CAC 40 » Pourquoi les finios ?

donc mise à jour  (ajout de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

 Bonjour

donc toujours seule certitude hausse au-dessus des plus haut bien avant dans 9 mois

le plus haut US sans nous est embetant donc ama le mieux est des petites positions haussières à grandement renforcer vers 3400 et seulement sur des figures comme france télécom, jouer la baisse

(vu dne, et vague sur mm7 daily puis cassée, je pense baisse )

comptage à priori clair sur daily et au-dessus mais dessous surtout ut10, doute et comme finalement d'une part recommandation danone et arcelor les faisait monter ou maintenir et d'autre part les figures baissières (france tél, gdf) profitaient, on est bien pour profiter gain de vt des floorés - et baissiers associés à réactivité à la hausse des call et finios(delta qui augmente) (et les calls baissent moins vite à la baisse qu'ils augmentent à la hausse)

donc je rappelle comme indiqué la dernière fois pour le scénario et confirmé que vu hausse hebdo à terme

a) le tiers de prise de position call 3200 cac 40 et calls action au 18/06/10 correspond à l'ETEI 3400 de ligne de cou objectif mini 4336 donc correspond à s'assurer comme mentionné "ne pas etre pris au dépourvu" donc normal (et espéré d'ailleurs pour renforcement) que le trade perde au début donc vu optique fait exprès de risquer de perdre un peu pour renforcer vers ligne de cou différente portefeuille à part

b) floorés couvrent  les finios et autres clickos pour jouer les figures et finalement le call 4200

Je rajoute ce que j'applique donc pour que ce soit plus clair

.

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés 

4) comptage uniquement hebdo (en basic surtout voire aussi en elliot)

5) SAUF hebdo, PLUS DE COMPTAGE ut dessous: on a vu ce que ça a donné donc je fais comme je faisais avant

6)

- a) je propose revente juste au niveau objectif 2ème flèche des figures meme si indicateurs indiquent poursuite du mouvement (sans post) ET pré-ordre de vente à 90 si pas de warrants (bornéba...)

- b) je propose avec post dans les autres cas (lasso...) : dépassement de résistance ou support etc

7) call à 9mois environ mini , finios dernière échéance sauf si pas au dessus résistance lors de l'achat, tunnels et lassos entre 10 et 15 séances (2 et 3 semaines) d'échéance

.

.

mise à jour du scénario après rappel du scénario de base

Scénario: les call warrants long terme d'une part gardés de toute façon (comptage hebdo)

finios associés floorés:

soit : but des finios vers leur borne et à ce moment là, on gagne la vt sur les finios ET sur les floorés

soit : sinon floorés gagnent bien à la baisse et finios répartis atténuent le risque de baisse généralisée

enfin, une figure situation spéciale france tél baissière

mise à jour:

plutot baissier TCT et haussier à 9 mois donc revente des finios vers un tiers de call à 9 mois quand c'est possible (pas meme hors clicko pour cap gémini) avec borne proche des cours actuels

on garde FT pour revente pile sur objectif figure (sans post) soit cours action à 16,19 pour le bornéo (prévente à 90 ) et 1% du milieu du tunnel une fois celui-ci touché (16,80) pour profiter de la vt soit (en arrondissant) à 17 soit 16,60 sans perdre vraiment (1% du centre d'un tunnel large, on gagne plutot de la vt) (sans post)

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

.

Cap Gémini:

3 bornébas 29,75 au 11/12 à 58,76 vente à 64,24

GDF:

3 lasso 28,20 - 30,00 au 27/10 à 66,11 vente à 81,96

Danone:  

.1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 et revente des finios à 19,55 (7,95 de frais)

France télécom: 

3 bornéo 17,50 au 08/01 achat à 54,83

3 tunnels 15,70 - 18 au 27/11 vente à 82,10  

3  tunnels 15,80 - 17,80 au 11/12 achat à 50,54

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400:

-416 + 36 - 48 = 428MV depuis dernière fois

floorés et finios (etc):

377,38 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -377,38 +  1,80 + 26,07 - 144 + 357 + 13,98 - 26,64 - 92,07 + 107,91 + 24,54 - 8,61 + 77,01 + 52,35 - 4,56 - 16,11 - 7,95X2 de frais = 24,61MV

24,61 MV depuis le début

AIR LIQUIDE: 78,20

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 51,97 donc 56,16PV (1,80PV depuis dernière fois)

arcelor: 25,29

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 55,59 donc 72,24PV(26,07PV depuis dernière fois)

CAC: 3729

plus de couverture donc sauf floorés

 je propose de garder quoiqu'il arrive les call 4200 (8mois) jusque sous 3549 avec div h pour roulement 2ème tiers des call 3200

.

