CAC 40 » Pourquoi les finios ?

donc mise à jour  (ajout de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

. 

Je rajoute ce que j'applique donc pour que ce soit plus clair

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés

...

Pour moi, on est en fin de A si B pas commencée

donc finalement on se rapproche du pullback de la grande ETEI  situation la meilleure donc pour ne pas etre pris au dépourvu, je trouve normal vu position call 3200 qui profitera de la B ou de l'ETEI d'etre à ce niveau du cac en petite baisse (petite vu rapidité de progression (grosse ligne) du call 3200 (premier tiers))

Certainement revente en fin de B à priori.

19,94 PV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  19,94 -  51,51 - 10,62 - 58,65 - 20,52 + 510 - 5,50 - 35,70 - 135,39 - 17 + 64 + 110,4 - 11 - 44,34 - 14,61 - 11,67  - 42,72 - 32,76 - 44,88 - 52,32 - 34,38 - 90 - 59,4 - 42 - 38,4 - 19,26 - 100,29 - 25,89 - 75,48 + 2,10  = 367,85MV

367,85 MV depuis le début

Floorés vendus 162,20 comme indiqué pour achat 133,66 en moyenne et revente possible 141,80 dernière fois donc 510PV depuis dernière fois explique bien l'intéret des floorés et le fait de garder les finios meme si ceux-ci perdent beaucoup

Positions au 11/12 prises après dernière mise à jour

AIR LIQUIDE: 74,05

maj : achat indiqué après dernière mise à jour

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 29,71 donc 10,62MV

arcelor: 22,68

maj : achat indiqué après dernière mise à jour (gardés puisque floorés)

 3 finios arcelor 28,10 au 27/11 à 22,85 revendus 3,10 donc 58,65MV

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 24,15 donc 20,52MV

CAC: 3584

plus de couverture donc sauf floorés

 25 floorés G291B à 133,66 en moyenne revendus 162,20 : 713,5PV (+510PV depuis dernière fois et 5,5 de frais )

3 finios  4070 au 13/11 à 25,95 revendus 0,10 : 77,52MV (35,70MV depuis dernière fois)

3 bornébas 3600 au 27/11 à 75,10 : comme indiqué vente hier et le pourquoi sur file finio, je prends la pré-vente moyenne soit 20 DONC revendus à 20 : 165,30MV (135,39MV depuis dernière fois)

1600 Call 3200 au 18/06 à 2,45 (presque 4000 euros: 3920 euros et environ 17MV  frais) revente possible 2,49 : 64PV et 17MV de frais

40 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 160,40 :  110,4PV  et 11MV de frais 

.

CAP GEMINI: 31,32

3 derniers finios achetés après dernière mise à jour

3 finios cap gémini 36,50 au 13/11 à 57,97 revendus 2,01 : 169,88MV  (44,34MV depuis dernière fois)

3 finios 36,75 au 27/11 à 14,68 revendus 9,81 : 14,61MV

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 36,46 donc 11,67MV

.

DANONE: 40,60

3 finios DANONE 41,25 au 13/11 à 54,15 revendus 43,37 : 32,37MV (42,72MV depuis dernière fois)

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revente possible 28,37 donc 32,76MV

.

France télécom : 16,90

3 lassos 18 - 19 au 13/11 à 34,65 revendus 19,48 : 45,51MV (44,88MV depuis dernière fois)

3 tunnels 16,90 - 18,80 au 13/11 à 45,62 revendus  40,57 : 15,12MV (52,32MV depuis dernière fois)

3 finios au 11/12 à 39,00 revente possible 27,54 : 34,38MV

gdf: 28,19

600 options classic 30 au 18/12/09 à 0,38 (1/5 donc valorisée à 31,90 ) revente possible à 0,11 : 162MV(90MV depuis dernière fois)

2 finios GDF 30,30 au 13/11  à 50,95 revendus 9,44 : 95,19MV(59,4MV depuis dernière fois)

.

michelin: 50,07

Séparés les finios car deux messages différents (pour cette fois)

3 lasso 52,75 - 58,75 au 30/10 à 44,35 revendus 53,00 : 26,95PV (42MV depuis dernière fois)

3 finios 53,75 au 11/12 à 44,96 revente possible 32,16 : 38,4MV

3 finios  53,75 au 11/12 à 38,58 revente possible 32,16 donc 19,26MV

.

renault: 30,13

dans la pratique à 0,10 je garde

3 finios renault 36,75 au 13/11 à 48,63 revendus 0,10 : 145,59MV (100,29MV depuis dernière fois)

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revente possible 32,06 donc 25,89MV

.

