Backtest : méthodologie & comment le mettre en place

arsneufe a écrit:

euh Riteam, >pour un systeme daily => entrée à j+1 ,sortie à j+1 => sinon c'est trop simple. il faut forcement considerer qu'on travail sur un système EOD ? non par ce qu'on peut imaginer exploiter l'info open, min max du jour en cours quand même pour ouvrir ou cloturer un pos ? > il faut un mini de 70% pour rester viable. tiens pour quoi ca , 70 % net de frais c'est canon non ? D'ici quelques temps je vais faire quelques backtests en daily, je me demande jusqu'à combien de rendement je jetterais un système potable ..

pour de l'intraday barre +1 => on met des batons dans les roues pour agrandir la faisabilité
c'est le principe qui doit dominer le raisonement => que ce soit faisable.
70% c'est une stat globale retenue dans differents zouvrages.
il y a une difference entre la pratik et la theorie, on retrouve cet ecart entre ce qui devait se passer et ce qui arrive...
il ne faut pas rêver ...
amha

Bonjour riteam,arsneufe

C'est OK pour la littérature 70%, mais rien n'empêche d'aller au_delà.
Dans la littérature on peut trouver le pour et son contre, Je pense qu'une idée répandue est de dire qu'il n'est pas possible de créer un système de profit, je n'en suis pas convaincu.
Une précision pour arsneufe, les % représentent non pas les gains mais le nombres d'opérations gagnantes. L'important pour s'en tirer c'est d'avoir un bon IPL ( Index Low Profit), car avec de gros gains et de petites pertes on est toujours satisfait.
Pourquoi rechercher des système ayant le plus grand pourcentage de réussite c'est d'une part pour avoir un meilleur rendement mais surtout pour connaitre un système Elliottiste de qualité. A 100% tu aurais le système Elliotiste parfait dans la période choisie, à 90% ce système est excellent mais aura une dérive de position sur quelques vagues tout en obéissant à la théorie des 5 et 3 vagues.

90% de trades gagnants? Vous rigolez là... La plupart des bons systèmes sont entre 40 et 60% . Tu peux aller au delà avec des systèmes qui font des petits trades avec un profit target, mais ils ne valent pas les bons vieux systèmes de suivi de tendance qui font 45% de réussite.Là tu as un rapport gain moyen / perte moyenne suffisant...

Aujourd'hui en pré-week end,
je me fais quelques heures de backtests et alors que j'examine une equity suspecte qui termine par une courbe quasi exponentielle de gains à faire palir les fortunes de ce monde ....

.. je m'appercois que le soft de test achète (20 % du portif) des quantitée incroyable de titres sur des supports qui n'en offrent qu'environ 30 000 par jour !

-> c'est un piège de plus que je n'avais pas listé = la cohèrence des volumes.

Sur tradesim il y deux options reservée pour la controle de volume, ca peut aider.