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,49 (144MV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 2,98 (416MV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 142,30 : 460,2MV (357PV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 30,96

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 21,92 donc 55,29MV(26,64MV depuis dernière fois)

3 bornébas 29,75 au 11/12 à 58,76 revendu  64,24: 16,44PV (13,98PV depuis dernière fois)

.

DANONE: 41,29

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revendu  19,55 donc 59,22MV(92,07MV depuis dernière fois)

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,44  (7,95 de frais) (36PV)

.

France télécom : 16,90

précision pour invalidation tunnel : 17,50 touchés

Je propose débouclement bornéo à 16,46 pour FT

.

 3 finibas 17,40 au 27/11 à 62,05 revendu à 90 (107,91PV depuis dernière fois)

 3 tunnels 15,70 - 18 au 27/11 à 72,78 revendu 82,10 (24,54PV depuis dernière fois)

 3 bornéo 17,50 au 08/01 achat à 54,83 revente possible 51,96 (8,61MV)

 3  tunnels 15,80 - 17,80 au 11/12 achat à 50,54 revente possible 76,21  (77,01PV)

.

gdf: 29,08

3 lasso 28,20 - 30,00 au 27/10 à 66,11 revendu  81,96 : 47,55PV(52,35PV depuis dernière fois)

.

michelin: 51,81

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,18 : 52MV (48MV depuis dernière fois)

.

renault: 31,99

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revente possible 44,85 donc 7,77PV (4,56MV depuis dernière fois)

.

Saint gobain: ,36,85

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 48,38 donc  60,96PV(16,11MV depuis dernière fois)

fredo

donc mise à jour  (ajout ou vente de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

 Bonjour :

 je mets en haut l'évolution éventuelle au jour le jour de la stratégie car les propositions à suivre et le scénario de base ne changent pas  (rappelées car sauf erreur il me semble avoir égaré certaines "règles" sur l'autre file (referait un week-end prochain) )

..

 évolution de stratégie deuxième portefeuille : (complément du scénario de base indiqué plus bas qui lui toujours valable)

le flooré pouvant aussi servir de couverture des calls du premier portefeuille, il servira pour jouer la baisse prévue :

- soit baisse sous 3549: on le revend en fin de C baissière (seul)

- soit hausse : couplé pour couverture aux calls du premier portefeuille (les calls au 18/06/10)

d'autre part :

revendu les finios en grande PV , reste pour finios les cap gémini donc

figures gdf et france télécom OBJECTIF pas encore atteint

call 4200 toujours pour roulement deuxième tiers call 3200

rappel des propositions suivies:

.

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés 

4) comptage uniquement hebdo (en basic surtout voire aussi en elliot)

5) SAUF hebdo, PLUS DE COMPTAGE ut dessous: on a vu ce que ça a donné donc je fais comme je faisais avant

6)

- a) je propose revente juste au niveau objectif 2ème flèche des figures meme si indicateurs indiquent poursuite du mouvement (sans post) ET pré-ordre de vente à 90 si pas de warrants (bornéba...)

- b) je propose avec post dans les autres cas (lasso...) : dépassement de résistance ou support etc

7) call à 9mois environ mini , finios dernière échéance sauf si pas au dessus résistance lors de l'achat, tunnels et lassos entre 10 et 15 séances (2 et 3 semaines) d'échéance

.