Saint gobain: ,34,46

3 finios 38 au 13/11 à 68,47 revendus 9,81 : 175,98MV (75,48MV depuis dernière fois)

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 31,81 donc 2,10PV

fredo

bonsoir

On voit bien pourquoi je disais qu'à 0,10 je gardais: notamment finios renault 36,75 au 13/11 à 0,10 à la vente était à 4,03 à la vente ce soir

donc vente des 1600 call 3200 à priori demain vers cac 3765 : acheté 2,45 , il est déjà à 2,89(704PV)

vente certainement des finios au 11/12 de michelin et renault au moins et des call gdf

sinon, comme la C est généralement rapide, on peut penser vague baissière finie d'ici mi-novembre donc échéance du 11/12 laisse (avec le flooré acheté G297B) pour ne pas etre pris au dépourvu et vu les cours assez proche une bonne probabilité d'etre exercés

j'en profite pour aérer le message précédent en supprimant ce qui a été vendu

...  

fredo

AIR LIQUIDE: 74,05

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 29,71 donc 10,62MV

arcelor: 22,68

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 24,15 donc 20,52MV

CAC: 3584

plus de couverture donc sauf floorés

1600 Call 3200 au 18/06 à 2,45 (presque 4000 euros: 3920 euros et environ 17MV  frais) revente possible 2,49 : 64PV et 17MV de frais

40 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 160,40 :  110,4PV  et 11MV de frais 

.

CAP GEMINI: 31,32

.

DANONE: 40,60

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revente possible 28,37 donc 32,76MV

.

France télécom : 16,90

3 finios 17,90au 11/12 à 39,00 revente possible 27,54 : 34,38MV

gdf: 28,19

600 options classic 30 au 18/12/09 à 0,38 (1/5 donc valorisée à 31,90 ) revente possible à 0,11 : 162MV(90MV depuis dernière fois)

.

michelin: 50,07

Séparés les finios car deux messages différents (pour cette fois)

3 finios 53,75 au 11/12 à 44,96 revente possible 32,16 : 38,4MV

3 finios  53,75 au 11/12 à 38,58 revente possible 32,16 donc 19,26MV

.

renault: 30,13

.

Saint gobain: ,34,46

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 31,81 donc 2,10PV

Bonjour

normalement vague B haussière pas finie mais vu bonne PV et stat très importante à 14h30, je propose de revendre sous 3690 (et au-dessus de 3670 sinon je garde car hausse après la C baissière) (sans post) les call 3200 achetés 2,45 et qui valent 2,93 à la vente pour l'instant

fredo

Petite interruption donc ont pu passer qu'à 2,85 mais pas mal tout de meme

donc mise à jour  (ajout de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

. 

Je rajoute ce que j'applique donc pour que ce soit plus clair

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés

Donc ut60 (graphe) pour montrer l'ETEI de ligne de cou une ancienne lml noire qui confirme résistance des 3730 pour rejoindre la ml bleue vers 3790 lundi

comme vendu call 3200 le tiers "pour ne pas etre pris au dépourvu" avec 0,40 de gain par call donc sous la résistance ligne de cou et comme d'une part

- vu objectif 4300 de cette ETEI pour laquelle étaient pris ces call 3200

- call 3600 au 18/12/2009 à 0,92 à la vente donc prix (environ) du call 4200 au 16/06/10 dans 6 mois pour cac 4300 objectif mini de l'ETEI

- call 4200 au 18/06/10 à 0,47 à l'achat (juste un peu plus que les 0,40 de gain du call 3200) (sera un peu plus cher à 3750)

Je propose dès franchissement de la ligne de cou (3750 touchés (sans post)) d'acheter les 1600 call 4200 au 18/06/10 pour revente en partie vers ml orange ou garder si on descend avant

Et à 3750 (sans post) revente de 10 G297B

certainement roulement des call gaz de france vers échéance du 18/06/10 lundi meme borne

