonsoir (donc copié-collé du message dans file portefeuille pour retrouver plus facilement)

donc je prends avec un graphe de france télécom mais c'est pour stratégie en général et on comprend pourquoi je cherchais une méthode d'elliot pour objectif plus élevé

graphe général puis zoom pour le comptage (je copierai ce post dans la file "protection partiel..." pour le retrouver facilement

surtout utJ ou supérieures (suivi du cac message plus tard )

donc une zone de résistance verte avec les flèches noires verticales

on prend les 3 "pour ne pas etre pris au dépourvu" en cloture juste avant du jour ou résistance bien dépassée puis lorsque zone supérieure de zone de résistance, encore 3

Avec le basic , c'est en a et c les renforcements mais dans ce cas y'aurait eu que a (comme pour le cac)

zoom-comptage

pour comptage macd et son cut vaut mieux garder comptage basic ama

hier on a quasiment atteint l'objectif flèche verte pris sur résistance basse donc vendu mais avec le basic je pouvais attendre mais le signal macd au dessus du macd60 en descente régulière m'a poussé à prendre les bénéfs (faut pas hésiter ama)

d'autant que je préfère figure sur cac qui ne peut etre sujet à variation suite à une nouvelle qui peut avoir un effet sur une valeur en particulier

mais je pense me mettre avec objectif basic 33 (au dessus de 31 mini) avec position multiple actions différentes (à voir ce week-end) meme si rien qu'avec l'objectif flèche verte et le basic ça marche pas mal finalement (suivi à part)

fredo

Bonsoir Fredo ,

Je suivais ton trade sur France Telecom ,,,, Félicitations

" mais je pense me mettre avec objectif basic 33 (au dessus de 31 mini) avec position multiple actions différentes (à voir ce week-end) meme si rien qu'avec l'objectif flèche verte et le basic ça marche pas mal finalement (suivi à part) "

moins stressant que la cac , certainement !!!!

Amicalement

Citation : spaceinvader

Bonsoir Fredo ,

 

Je suivais ton trade sur France Telecom ,,,, Félicitations

 

" mais je pense me mettre avec objectif basic 33 (au dessus de 31 mini) avec position multiple actions différentes (à voir ce week-end) meme si rien qu'avec l'objectif flèche verte et le basic ça marche pas mal finalement (suivi à part) "

 

 

moins stressant que la cac , certainement !!!!

 

Amicalement

 

 

 

 

 Merci space

c'est vrai que jusqu'à présent je privilégiais le cac car il ne peut etre affecté par des nouvelles spécifiques à telles valeurs mais le passage trop bref du cutJ sous zero m'a surpris donc plusieurs figures simultanées sur des valeurs clicko devrait etre pas mal

fredo

donc comme indiqué c'est ici que je met le scénario et les propositions des portefeuilles figures etei 3400 cac et pour les actions précisées dans file "finios pour jouer figures"

rappel des propositions suivies:

.

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés 

4) comptage uniquement hebdo (en basic surtout voire aussi en elliot)

5) SAUF hebdo, PLUS DE COMPTAGE ut dessous: on a vu ce que ça a donné donc je fais comme je faisais avant

6)

- a) je propose revente juste au niveau objectif 2ème flèche des figures meme si indicateurs indiquent poursuite du mouvement (sans post) ET pré-ordre de vente à 90 si pas de warrants (bornéba...)

- b) je propose avec post dans les autres cas (lasso...) : dépassement de résistance ou support etc

7) call à 9mois environ mini , finios dernière échéance sauf si pas au dessus résistance lors de l'achat, tunnels et lassos entre 10 et 15 séances (2 et 3 semaines) d'échéance

.

.

scénario de base

Scénario:

a) les call warrants long terme d'une part gardés de toute façon (comptage hebdo)

b) finios associés floorés:

soit : but des finios vers leur borne et à ce moment là, on gagne la vt sur les finios ET sur les floorés

soit : sinon floorés gagnent bien à la baisse et finios répartis atténuent le risque de baisse généralisée

enfin, une figure situation spéciale pour gdf et france tél baissière

bonsoir

donc suite à ce que j'avais mentionné pendant les vacances accès à internet, j'essaierai de poster sur les deux files (avec file portefeuille) car oubli parfois d'avoir mentionné le sens achat ou vente donc sur 2 files moins de risque et pas pu me connecter parfois par la suite pour mettre à jour

donc le but étant de rattraper la MV le 13 juin on était à 1927,39MV et comme mentionné pris une claque hausse de septembre donc en transposant avec perte sur put TOTAL , je propose de considérer donc vente cloture actuelle (ou lundi matin put vendus meme mieux à priori))  de ce qu'il n'est plus mentionné ci-dessous  et donc à priori (en transposant donc) 4500 MV

avec calls valant zero pour les valeurs

du fait comme mentionné hausse de septembre dans le vide

donc calls uniquement dernier tiers (proche des lml des valeurs par exemple) 

et premiers tiers (1er et 2ème) des bonus

pareil à la baisse 

premier et 2ème tiers des reverse bonus et put dernier tiers quand au plus haut du comptage

il reste donc

4500MV

27 octobre 2010 : 10 cappés K222B à 165 à l’achat

je rajoute à l'achat encore 10 cappés K222B à 162,2 : 29 OCTOBRE 13h52

150 du 4592Z bonus saint gobain 26 - 48 au 15/09/11 à 38,42 pour action à 33,88 (2 novembre 11h45)

200 du H192B GDF 22,50 - 35,20 au 15/07/11 à 30,08 (11 novembre 15h44)

F753Z , moins de 50 points résistance haute juste 50 pour l'instant à 41,11 (11 novembre 15h44)

des reverse bonus 4239Z pour cette file

donc seulement 75 à 102,78 (12 novembre 10h00 )

fredo