.

scénario de base

Scénario:

a) les call warrants long terme d'une part gardés de toute façon (comptage hebdo)

b) finios associés floorés:

soit : but des finios vers leur borne et à ce moment là, on gagne la vt sur les finios ET sur les floorés

soit : sinon floorés gagnent bien à la baisse et finios répartis atténuent le risque de baisse généralisée

enfin, une figure situation spéciale pour gdf et france tél baissière

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

.ventes :

finios arcelor à 72,08

finios air liquide à 62,86

finios renault à 64,16

finios saint gobain à 59,16

achat :

3 finiba GDF 29,60 au 11/12 à 68,38

grace aux positions clichkos figure , et malgré l'erreur déjà mentionné sur le call 3200 car  donc non considéré repris, position globale des deux portefeuilles tend vers l'équilibre

une fois le zero repassé , ça devrait aller (toutefois baisse des calls pour renforcement espéré en fait)

 .

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400:

-428 + 128 + 416 -24 +24  = 140PV (origine vendredi 20/11/09)

floorés et finios (etc):

24,61 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -24,61 + 32,67 + 49,47 - 336 + 14,16 - 20,91 - 3,13 - 3,09 + 57,03 + 32,34 = 24,61MV

202,07 MV depuis le début

AIR LIQUIDE:

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revendu  62,86 donc 88,83PV (32,67PV depuis dernière fois) (+89%)

arcelor:

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revendu 72,08 donc 121,71PV (49,47PV depuis dernière fois) (+133%)

CAC: 3813

plus de couverture donc sauf floorés

 je propose de garder quoiqu'il arrive les call 4200 (8mois) jusque sous 3549 avec div h pour roulement 2ème tiers des call 3200

.

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,57 (128PV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,24 (416PV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 131,10 : 796,2MV (336MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 31,43

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 26,64 donc 41,13MV(14,16PV depuis dernière fois)

.

DANONE: 41,08

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,42  :12PV ((24MV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,05

précision pour invalidation tunnel : 17,50 touchés

Je propose débouclement bornéo à 16,46 pour FT

.

 3 bornéo 17,50 au 08/01 achat à 54,83 revente possible 44,99 : 29,52MV (20,91MV depuis dernière fois)

 3  tunnels 15,80 - 17,80 au 11/12 achat à 50,54 revente possible 75,08 : 73,88PV (3,13MV depuis dernière fois)

.

gdf: 29,34

3 finiba 29,60 au 11/12 achat à 68,38 revente possible 67,35 : 3,09MV 

.

michelin: 52,75

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,24 : 28MV (24PV depuis dernière fois)

.

renault: 

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revendu 64,16 donc 65,70PV (57,03PV depuis dernière fois) (+58%)

.

Saint gobain:

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revendu  59,16 donc  93,30PV (32,34PV depuis dernière fois) (+90%)

fredo

 bonsoir

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

Les deux portefeuilles continuent leurs yoyos mais manque maintenant des positions baissières certainement 3 finibas 3850 au 08/01 à prendre demain et gdf  notamment juste sous sa résistance

de plus

 Proche des plus hauts, quitte à reprendre à 3914 :revente des call 4200 certainement lundi 

roulement des positions au 11/12 vers 22/01 borne proche mardi au plus tard

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

.ventes :

vente des tunnels FT à 51,13 (comme prévu pour FT à 17,59)

vente des finibas FT à 30,19 (comme prévu pour FT à 17,59)

Vente des bornéos vivendi à 27,00 (comme prévu pour vivendi à 20,13;passés vivendi à 20,20)

.

achat :

3 finibas gdf 28,60 au 11/12 à 54,72

 .

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400: (origine vendredi 20/11/09)

655,95MV la dernière fois

 -655,95 + 42 + 976 + 36 + 56 = 454,05PV

454,05PV depuis l'origine ci-dessus

floorés et finios (etc):

91,22 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  91,22 + 240 - 711 - 5,46 - 54,81 - 103,44 - 103,59  = 647,08MV

647,08MV depuis le début

AIR LIQUIDE:

ARCELOR :

BNP PARIBAS : 55,25

600 call BNP 60 au 18/03/11 à 0,84 revente possible 0,89 : 30PV (42PV depuis dernière fois)

CAC: 3846

plus de couverture donc sauf floorés

.(En fait vente possible à 0,46 pour le 4200 et 2,76 pour le 3200 : j'avais pas reporté)

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,61 (240PV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,37 (976PV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 124,40 : 997,2MV (711MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 30,95

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 9,53 donc 92,46MV(5,46MV depuis dernière fois)

.