Pour moi soit B noire terminée en C verte soit on est qu'en C1 verte mais on peut s'arreter en C3 verte et non en C5

comme 3996,60, on a pu arreter la correction qu'en A noire (lut60 au dessus de zero)

très bonne vente des call 3200 qui permet de rattraper plus de 300 PV

367,85 PV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -367,85 +  37,95 + 28,38 + 576 - 17 - 500 - 23,85 + 28,56 + 26,97 + 6 + 76,5 + 42,93 + 42,57  = 42,84MV

42,84 MV depuis le début

AIR LIQUIDE: 76,82

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 42,36 donc 27,33PV (37,95PV depuis dernière fois)

arcelor: 23,73

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 33,61 donc 7,86PV(28,38PV depuis dernière fois)

CAC: 3707

plus de couverture donc sauf floorés

 1600 Call 3200 au 18/06 à 2,45 revendus 2,85 : 640PV (576PV depuis dernière fois) (17MV de frais)

40 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 147,90 :  389,6MV  (500MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 30,32

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 28,51 donc 35,52MV(23,85MV depuis dernière fois)

.

DANONE: 41,38

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revente possible 37,89 donc 4,20MV(28,56PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,28

3 finios au 11/12 à 39,00 revente possible 36,53 : 7,41MV (26,97PV depuis dernière fois)

gdf: 28,87

600 options classic 30 au 18/12/09 à 0,38 (1/5 donc valorisée à 31,90 ) revente possible à 0,12 : 156MV(6PV depuis dernière fois)

.

michelin: 53,12

6 finios 53,75 au 11/12 à 41,77 en moyenne revente possible 44,91 : 18,84PV(76,5PV depuis dernière fois)

.

renault: 31,63

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revente possible 46,37 donc 17,04PV(42,93PV depuis dernière fois)

.

Saint gobain: ,36,18

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 46 donc  44,67PV(42,57PV depuis dernière fois)

fredo

Bonjour

on dépasse la lml donc pas la peine d'attendre 3750

Achat des 1600 call à 0,51 et vente des 10 floorés à 141,80

fredo

au dessus de ml et uml donc potentiel etei ligne de cou 3730 à 3911

donc reprise en plus des call 4200 de 1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26

fredo

Citation : fredo1

Bonjour

 

on dépasse la lml donc pas la peine d'attendre 3750

Achat des 1600 call à 0,51 et vente des 10 floorés à 141,80

 

fredo

no comment ..............

Citation : spaceinvader

Citation : fredo1

Bonjour

 

on dépasse la lml donc pas la peine d'attendre 3750

Achat des 1600 call à 0,51 et vente des 10 floorés à 141,80

 

fredo

 

 

 

 

no comment ..............

 Merci, space

(vive les fourchettes)

fredo

donc mise à jour  (ajout de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

Donc tellement habituel que j'ai oublié de poster un trade évident : si j'ai vendu juste sous la résistance de la ligne de cou 3730 les call 3200 , évidemment qu'en plus des call 4200, puisque précisé que c'est une ligne que je prends pour ne pas etre pris au dépourvu , reprise juste au-dessus de la résistance surtout que j'avais indiqué l'ETEI grr

bref, je ferai plusattention (pratiquement 500PV non prise en compte) 

mais avec l'opération d'aujourd'hui , ça ira: par contre on garde quoi qu'il arrive le call 4200 (8 mois de vie)

Mais d'autre part, il faut

Je rajoute ce que j'applique donc pour que ce soit plus clair (rajouté le 4))

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés 

4) comptage uniquement hebdo (en basic surtout voire aussi en elliot)

 
UT60 (on ne tient pas compte du comptage sauf utHEBDO ou cut repassé au-dessus de zero (hausse normalement)

Canal haussier bien net tant que mm7 pointillé rouge au-dessus de mm23 pointillé noir long

pullback sur ligne de cou 3730 impliquerait sous le canal donc pas évident qu'on en est un ou alors 2 possibilités:

- on va dessous et on remonte plus haut mais sous support bleu avec div b

- on va dessous mais vague 2 de la vague cut hebdo qui a repassé le zero à la hausse

bref (utHEBDO non mis car juste le cut au-dessus de zero) hausse à terme puisque soit B donc C baissière et après au-dessus de 3913 soit vague haussière vers 3914 et normalement 4330 déjà commencée)

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

Et précision pour invalidation france telecom : vu bougie du 22 octobre, cloture 0,5% soit 0,08 au dessus mm23 et non juste au-dessus  (on était à 0,03 au-dessus)

.

