Bonjour,

Je m'interesse depuis peu a l'Analyse dynamique, je lis regulierement les analyse de Philippe Cahen sur son site. 

Il fait souvent un parallèle entre le T-Notes à 10 ans et l'évolution du marché. Cela veut dire que quand le prix des T-Notes montent qui du coup fait baisser le rendement donc fait également baisser la courbe des taux ?Il y a donc un mouvement d “fly to quality” de la part des opérateurs qui préfèrent gagner peu sur les Bonds du Trésor que de rester sur les actions ? Et ce que l'on voit actuellement, cette hausse des T-notes à quasiment 130 pourrait “assécher” le marché action et du coup faire plonger les indices ?

Merci pour votre aide.

Salut,

J'ai changé le titre de ta file puisqu'il parait qu'on a pas le droit d'utiliser une certain acronyme sinon on est menacé d'un procès

C'est toi philippe ?

Ok merci !

Non ce n'est pas Philippe, c'est Eric

Citation : philippulus

C'est toi philippe ?

Trèves de plaisanterie ! Ceci dit, Barramzer, tu devrais lire un peu plus souvent Daily-Bourse :

Le dollar, c'est sans intérêts!

Cet article n'a peut-être pas reçu toute l'attention qu'il mérite, alors que le sommet de la bulle du crédit, donc l'éclatement s'expose à tous désormais, y est clairement indiquée.

Dans le même article datant au 2 Avril 2009 :

Nous sommes donc probabement à l'aube d'une reprise nominale majeure des marchés financiers, qui devrait être accompagnée d'une forte inflation monétaire par la conversion du crédit central en espèces, ce qui entrainera donc à son tour une remontée des taux monétaires et obligataires.

Scénario posté dans cette analyse :

Graphe actuel :

Merci beaucoup pour ces explications 

Bon weekend

A bientot

Eric