DANONE: 41,20

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,41  :0PV (36PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,82

.

3  tunnels 15,80 - 17,80 au 11/12 achat à 50,54 revendu 51,13 : 2,03PV (54,81MV depuis dernière fois)

6 finibas FRANCE TELECOM 17,20 au 11/12 à 49,97 revendu 30,19 : 118,68MV (103,44MV depuis dernière fois)

.

gdf: 29,48

3 finibas gdf 28,60 au 11/12 à 54,72 revente possible 9,48 : 135,72MV

.

michelin: 52,89

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,24 : 28MV (56PV depuis dernière fois)

.

renault: 

.

Saint gobain:

Vivendi : 20,50

fredo

3 bornéo vivendi 20,40 au 08/01 à 52,87 revendu 27,00 : 77,61MV (103,59MV depuis dernière fois)

Donc comme prévu, un minimum de positions baissières donc en fait 2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74

et j'attends si on remonte pour des finibas arcelor qui était vendredi sur une ligne de cou

bonsoir

donc il faut de nouvelles positions sur un tel portefeuille pour diversifier

je garde finalement vu prix de revente faible au cas ou cap gémini et gdf mais plusieurs dans des ranges pour prendre des tunnels

tout d'abord donc rajouté

600 call 18 au 17/12/10 à 0,81 et 3 tunnels 16,90 - &8,90 au 08/01 à 62,82

2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74

donc gdf

finibas trop chers

pour tunnel bornes grises au-delà résistances violettes: 27,60 - 30,30 au 08/01 qui a fini à 49,90

On peut voir au fil du temps ou revendre et non pas forcément 0,10 au delà support et résistance (au pire donc sans post: 30,10 et 27,70)

cap gémini

pour tunnel bornes grises au-delà résistances violettes: 28,75 - 33 au 08/01 qui a fini à 48,53

On peut voir au fil du temps ou revendre et non pas forcément 0,10 au delà support et résistance (au pire donc sans post: 32,70 et 29,50)

arcelor

mut et lut haussiers donc achat de produits baissiers pas adéquat

Là c'est un lasso donc bornes bleues plus étroites

la balançoire bleue donne 29,13 et borne haute au-delà du plus haut en 31

à la baisse, comme c'est un lasso , on attend gain de VT max donc revente 0,10 au dessus borne basse

bref, sans post revente 29,23 et 24,70 pour le lasso 24,60 - 29,40 au 08/01 qui a fini à 73

fredo

donc  2 (seulement) tunnel gdf à 51,25 ( résistance baissière attaquée) meme si il faut des produits baissiers

3 tunnel cap gémini à 53,41 (il gagne 10,06% pour cap gémini à +0,00%)

3 lasso arcelor à 73,79

fredo

Et donc vu franchissement résistance baissière et cac attendu en hausse, je prends le premier tiers donc gdf 1000 call 30 au 18/06/10 à 0,48 parité 1/5 delta 45

fredo

bonjour

vu graphe suivant et suivi du mut , on voit bien les vgues: on serait dans la 31 haussière , de plus reproduit uml verte de ut daily : dépassée en cloture

De plus , visiblement pullback ligne de cou du double creux

Trop attendu ama vu les escaliers hebdo donc (les bornéos et tunnels rapportent de la vt donc plutot des call

mais revente peut etre bornéos sur retour 3800 ligne de cou de etei inversée

.

bref, dès à présent , je propose le tiers de position call

bnp : 150 call 48,60 au 16/03/12  Parité 1/5 à 3,34

Renault : 300 call 40 au 16/03/12 parité 1/5 à 1,73

St gobain: 650 call 35 au 18/06/10 parité 1/10 à 0,74

fredo

bonsoir

donc mise à jour  (ajout ou vente de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