CAC

Achat des 1600 call à 0,51 et vente des 10 floorés à 141,80

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26

FRANCE TELECOM

 je revends les 3 finios à 33,94

42,84 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -42,84 +  28,08 + 39,87 + 96 - 64 - 495 + 0,57 + 11,83 - 7,77 - 8,37 - 7,71 + 18 + 23,1 - 25,02 + 23,25  = 410,01MV

410,01 MV depuis le début

AIR LIQUIDE: 78,35

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 51,72 donc 55,41PV (28,08PV depuis dernière fois)

arcelor: 24,95

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 46,90 donc 47,73PV(39,87PV depuis dernière fois)

CAC: 3814

plus de couverture donc sauf floorés

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,57 (96PV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,22 (64MV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 131,40 :    495MV depuis dernière fois

vente des 10 floorés à 141,80 (61MV depuis dernière fois)

.

CAP GEMINI: 31,20

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 28,70 donc 34,95MV(0,57PV depuis dernière fois)

.

DANONE: 42,07

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revente possible 41,70 donc 7,23PV(11,83PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,33

3 finios au 11/12 à 39,00 revendu 33,94 : 15,18MV (7,77MV depuis dernière fois)

 3 finibas 3740 au 27/11 à 62,05 revente possible 59,26 (8,37MV depuis dernière fois)

 3 tunnels 15,70 - 18 au 27/11 à 72,78 revente possible 70,21 (7,71MV depuis dernière fois)

.

gdf: 29,64

600 options classic 30 au 18/12/09 à 0,38 (1/5 donc valorisée à 31,90 ) revente possible à 0,15 : 138MV(18PV depuis dernière fois)

.

michelin: 53,50

6 finios 53,75 au 11/12 à 41,77 en moyenne revente possible 48,78 : 41,94PV(23,1PV depuis dernière fois)

.

renault: 31,21

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revente possible 46,37 donc 7,98MV (25,02MV depuis dernière fois)

.

Saint gobain: ,37,68

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 53,75 donc  64,92PV(23,25PV depuis dernière fois)

fredo

je prend 3 finibas 3740 au 27/11 à 62,05

et 3 tunnels 15,70 - 18 au 27/11 à 72,78

donc mise à jour  (ajout de positions):

  valeur réelle du portefeuille : PV/MV et PV/MV potentielle

Bizarre mais pas grave: deux post ou deux lignes ont été reportées à la fin ???

Malgré 16 de frais, on récupère 33

je rajoute le 5) le 6) et le 7)

Je rajoute ce que j'applique donc pour que ce soit plus clair

.

1) l'important est le post du trade et non la prévision

2) mais si je précise "position à l'ouverture" des cotations (sans post avant) ou "meme sans post", pas besoin de post

3) plus de positions de couvertures cac sauf si nouveaux floorés 

4) comptage uniquement hebdo (en basic surtout voire aussi en elliot)

5) SAUF hebdo, PLUS DE COMPTAGE ut dessous: on a vu ce que ça a donné donc je fais comme je faisais avant

6)

- a) je propose revente juste au niveau objectif 2ème flèche des figures meme si indicateurs indiquent poursuite du mouvement (sans post) ET pré-ordre de vente à 90 si pas de warrants (bornéba...)

- b) je propose avec post dans les autres cas (lasso...) : dépassement de résistance ou support etc

7) call à 9mois environ mini , finios dernière échéance sauf si pas au dessus résistance lors de l'achat, tunnels et lassos entre 10 et 15 séances (2 et 3 semaines) d'échéance

.

.

Scénario: les call warrants long terme d'une part gardés de toute façon (comptage hebdo)

finios associés floorés:

soit : but des finios vers leur borne et à ce moment là, on gagne la vt sur les finios ET sur les floorés

soit : sinon floorés gagnent bien à la baisse et finios répartis atténuent le risque de baisse généralisée

enfin, deux situations spéciales france tél et gdf qui jouent la baisse pour aussi couvrir les finios (post pour débouclement du finiba FT finalement)

donc rappel des positions depuis dernière mise à jour:

.