Repassé aux tunnels plus approprié à un tel marché : repassé donc comptage hebdo haussier à terme avec plusieurs calls (premier tiers vendredi) et tunnels soit couverture à la hausse (borne haute) soit renfort calls vers borne basse

en effet , comptage 2 possibilités contraires ont retardé prise de position et la partie call revenue meme en (petite) MV pour cac 3803 alors que j'avais pris à 3570 comme mentionné (et donc pas pris les autres valeurs à ce moment là à cause du comptage  )

avec les tunnels , l'autre devrait prendre des couleurs (sauf annonce)

donc vu dernier graphe pour pas etre pris au dépourvu (mais renfort 2ème tiers si baisse sous 3549 à 3470), je passe haussier

et donc pas mal de positions prises vu l'intéret des tunnels dans un tel marché (invalidtion toujours environ 0,10 SOUS support action et AU-DESSUS résistance action)

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

vu possibilité indiqué dans un message de prendre des calls en borne basse d'un tunnel, et tunnels ft roulé en finio donc non désactivable , comme précisé dans les propositions lorsque "sans post" pas mis, les finios ft ont donc été conservés pour des calls (renfort) si on descend assez bas

 achats :

options classics (warrants) clickoptions :

gdf 1000 call 30 au 18/06/10 à 0,48 parité 1/5 delta 45

bnp : 150 call 48,60 au 16/03/12  Parité 1/5 à 3,34

Renault : 300 call 40 au 16/03/12 parité 1/5 à 1,73

St gobain: 650 call 35 au 18/06/10 parité 1/10 à 0,74

france télécom 600 call 18 au 17/12/10 à 0,81 

autres clickos:

2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74

3 tunnels cac 3560 - 3960 au 08/01 à 52,26

3 bornéos 3980 au 22/01 à 69,83

3 tunnels france télécom 16,90 - &8,90 au 08/01 à 62,82

3 finios france télécom 16,60 au 22/01 à 44,09

2 (seulement) tunnel gdf à 51,25

3 tunnel cap gémini à 53,41

3 lasso arcelor 24,60 - 29,40 au 08/01à 73,79

3 tunnel 39,80 - 44,60 au 08/01 à 66,18

invalidation toujours à  0,10 des bornes (résistance bleue sup et sous 40,60), pré-ordre de vente 90

3 tunnels 49,75 - 60,25 bnp pris à 67,37

vente:

les 3 tunnels france télécom ci-dessus 16,90 - &8,90 au 08/01 à 45,26

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400: (origine vendredi 20/11/09)

454,05PV la dernière fois

 454,05 - 24 - 40,95 - 272 + 12 - 73,95 - 17,95 - 8 - 25,95 - 40,45 = 37,2MV

37,2MV depuis l'origine ci-dessus

floorés et finios (etc):

647,08 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -647,08 - 33,27 - 11,19 - 128 + 243 + 12,66 + 5,25 - 24,45 + 27,24 - 52,68 - 13,35 - 28,44 + 13,64 - 13,8  = 650,47MV

650,47MV depuis le début

AIR LIQUIDE:

ARCELOR : 28,67

3 lassos 24,60 - 29,40 au 08/01 à 73,79 revente possible 62,70: 33,27MV

 Revente (sans post) action à 28,92

BNP PARIBAS : 54,26

Donc vu tasse avec anse déjà positions 2 tiers avec dernier tiers si ligne de cou 49,82 touchés: vu comptage escalier cac hebdo, je ne suis pas sur DU TOUT qu'on rebaissera sous 3549

600 call BNP 60 au 18/03/11 à 0,84 revente possible 0,85 : 6PV (24MV depuis dernière fois)

150 call 48,60 au 16/03/12  Parité 1/5 à 3,34 revente possible 3,12 (7,95MV de frais): 40,95MV

3 tunnels 49,75 - 60,25 à 67,37 revente possible 63,64 : 11,19MV

CAC: 3803

plus de couverture donc sauf floorés

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,53 (128MV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,20 (272MV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 124,40 : 774,2MV (243PV depuis dernière fois)

2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74 revente possible 75,07 : 12,66 PV

3 tunnels cac 3560 - 3960 au 08/01 à 52,26 revente possible 54,01 :  5,25 PV

3 bornéos 3980 au 22/01 à 69,83 revnte possible 61,68 : 24,45 MV

.

CAP GEMINI: 31,31

Désactivé: 3 finios 33,25 au 11/12 à 40,35 revendu 0 donc 121,05MV(28,59MV depuis dernière fois)

3 tunnels 28,75 - 33 au 08/01à 53,41 revente possible 62,49 : 27,24 PV

.

DANONE: 41,46

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,42  :12PV (12PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,25

600 call 18 au 17/12/10 à 0,81 revente possible 0,70 : 66 MV et 7,95MV donc 73,95MV

3 tunnels 16,90 - 18,90 au 08/01 à 62,82 revendu 45,26 : 52,68MV

3 finios 16,60 au 22/01 à 44,09 revente possible 39,64 : 13,35MV

.

gdf: 29,60

gdf 1000 call 30 au 18/06/10 à 0,48 parité 1/5 delta 45 revente possible 0,47 : 10MV et 7,95 de frais donc 17,95MV

désactivé: 3 finibas gdf 28,60 au 11/12 à 54,72 revendu 0 : 164,16MV (28,44MV depuis dernière fois)

2 (seulement) tunnels 27,60 - 30,30 à 51,25 revente possible 58,07 : 13,64 PV

.

michelin: 52,93

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,22 : 36MV (8MV depuis dernière fois)

.

renault: 35,19

.300 call 40 au 16/03/12 parité 1/5 à 1,73 revente possible 1,67 : 25,95MV avec les frais

Saint gobain: 32,75 

650 call 35 au 18/06/10 parité 1/10 à 0,74 revente possible 0,69 : 40,45MV avec les frais

Total  : 43,02

 3 tunnel 39,80 - 44,60 au 08/01 à 66,18 revente possible 61,58 : 13,8 MV

fredo

bonsoir

donc mise à jour  (ajout ou vente de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

meme scénario haussier

 toutes positions revente avec post finalement

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

 L'écart se réduit bien depuis la dernière fois

avec des tunnels dernière échéance comme montré nouvelle file couplé ave calls on devrait y arriver (malgré notamment erreur de comptage du début (et l'erreur de post))

 achats :

options classics (warrants) clickoptions :

autres clickos: tous revente avec post

2 lassos GDF 28,80 - 30,30 au 08/01 à 46,85

 lassos Cap gémini 29,75 - 32,75 au 08/01 à 65,26 à l'achat

 lassos TOTAL 41,40 - 44,60 au 08/01 à 63,07 à l'achat

2 lassos 3770 - 3890 au 18/12 à 64,57

deux bornébas 3710 au 05/02 à 60,65

3 tunnels michelin 48,25 - 59 au 05/02 à 46,98

vente:

 2 tunnels GDF 27,70 - 30,30 au 08/01 à 47,90

 tunnels CAP GEMINI 28,75 - 33 au 08/01 à 54,94

les tunnels TOTAL 39,80 - 44,60 au 08/01  à 56,03

1 lasso 3770 - 3890 au 18/12 à 68,11

1 lasso 3770 - 3890 au 18/12 à 81,75

  tunnels 3560 - 3960 au 08/01 à 43,26

3 lassos arcelor 24,60 - 29,40 au 08/01 à 58,10 (dès action a dépassé 28,92 comme prévu)

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400: (origine vendredi 20/11/09)

37,2 MV la dernière fois

 -37,2 + 36 + 22,5 + 480 + 36 - 12 + 50 + 16 + 18 - 28 = 581,3PV

581,3PV depuis l'origine ci-dessus

floorés et finios (etc):

650,47 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -650,47 - 13,8 + 78,36 + 112 - 330 - 17,22 - 32,25 - 58,44 + 19,60 + 20,72 - 22,65 + 28,53 + 2,91 - 20,34 + 26,7 + 10,59 - 16,65  - 68,01 = 930,42MV

930,42MV depuis le début

AIR LIQUIDE:

ARCELOR :

3 lassos 24,60 - 29,40 au 08/01 à 73,79 revendus 58,10: 47,07MV (13,8MV depuis dernière fois)