Cap Gémini:

3 bornébas 29,75 au 11/12 à 58,76

GDF:

3 lasso 28,20 - 30,00 au 27/10 à 66,11

Vente des warrants à 0,14

Michelin:  

400 call clicko 60 au 16/03/2012 (très bonne marge) à 1,31 parité 1/10 (objectif figure 68)  delta 56

 revente des finios à 46,39

.

410,01 MV depuis le début à la dernière mise à jour

 Donc  -410,01 -  1,05 - 1,56 + 16 + 32 - 30 + 6,30 + 2,46 + 25,62 - 15,69 + 11,13 - 6 - 7,95 - 4,8 - 14,34 - 4 - 7,95 + 20,31 + 12,15  = 410,01MV

377,38 MV depuis le début

AIR LIQUIDE: 78,49

maj :

3 finios 78,50 au 11/12 à 33,25 revente possible 51,37 donc 54,36PV (1,05MV depuis dernière fois)

arcelor: 24,94

maj :

3 finios arcelor 25,10 au 11/12 à 30,99 revente possible 46,90 donc 46,17PV(1,56MV depuis dernière fois)

CAC: 3806

plus de couverture donc sauf floorés

 je propose de garder quoiqu'il arrive les call 4200 (8mois) jusque sous 3549 avec div h pour roulement 2ème tiers des call 3200

.

 1600 call 4200 au 18/06/10 à 0,51 revente possible 0,58 (16PV depuis dernière fois)

1600 call 3200 au 18/06/10 à 3,26 revente possible 3,24 (32PV depuis dernière fois)

30 floorés G297B à 157,64 en moyenne revente possible 130,40 :    30MV depuis dernière fois

.

CAP GEMINI: 31,48

3 finios  33,25 au 11/12 à 40,35 revente possible 30,80 donc 28,65MV(6,30PV depuis dernière fois)

3 bornébas 29,75 au 11/12 à 58,76 revente possible 59,58: 2,46PV (déjà avalé les frais (pour l'instant))

.

DANONE: 42,58

3 finios 42,75 au 11/12 à 39,29 revente possible 50,24 donc 32,85PV(25,62PV depuis dernière fois)

.

France télécom : 17,41

précision pour invalidation tunnel : vu bougie du 22 octobre, cloture 0,5% soit 0,08 au dessus mm23 et non juste au-dessus  (on était à 0,03 au-dessus)

Je propose de faire un post pour débouclement du finiba FT finalement

.

 3 finibas 17,40 au 27/11 à 62,05 revente possible 54,03 (15,69MV depuis dernière fois)

 3 tunnels 15,70 - 18 au 27/11 à 72,78 revente possible 73,92 (11,13PV depuis dernière fois)

.

gdf: 29,66

600 options classic 30 au 18/12/09 à 0,38 (1/5 donc valorisée à 31,90 ) revente à 0,14 : 144MV(6MV depuis dernière fois) + 7,95MV de frais

3 lasso 28,20 - 30,00 au 27/10 à 66,11 revente possible 64,51 : 4,8MV

.

michelin: 53,90

6 finios 53,75 au 11/12 à 41,77 en moyenne revente 46,39 : 27,60PV(14,34MV depuis dernière fois)

400 call clicko 60 au 16/03/2012 à 1,31 revente possible 1,30 : 4MV et 7,95MV de frais

.

renault: 32,61

3 finios  32,50 au 11/12 à 40,69 revente possible 46,37 donc 12,33PV (20,31PV depuis dernière fois)

.

Saint gobain: ,37,89

3 finios 37,20 au 11/12 à 31,11 revente possible 53,75 donc  77,07PV(12,15PV depuis dernière fois)

fredo

Bonjour

tunnel similaire à celui de france télécom à l'échéance d'après gagne plus en pourcentage et plus de potentiel

donc je propose de rouler les 15,70 - 18 au 27/11 qui gagne 10% aujourd'hui à 82,10 à la vente vers les tunnels 15,80 - 17,80 au 11/12 à 50,54 qui gagnent  19% aujourd'hui

France tél toujours sous mm23 daily

fredo