 Revente (sans post) action à 28,92

BNP PARIBAS : 55,55

Donc vu tasse avec anse déjà positions 2 tiers avec dernier tiers si ligne de cou 49,82 touchés: vu comptage escalier cac hebdo, je ne suis pas sur DU TOUT qu'on rebaissera sous 3549

600 call BNP 60 au 18/03/11 à 0,84 revente possible 0,91 : 42PV (36PV depuis dernière fois)

150 call 48,60 au 16/03/12  Parité 1/5 à 3,34 revente possible 3,12 : 18,45MV (22,5PV depuis dernière fois)

3 tunnels 49,75 - 60,25 à 67,37 revente possible 89,76 : 67,17PV (78,36PV depuis dernière fois)

CAC: 3912

plus de couverture donc sauf floorés

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,60 (112PV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,50 (480PV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 113,40 : 1104,2MV (330MV depuis dernière fois)

2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74 revente possible 66,46 : 4,56 MV  (17,22MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 32,06

3 tunnels 28,75 - 33 au 08/01à 53,41 revendu 54,94 : 4,59 PV (22,65MV depuis dernière fois)

3 lassos Cap gémini 29,75 - 32,75 au 08/01 à 65,26 revente possible 74,77 : 28,53PV

.

DANONE: 42,35

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,45  :48PV (36PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,37

600 call 18 au 17/12/10 à 0,81 revente possible 0,70 : 78 MV  (12MV depuis dernière fois)

3 finios 16,60 au 22/01 à 44,09 revente possible 40,61 : 10,44MV (2,91PV depuis dernière fois)

.

gdf: 29,38

gdf 1000 call 30 au 18/06/10 à 0,48 parité 1/5 delta 45 revente possible 0,52 : 40PV (50PV depuis dernière fois)

2 tunnels 27,60 - 30,30 à 51,25 revendu 47,90 : 6,7 MV (20,34MV depuis dernière fois)

2 lassos GDF 28,80 - 30,30 au 08/01 à 46,85 revente possible 60,20 : 26,7PV

.

michelin: 53,84

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,26 : 20MV (16PV depuis dernière fois)

3 tunnels michelin 48,25 - 59 au 05/02 à 46,98 revente possible 50,51 : 10,59PV

renault: 35,95

.300 call 40 au 16/03/12 parité 1/5 à 1,73 revente possible 1,73 : 0MV  (18PV depuis dernière fois)

Saint gobain: 37,57 

650 call 35 au 18/06/10 parité 1/10 à 0,74 revente possible 0,65 : 60,5MV (28MV depuis dernière fois)

Total  : 45

 3 tunnel 39,80 - 44,60 au 08/01 à 66,18 revendu 56,03 : 30,45 MV (16,65MV depuis dernière fois)

 3 lassos TOTAL 41,40 - 44,60 au 08/01 à 63,07 revente possible 40,40 : 68,01MV

 fredo

3 tunnels cac 3560 - 3960 au 08/01 à 52,26 revendu 43,26 :  27 MV (32,25MV depuis dernière fois)

3 bornéos 3980 au 22/01 à 69,83 revnte possible 61,68 : 82,89 MV (58,44MV depuis dernière fois)

2 bornébas 3710 au 05/02 à 60,65V revente possible 70,45 : 19,60PV

20,72PV sur les lassos 3770 - 3890 au 18/12

bonsoir

donc mise à jour  avant de revenir à l'objectif de cette file (les tunnels , lassos et bornex étant pour l'autre file )

vente avant jeudi de l'échéance 08/01 et peu à peu de toutes les positions hors finex (ou warrants) pour figures

 donc mise à jour  (ajout ou vente de positions)

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

 scénario haussier hebdo toujours valable mais utJ peut etre terminé

 toutes positions revente avec post finalement

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

 Moins de 200 de différence maintenant (malgré l'erreur indiqué précédemment)

 achats :

options classics (warrants) clickoptions :

autres clickos: tous revente avec post

3 tunnels 49,25 - 60,25 au 05/02 à 73,11

3 lassos total 44,60 - 45,80 au 08/01 à 46,29

.

vente:

vendu les bornéos 4000 à 57,83

calls cac et action pour jouer l'ETEI et comptage hebdo ligne de cou 3400: (origine vendredi 20/11/09)

581,3 PV la dernière fois

 581,3 + 6 + 24 + 224 + 24 + 12 + 30 - 8 + 15 + 13 = 921,3PV

921,3PV depuis l'origine ci-dessus

floorés et finios (etc):

930,42 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -930,42 + 19,05 -  6,84 + 40,05 - 192 - 73,50 + 12,02 - 17,26 + 11,49 + 13,62 - 6,88 + 56,88 - 20,37 - 9,54 = 1103,70MV

1103,70MV depuis le début

Roulement des calls 3200 (moins de 6 mois) vers calls 3000 au 17/06/2011 lundi à priori (F529B)

AIR LIQUIDE:

ARCELOR :

BNP PARIBAS : 55,90

Donc vu tasse avec anse déjà positions 2 tiers avec dernier tiers si ligne de cou 49,82 touchés: vu comptage escalier cac hebdo, je ne suis pas sur DU TOUT qu'on rebaissera sous 3549

600 call BNP 60 au 18/03/11 à 0,84 revente possible 0,92 : 48PV (6PV depuis dernière fois)

150 call 48,60 au 16/03/12  Parité 1/5 à 3,34 revente possible 3,43 : 13,5PV (24PV depuis dernière fois)

3 tunnels 49,75 - 60,25 à 67,37 revendus 96,11 : 86,4PV (19,05PV depuis dernière fois)

3 tunnels 49,25 - 60,25 à 73,11 revente possible 70,83 : 6,84MV

CAC: 3936

plus de couverture donc sauf floorés

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revendus 0,63 (40,05PV avec les frais depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,64 (224PV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 107 :(192MV depuis dernière fois)

2 bornéos 4000 au 08/01 à 68,74 revendus  57,83 : 21,82 MV  (17,26MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 31,97

3 lassos Cap gémini 29,75 - 32,75 au 08/01 à 65,26 revente possible 78,60 : 40,02PV (11,49PV depuis dernière fois)

.

DANONE: 42,83

1200 call 40 au 18/06/10 à 0,41 revente possible 0,47  :72PV (24PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,43

600 call 18 au 17/12/10 à 0,81 revente possible 0,72 : 66 MV  (12PV depuis dernière fois)

3 finios 17,60 au 22/01 à 44,09 revente possible 45,15 : 3,18PV (13,62PV depuis dernière fois)

.

gdf: 30,28

gdf 1000 call 30 au 18/06/10 à 0,48 parité 1/5 delta 45 revente possible 0,55 : 70PV (30PV depuis dernière fois)

2 lassos GDF 28,80 - 30,30 au 08/01 à 46,85 revente possible 56,76 : 19,82PV (6,88MV depuis dernière fois)

.

michelin: 53,58

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,24 : 28MV (8MV depuis dernière fois)

3 tunnels michelin 48,25 - 59 au 05/02 à 46,98 revente possible 69,47 : 67,47PV (56,88PV depuis dernière fois)

renault: 36,20

.300 call 40 au 16/03/12 parité 1/5 à 1,73 revente possible 1,78 : 15PV  (15PV depuis dernière fois)

Saint gobain: 38,77 

650 call 35 au 18/06/10 parité 1/10 à 0,74 revente possible 0,67 : 47,5MV (13PV depuis dernière fois)

Total  : 45

 3 lassos TOTAL 41,40 - 44,60 au 08/01 à 63,07 revendus 33,61 : 88,38MV (20,37MV depuis dernière fois)

 3 lassos TOTAL 44,60 - 45,80 au 08/01 à 46,29 revente possible 43,11 : 9,54MV

 fredo

3 bornéos 3980 au 22/01 à 69,83 revendus 37,18 : 156,39 MV (73,50MV depuis dernière fois)

2 bornébas 3710 au 05/02 à 60,65V revente possible 76,46 : 21,62PV (12,02PV depuis dernière fois)

vendu les bornéos 3980 à 37,18

et vendu la partie des call 4200 à 0,63

Vente des tunnels bnp 49,75 - 60,25 au 08/01 à 96,11

3 lassos total 41,40 - 44,60 au 08/01 à 33,61